Индикатор RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы) - один из важнейших и известных индикаторов, который используется трейдерами и инвесторами по всему миру.
По своей природе индикатор RSI является осциллятором -колеблется в диапазоне от 0 до 100.
Этот индикатор отображает скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены, то есть насколько сильно изменяется цена в сторону своего движения.
Иными словами, индикатор RSI показывает силу тренда и вероятность его смены.
- чем сильнее относительное движение цены вверх (больше суммарная длина зеленых свечей за определенный период) - тем ближе значение индикатора к 100;
- чем сильнее относительное движение цены вниз (больше суммарная длина красных свечей за определенный период) - тем ближе значение индикатора к 0.
P.S. В конце статьи расскажем о стратегии использования индикатора RSI одним из самых прибыльных трейдеров в истории.
Как применять индикатор RSI на практике?
С помощью RSI можно торговать паттерны, отслеживать перепроданность/перекупленность и анализировать дивергенции.
Паттерны
Да, на индикаторе можно торговать паттерны, которые применяются на графике. К примеру: двойное дно, треугольник и т.д.
Перепроданность/перекупленность
- если значение индикатора поднимается к 70 и выше - актив перекуплен и входить в покупки сейчас неразумно, а еще лучше - выйти из актива (зафиксировать позицию или ее часть), либо зафиксировать стоп-лосс в безубыток, тем самым готовясь к возможному развороту тенденции;
- если значение индикатора опускается ниже 30 - актив перепродан и вы рискуете продать его на самом дне. Это хорошая возможность, чтобы рассматривать покупки.
Как это выглядит на на практике:
Важно помнить: цена может долго находиться в зоне перепроданности или перекупленности. Поэтому сам факт того, что индикатор попал в одну из этих зон, — это не причина совершить сделку. Зоны перекупленности и перепроданности используются как фильтр, который подсказывает, какие совершать сделки.
Дивергенция
Дивергенция (расхождение) - это момент расхождения значений индикатора и цены, которая намекает на скорую смену тенденции в сторону направления значения индикатора. Она является одним из самых надежных методов торговли.
- «медвежья дивергенция» - момент, когда максимумы цены повышаются, но, при этом максимумы значений индикатора RSI понижаются. Это говорит о возможном скором развороте движения (цена пойдет в сторону направления значений индикатора).
- «бычья дивергенция» - когда минимумы цены понижаются, но, в это же время, минимумы значений индикатора RSI повышаются. Это свидетельствует о том, что в ближайшее время ожидается смена тенденции/разворот.
Подробнее о дивергенции можно почитать тут => статья
Стратегия Томас Р. Демарка
Томас Р. Демарк утверждал, что независимо от степени перекупленности или перепроданности рынка, главной детерминантой является время:
- если RSI находятся в области перекупленности или перепроданности в течение пяти или менее дней, то данное состояние можно назвать умеренным => актив продолжит движение по направлению.
- если RSI фиксирует состояние перекупленности или перепроданности дольше пяти дней, то это состояние можно назвать экстремальным => актив будет корректироваться/менять направление.
Главная хитрость главы описана в одном предложении, которое многие упускают:
О возможности перелома тенденции можно говорить только когда кривая индикатора вновь войдет в область перекупленности и зафиксирует умеренное, но не экстренное значение.
Вместо тысячи слов описаний, покажем суть на графике:
Индикатор RSI показывает перепроданность, но актив продолжает расти еще долгий период времени (18,5 дней). После актив делает маленькую коррекцию, и 1 фев. RSI слегка пересекает границу перекупленности 70 => небольшая коррекция. Далее, актив отрастает, но значение RSI не пересекает границу перекупленности 70 => большая коррекция или смена тренда.
Т.е. если актив находится в состоянии перекупленности дольше 5 дней => ждем коррекции, и когда актив вырастит и не превысит границы 70 => ищем точку входа в шорт.
Подписывайтесь на канал и присоединяйтесь в телеграмм, чтобы первым получать полезные статьи и новости @tochka_vhoda_invest