Что означает термин "своп" (SWAP)?
SWAP - это вариант написания английского слова "swap", которое означает "поменять местами". Это термин, который используется на рынке Форекс для обозначения торговой операции, при которой происходит обмен равнозначными активами с заключением сделки на покупку и продажу актива и контрсделки на обратную покупку или продажу того же актива через определенный промежуток времени. Эта операция может быть использована для накопления активов, снижения рисков и страхования средств. В контексте торговли на рынке Форекс, своп может быть зачислен или списан при оставлении открытой позиции на ночь, и сумма в этой графе может расти с каждым днем, что может привести к изменению прибыльности сделки.
Метод расчета свопа.
На валютном рынке торговля происходит через валютные пары, где каждая валюта имеет свою процентную ставку, которая определяется центральным банком своей страны. Расчет свопа зависит от того, является ли позиция короткой или длинной. Обычно используются математические формулы для расчета свопа, где основной параметр - разница между процентными ставками центральных банков. Если трейдер приобретает валюту, знак будет отрицательным, так как мы вычитаем ставку котируемой валюты из ставки базовой валюты. Если же трейдер продает актив, то знак будет положительным, так как выполняется обратная операция. Для расчета свопа можно использовать специальные калькуляторы, которые позволяют мгновенно вычислить его значение, выбрав тип торгуемого инструмента и валюту счета.
Валютные пары, на которых своп является положительным.
Трейдеры, которые удерживают позицию на валютной паре всего несколько месяцев, обычно не ощущают значительных изменений в своих зачислениях или списаниях за счет свопов. Это относится только к тем, кто переносит свою позицию из одного рабочего дня в другой, а не к тем, кто торгует внутри дня и не интересуется свопами.
На валютной паре одна валюта является базовой, а другая - котируемой. Участник рынка покупает одну валюту за другую. За использование базовой валюты участнику рынка платят, а за котируемую валюту он должен заплатить по кредитной ставке. Своп будет отрицательным, если трейдер купил базовую валюту, и положительным, если он купил котируемую валюту.
Однако, ночью среды на четверг происходит расчет тройного свопа, который необходимо учитывать при торговле. Это связано с тем, что в выходные финансовые рынки закрыты, и за один день они компенсируют все комиссии за выходные дни.
Лучшие валютные пары с положительным свопом характеризуются большой разницей между процентными ставками. Например, валютная пара NZD/JPY имеет положительный своп для длинной позиции и отрицательный своп для короткой позиции.
Некоторые методы работы со свопами.
Одной из самых распространенных стратегий работы со свопами является "Carry Trade". Ее суть заключается в поиске разницы между процентными ставками разных стран и выборе пары валют, в которой своп наиболее выгоден. Однако для того, чтобы получить прибыль, необходимо удерживать позицию длительное время, поэтому важно провести анализ графика и убедиться в перспективах роста свопа. Еще одной стратегией работы со свопами является "Swap and Fly", которая использует динамический stop loss (trailing stop).
Все стратегии, использующие свопы, имеют общие характеристики, такие как использование таймфрейма не ниже Н4, применение технических индикаторов и размещение целей и ограничений убытков на значительном расстоянии от точки входа. Важно помнить, что перенос сделки на следующий день может как увеличить, так и уменьшить доходы. Поэтому перед использованием стратегий со свопами необходимо тщательно изучить этот вопрос.