Алгоритмические трейдинговые системы или, проще говоря, торговые боты, - это программы которые автоматически анализируют финансовые данные и принимают решения о покупке или продаже финансовых инструментов. Эти системы работают на основе заранее определенного набора правил и инструкций, которые определяют, когда и как покупать и продавать, в зависимости от текущих рыночных условий. Это официальное, так сказать определение. Согласитесь, оно очень расплывчатое, и мало что дает нам понять о том, как на самом деле работает бот и что он анализирует и анализирует ли вообще? Я хочу поговорить про торговых ботов, которыми бесплатно предлагает воспользоваться биржа Binance, например. На других биржах, так же, конечно же есть торговые боты, но я, пока не слишком разобралась в чем их разница. Поэтому сегодня о ботах на Binance. Поехали!)
Сеточный торговый бот - это автоматизированная торговая стратегия, которая работает на основе установки ордеров покупки и продажи на определенном расстоянии друг от друга вокруг текущей цены. Для этого бот разбивает диапазон цен на равные интервалы (сетку), заданную пользователем, и устанавливает ордера на разных уровнях сетки. Таким образом, когда цена двигается вверх или вниз, бот автоматически совершает сделки на каждом уровне сетки. Это позволяет боту зарабатывать на разнице цен между уровнями, при этом ограничивая риски, так как в случае отрицательной ценовой динамики, бот будет продавать по меньшей цене ранее купленные активы, защищая инвестиции.
Торговые боты тестируются и настраиваются с использованием исторических рыночных данных и машинного обучения, и учитывают множество факторов, включая новости, политические события, социальные тренды и т.д. Они могут работать круглосуточно и определять оптимальный момент для входа и выхода из сделки в течение дня.
Несмотря на то, что эффективность торговых ботов может быть значительной, она не является сильно стабильной. Рынок по-прежнему подвержен быстрым изменениям в результате политических, экономических и социальных факторов, что может сильно повлиять на его работу. Сеточный торговый бот разбивает диапазон возможных цен на которые может измениться финансовый инструмент на равные интервалы и создает сетку на основе этих интервалов. Затем он размещает ордера на продажу и покупку финансовых инструментов на каждом уровне сетки, и, в зависимости от изменения цен на рынке, может выполнить несколько успешных сделок. Но, действительно, торговые боты, основанные на принципе сеточной торговли, могут часто приносить убыток. Одна из главных причин этого - это то, что рынки финансовых инструментов могут быть весьма непредсказуемы, в том числе в короткие периоды времени. Это значит, что стратегия, которая может показывать прибыль в один день, может оказаться убыточной на следующий день.
Что касается конкретно торговых ботов на бирже Binance, то они используются для автоматической торговли на данной бирже. Боты могут анализировать текущее состояние рынка, прогнозировать его движение и осуществлять торговые операции на основе заданных пользователем параметров, таких как максимальный диапазон цен, размер шага, размер ордера и другие.
Огромный плюс Торгового бота, конечно же в том, что он может работать круглосуточно, и без эмоционально.
Ситуация, возможно, знакомая всем, кто использовал бота сеточной торговли с нейтральной стратегией. Итак. Мы резко идем вниз, собирая, конечно же кучу ордеров на лонг, пока падаем. И вот мы красавцы в огромных лонгах, которые, конечно же в минусах.. И дальше все начинает отскакивать, то есть слегка телепаемся вверх, закрываем пару тройку своих убыточных ордеров на лонг.. Ну фиг бы с ним.. Если б дальше вверх пошли, то может того гляди в безубыток бы вышли или моет вообще в плюс.. Но! V-образные восстановления, крайне редкое явление, ну или по крайней мере они точно не случаются когда ты в убыточных лонгах! Так тоже же пол беды.. Ну ок, вверх V-образно не идем, так может через месяц дойдем и все набранные лонги таки принесут прибыль? Да нет.. Вот тут начинается самое дерьмо. Вверх то мы отскочили немного и хрен бы с ним, что опять вниз пойдем, ничего страшного, если там где-то дальше еще лонги стоят.. Но стоят они уже как раз не дальше.. А ордера висят опять, заново родившиеся на тех же самых местах, где были те, которые мы только что в убыток закрыли при отскоке! И что дальше? Думаю, каждый кто пробовал этих ботов, прекрасно знает что дальше.. А дальше мы снова идем вниз и опять берем эти самые лонги, потом снова небольшой отскок и мы их снова закрываем в минус, а потом все сначала и так до потери пульса, точнее до слива депозита или же отключения с психу, чудного бота. Ну вот что я думаю об этом.. Я думаю, что в ботах этих нужно внести какую-то коррективу. А именно не возобновлять ордера при условии набранных убыточных позиций, к примеру от какого-то количества.. Например, половины всех ордеров сетки, пока они не будут закрыты. Может я как-то не слишком много понимаю, но мне, кажется, что это основная причина слива ботами депозитов, то есть того, что он начинает работать в минус. Сколько я не наблюдала за ботами, например на Binance – у них именно этот недостаток. Если его убрать или выключаться каждый раз от бота оставляя уже имеющееся сделки для самостоятельного закрытия, то все ок, пользоваться можно. Как вот только не пропустить данный момент, особенно, если ты спишь). В общем, торговый бот с одной стороны – это отличный трейдер со стальными яйцами, а с другой, тот, кто так же невозмутимо будет сливать твои деньги.. В целом, я думаю, что история с ботами это все же дельная вещь, но настраивать ее нужно детально для себя и в этом смысле, стандартные боты, которые предлагаются бесплатно – не лучшее решение. Ну либо следить. Но нет ничего лучше собственноручно выстроенной сетки из лимиток! )
Всем удачки! Торгуйте в +
Ниже ссылки для регистрации на крипто-биржах:
Binance – https://accounts.binance.com/register?ref=447082571
Bybit - https://www.bybit.com/invite?ref=ZYX95Y
BitGet - https://www.bitget.com/ru/referral/register?from=referral&clacCode=JQ77Y4WT
