Şeyx Əli xan həyatının son illərini keçirdiyi Dağıstanda, indiki Unsuqul rayonunun Balaxanı kəndində vəfat etmişdir. Onun vəfatına dair bir neçə versiya səsləndirilir: təbii ölüm və döyüşdə yaralanaraq həlak olma. Sıtinin Hərbi Ensiklopediyasında qeyd edilir ki, С тех пор в Дагестане наступает период относит. спокойствия, чему также способствовала смерть двух непримиримых врагов России, Ших-Али, бывшего хана кубинского, и Адиль-Гирея, бывшего уцмия каракайтагского. Желая оконч-но утвердиться в шамхальстве, служившем ключем всего Примор. "Dağıstanda nisbi sakitlik dövrü başlandı. Buna, Rusiyanın iki barışmaz düşməni, keçmiş Quba xanı Şıx-Əli və Qaraqaytaqın keçmiş usmisi Adil-Gireyin ölümü də şərait yaradıb." Əlbəttə ki, sui-qəsd və döyüşlərdə xəsarət səbəbindən ölüm versiyası, təbii ölümlə təxminən eyni dərəcədə ehtimala sahibdir.
"Balaxanıda Dərbənd hökmdarı Şıx-Əli-xanın məzarı qorunub saxlanılıb." Bu iddianı, Dağıstan Respublikasının Unsuqul rayonunun turizm və rekreasiya potensial