Биржевой стакан или "order book" - это таблица, которая показывает текущие цены покупки и продажи активов на бирже, а также объемы, которые участники рынка готовы купить или продать по определенной цене. Анализ биржевого стакана может помочь в принятии решений при торговле на рынке и определении наиболее выгодных точек входа и выхода.
Для того чтобы понять, как анализировать биржевой стакан, нужно понимать его структуру. Обычно стакан состоит из двух колонок: "бид" (bid) и "аск" (ask), которые отображают цены покупки и продажи соответственно. В колонке "бид" находятся ордера на покупку актива, а в колонке "аск" - ордера на продажу. Каждый ордер содержит информацию о цене и объеме, которые участник готов купить или продать.
Существует несколько ключевых элементов, на которые нужно обратить внимание при анализе биржевого стакана:
1. Лучшие цены покупки и продажи: это наивысшая цена, по которой участник готов купить актив, и наименьшая цена, по которой участник готов продать актив.
2. Спред (spread): это разница между лучшей ценой покупки и лучшей ценой продажи. Чем меньше спред, тем легче совершать сделки на рынке, выше ликвидность актива.
3. Объемы: объемы показывают количество активов, которые участники рынка готовы купить или продать по определенной цене. Чем больше объем, тем больше интереса к данной цене.
По объёму можно определить интересна ли бумага крупным игрокам. На первом изображении видно, что актив интересен не большому количеству инвесторов.
4. Глубина стакана: это количество ордеров на каждую цену. Чем больше глубина стакана на определенной цене, тем больше участников готовы купить или продать актив по этой цене.
Анализ биржевого стакана может помочь определить наиболее выгодные точки входа и выхода на рынок. Например, если лучшая цена продажи, по объему, больше лучшей цены покупки, это может быть сигналом для продажи актива. Если же лучшая цена покупки, по обьему, больше лучшей цены продажи, это может быть сигналом для покупки актива, как на втором изображении.
Например, предположим, что вы решили купить акции компании А. Вы изучили биржевой стакан и заметили, что на лучшей цене покупки есть большой объем, а на лучшей цене продажи - меньший объем. Это может быть сигналом для покупки акций компании А, так как большой объем на лучшей цене покупки может указывать на высокий интерес к активу и возможность роста его цены. Как на втором изображении.
Биржевой стакан - это полезный и простой для понимания инструмент для принятия решений при торговле на рынке. Он позволяет оценить спрос и предложение на активы, ликвидность, определить наиболее выгодные точки входа и выхода, а также понять, какие участники рынка наиболее активны в торгах.
Следует также отметить, что у каждого брокера стаканы немного отличаются, но все они просты для понимания. А также необходимо знать, что существуют заявки айсберга, но это уже другая история (тема для следующей публикации).
🔺️Пишите, что думаете по этому поводу и мы рассмотрим в следующей публикации ваш вопрос.
Спасибо всем кто дочитал, не забывайте подписаться🤓 и поставить лайки👍👍👍.