Есть 2 очень распространенных заблуждения о стратегии Мартингейла в трейдинге.
- Часто стратегию Мартингейла путают со стратегией усреднения. Это разные стратегии. Разница следующая. В Мартингейле нужно обязательно дождаться закрытия сделки. И только по результатам закрытой сделки принимается решение о том, какой размер капитала использовать в следующей сделке: базовый капитал или увеличенный капитал. В стратегии усреднения открываются новые сделки не дожидаясь закрытия предыдущих сделок. Поэтому стратегия Мартингейла поддается более точному расчету, в отличие от более хаотичной стратегии усреднения.
- Часто ошибочно считают, что в стратегии Мартингейла после убыточной сделки надо всегда удваивать ставки. Это не просто неверно, но часто и очень опасно. Например, если в вашей торговой системе Мартингейла ставку надо увеличивать, допустим, только на 10%, а вы начнете её увеличивать в 2 раза, то это может привести к стремительному сливу всего капитала. Удвоение ставок после проигрыша делается только в рулетке при ставках на красное и черное (или чет и нечет, или большое и маленькое). Даже в рулетку при других ставках числа Мартингейла растут медленнее. Например, при ставках на дюжину (dozen-column) в рулетке числа Мартингейла растут как 1, 1, 2, 3, 4, 6, 9, … А при ставках на 6 номеров (six-line) последовательность чисел Мартингейла будет уже такая: 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, … В трейдинге последовательность чисел Мартингейла вы регулируете ордерами TakeProfit и StopLoss. Отношение расстояний этих ордеров от цены вхождения в рынок задаёт конкретную последовательность чисел Мартингейла.
Основной принцип стратегии Мартингейла заключается в том, что в серии последовательных проигрышей увеличение ставок происходит в такой последовательности, чтобы, при прерывании серии проигрышей, на выигрыш вы отыграли все ставки, проигранные в этой серии, и плюс еще получили некоторую заранее заданную прибыль (точнее, прибыль не меньше некоторого заранее заданного порога).
При построении торговой системы Мартингейла в трейдинге вам надо четко определиться с соотношением ордеров TakeProfit и StopLoss. Это соотношение прибыльности и убыточности. При нарушении того соотношения у вас ломается последовательность чисел Мартингейла, что быстро приводит к сливу капитала. В рулетке и бинарных опционах вы не можете задать это соотношение самостоятельно, так как там оно уже жестко задано. А на Форексе и на фондовой бирже вам придется этот вопрос решать самостоятельно. Неправильный выбор приведет к плохим последствиям.
У стратегии Мартингейла есть свои преимущества и недостатки.
Преимущество только одно:
- Торговые системы Мартингейла могут работать при отрицательном математическом ожидании. То есть стратегия Мартингейла может давать прибыль, когда при равных ставках получается убыток.
Недостатков два:
- В серии выигрышей капитал трейдера растет только линейно. Отсутствует реинвестирование по схеме сложных процентов.
- В серии проигрышей капитал трейдера убывает всегда экспоненциально. Даже если числа Мартингейла растут очень медленно, они всё равно растут экспоненциально.
Второй недостаток является очень критичным. Дело в том, что при теоретически бесконечно долгом трейдинге может выпасть непрерывная серия проигрышей любой длины. Любая наперед заданная непрерывная серия проигрышей длины N при бесконечном трейдинге рано или поздно выпадет. Значит, рано или поздно выпадет и критическая серия, такая, что у вас не хватит денег сделать следующую сделку по последовательности Мартингейла. И торговая система будет сломлена. Придется начинать всё заново без отыгрывания проигрышей в последней серии проигрышей.
Просто, если вероятность ваших верных прогнозов свыше 75%, а стартовый капитал достаточно большой по сравнению с базовой ставкой, то, возможно, эта критическая серия проигрышей вам никогда не встретится за всю вашу жизнь. Но если вероятность ваших верных прогнозов около 50% и у вас маленький стартовый капитал, то с вероятностью 100% эта критическая серия проигрышей накроет вас быстрее, чем вы думаете.
О том, как посчитать последовательность чисел Мартингейла можете посмотреть в книге "Продвинутый Мартингейл" (см. в книжном интернет-магазине Литрес). Там приведено много результатов численных экспериментов и показано при каких условиях имеет смысл применять стратегию Мартингейла, чем отличаются друг от друга стратегия Мартингейла и система Мартингейла и многое другое. В общем, на сегодня, это самое полное описание Мартингейла на русском языке.
