Как уже описывал в предыдущей статье «Движуха в Сургутнефтегаз и алготрейдинг», после эпично роста Сургутнефтегаз и еще более эпичного падения на решении СД, пришло время написать статью о том, какими критериями мы руководствуемся при принятии решения о отключении ботов от торгов и их замены.
В жизни любой торговой системы в алготрейдинге есть несколько этапов. Это идея, когда вам приходит в голову гениальная идея как можно заработать деньги на бирже, затем формализация данной идеи и перенос ее на бумагу (как мы это делаем описал в статье Инструменты трейдера. Блокнот. ), перенос стратегии в программу технического анализа в которых проверяемых на истории правильность заложенных в нее идей и возможности заработать. И если все складывается удачно, то система запускается в работу.
К сожалению, в мире алгоритмической торговли, так же всё не вечно и со временем рынки меняются и системы, которые раньше давали прибыль начинают приносить убытки или работать практически в ноль. В этот момент добавляются еще один этап жизни торговой системы-снятие торговой системы с торгов и замена другой.
В своей торговле мы руководствуемся несколькими параметрами для принятия решения о замене торговой системы на другую.
Основной параметр, на который обращаем внимание это Maximum Drawdown %. Процент максимальной просадки счета на исторических данных важен для понимания подходит ли эта стратегия для вашего уровня риска и готовности терпеть просадку капитала. Например, для одной из стратегий входящих в бот Trend forever, MD% составляет -9.08%. С учетом коэффициента на «усушку и утряску» который применяется что бы дать стратегии некоторый запас на реалии текущего рынка, например 1.3, получается MD% при котором стратегия будет остановлена и снята с торгов составляет 9.08% *1.3=11,8%. То есть предельно ясно и просто: При падении счёта (MD%) на величину 11.8%, система снимается с торгов.
Следующий параметр – это Время появления новых максимумов. Все мы приходим на рынок зарабатывать, поэтому если система показала на исторических данных что максимальное количество периодов до нового максимума по депозиту было 600 и с учетом коэффициента на «усушку и утряску» 600*1.3=780, то через 780 периодов система так же снимается с торгов, даже если не достигла MD% = 11.8%.
И крайний показатель которым пользуемся, это Максимальная серия убыточных сделок (первый рисунок). Если, как в примере, серия убыточных сделок, показанных на исторической выборке (с учетом коэффициента) превышает 7*1.3=9,1 10 (округляем всегда в большую сторону), то стратегия так же снимается с торгов.
В итоги получили три показателя при достижении которых система останавливается и снимается с торгов:
Maximum Drawdown %: -11.8%
Время появления новых максимумов: 780
Максимальная серия убыточных сделок: 10
Здесь, конечно, можно поспорить что важней, показатель Время появления новых максимумов или Максимальная серия убыточных сделок. Мы для себя определили именно такой приоритет и по опыту работы со стратегиями, ни разу не снимали систему по параметру Максимальная серия убыточных сделок. В основном по MD% или Время появления новых максимумов.
Я описал общие методы и принципы принятия нами решения о снятии с торгов и замены стратегий. Они не являются чем-то эксклюзивным, это довольно распространённые методики и при желании можно найти всё это на просторах интернета. Индивидуальным у каждого трейдера должны быть параметры такие как коэффициент на «усушку и утряску» и период для тестирования на истории для получения MD%, Время появления новых максимумов и Максимальная серия убыточных сделок. Так же вы можете добавить свои параметры, которые посчитаете нужными. Это и делает вашу систему индивидуальной, позволяющей зарабатывать деньги на бирже и вовремя остановиться, когда рынок меняется и система перестает работать.