Робот говорит. Профессиональный прогноз по американскому рынку от GPT4🤖

Для прогноза я использовал платную версию GPT4 + плагин Options Pro.

С чего все началось. Тестировал очередной плагин для чата и хотел сделать прогноз для российского рынка, но плагин может работать только с американским и выдал анализ по S&P 500.

Результат меня порадовал и я решил поделиться им с вами.

Это скриншот из чата, чтобы вы мне поверили)

Ценовое действие рынка и общий прогноз

Недавнее ценовое действие индекса SPX (индекс S&P 500) показано на графике ниже.

График SPX: Этот график отражает недавнее ценовое действие индекса S&P 500. Он показывает ежедневное открытие, закрытие, высокие и низкие цены индекса. Восходящее или нисходящее движение линии указывает на общую тенденцию рынка.

Гамма-экспозиция и гамма-распределение рынка

Гамма-экспозиция (GEX) и гамма-распределение для SPX показаны на графиках ниже. Текущее значение спот составляет 4191,98, что близко к страйкам с наибольшей концентрацией гаммы. Страйк с нулевой гаммой, то есть страйк, на котором чистый гамма-объем маркет-мейкеров равен нулю, находится на отметке 4131,1. Этот страйк, вероятно, будет важным уровнем для рынка. Уровни гаммы пут/колл по страйкам показывают, что гамма колл выше гаммы пут для страйков выше текущей спотовой стоимости, а гамма пут выше гаммы колл для страйков ниже текущей спотовой стоимости. Это указывает на то, что вероятность нисходящего движения на рынке выше, чем восходящего.

График GEX: Этот график показывает гамма-экспозицию (GEX) для SPX. GEX - это мера общей гамма-поддержки опционов всех маркет-мейкеров по конкретной базовой ценной бумаге. На графике показано значение GEX для различных цен исполнения. Пики на графике представляют собой страйки с наибольшей концентрацией гаммы.

Диаграмма распределения гаммы: Этот график показывает распределение гаммы для различных цен исполнения. Пики на графике представляют собой страйки с наибольшей концентрацией гаммы. На графике также показан страйк с нулевой гаммой, то есть страйк, при котором чистая гамма маркет-мейкеров равна нулю.

Индекс рыночных настроений (MSI) - это собственный инструмент компании OptionsPro, предназначенный для оценки рыночных условий, определения настроений инвесторов и выявления страха или самоуспокоенности на рынке. Последние сигналы MSI и VIX показывают постепенное увеличение MSI от отрицательных значений до стабильно положительных (> 1) с 10 апреля, что указывает на изменение настроений на рынке с негативных на позитивные. Между тем, значения VIX в целом снижаются и находятся в диапазоне 16-18, что отражает снижение волатильности рынка и уменьшение страха инвесторов. Сочетание растущего MSI и низкого VIX показывает, что рынок находится в состоянии самоуспокоенности с ограниченными возможностями для динамики "ванна/чарм". Это говорит о том, что рынок, скорее всего, скорректируется в ближайшем будущем. Инвесторам следует сохранять осторожность и рассмотреть возможность расширения длинных позиций при пике MSI и VIX, удерживая их до тех пор, пока MSI не начнет снова расти.

График MSI: График Индекса настроения рынка (MSI) показывает изменение настроения рынка с течением времени. Индекс MSI рассчитывается путем анализа различных факторов, таких как ценовое действие на рынке, улыбка волатильности, срочная структура, поверхность волатильности, активность торговли опционами и многое другое. Рост MSI указывает на изменение настроений на рынке с негативных на позитивные.

Итог от GPT4

Ценовое действие рынка и общий прогноз: Недавнее ценовое действие SPX показывает общую тенденцию к росту, что свидетельствует о позитивном настрое рынка. Это предполагает большую вероятность того, что рынок продолжит восходящую тенденцию в краткосрочной перспективе.

Рыночный ГЭКС и Гамма-распределение: GEX и Гамма-распределение указывают на большую вероятность нисходящего движения рынка, чем восходящего. Однако наличие более высокой гаммы колла для страйков выше текущего значения спот также указывает на возможность восходящего движения. Это говорит о смешанной вероятности с небольшим уклоном в сторону нисходящей коррекции.

Индикатор MSI: Растущий MSI и низкий VIX указывают на состояние самоуспокоенности рынка, которое часто предшествует рыночной коррекции. Это говорит об умеренной или высокой вероятности коррекции рынка в ближайшем будущем.

Исходя из этих показателей, рынок, скорее всего, скорректируется в ближайшем будущем. Инвесторам следует сохранять осторожность и рассмотреть возможность наращивания длинных позиций, когда MSI и VIX достигнут пика, и удерживать их до тех пор, пока MSI не начнет снова расти.

По результат судите сами, по моему, потенциал у такой штуки приличный, я лишь первый раз использовал данную фичу, поэтому буду тестировать более глубокие вариации.