ЦБ раскрыл, на каких условиях банки смогут пользоваться понижающими коэффициентами оценки риска при расчете капитала, если будут кредитовать проекты для достижения технологического суверенитета России. Об этом на встрече Ассоциации российских банков с регулятором рассказал начальник центра стратегического анализа департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Алексей Чаговец, передает корреспондент «Ведомостей».
Банки должны получить возможность экономить регуляторный капитал, кредитуя проекты для трансформации экономики, отметил Чаговец. По расчетам ЦБ, экономия может достигать в некоторых случаях до 10% совокупного капитала. На конец 2022 г. его размер составил 13,3 трлн руб. Чаговец считает, что снижение требования к капиталу существенны: от стандартного риск-веса величины кредитного риска можно будет «сбросить» до 70%.
Как будут рассчитываться коэффициенты
Сейчас стандартное регулирование подразумевает, что при расчете достаточности капитала все активы банк делит на пять групп риска, к каждой группе применяется свой поправочный коэффициент – от 0 до 1,5. Банки с универсальной лицензией, которые будут участвовать в кредитовании трансформации экономики, при расчете величины кредитного риска получат возможность скорректировать ее на понижающий коэффициент, объяснил принцип механизма Чаговец.
Размер коэффициента будет зависеть от двух параметров: кредитного качества проекта и его значимости на основе критериев правительства. Эти критерии кабмин утвердил 15 апреля, разделив проекты по приоритету на первую и вторую группу. Для определения кредитного качества проект надо будет отнести к одной из двух таких групп. Внутри каждой группы будет три категории кредитного качества – базовая, высокая и максимальная, следует из презентации Чаговца. Согласно этой системе, минимальные понижательные коэффициенты при расчете величины кредитного риска, будут у проектов первой группы. В базовой, высокой и максимальной категории они составят 0,7/0,5/0,3x, у проектов во второй группе – 0,9/0,7/0,5x соответственно.
Для того чтобы использовать коэффициенты базовой категории (0,7-0,9x), кредитный рейтинг заемщика не потребуется, сказал Чаговец. Достаточно будет, чтобы ссуда была отнесена к первой или второй группе приоритетности. Либо кредитоспособность заемщика оценивается достаточной или высокой теми банками, которые могут это делать на основе внутренних рейтингов: сейчас так называемый продвинутый ПВР-подход используют Сбербанк, Райффайзенбанк и Альфа-банк. Также подойдет статус проекта фабрики финансирования ВЭБ, уточнил Чаговец.
Для отнесения проекта к высокой и максимальной категориям качества ЦБ хочет ввести более жесткие требования. Это должны быть первоклассные заемщики, кредитное качество которых подтверждено независимой оценкой. Для высокой категории (0,5-0,7x) необходим рейтинг уровня по национальной шкале не ниже, чем ru.BBB-. Для максимальной (0,3-0,5x) потребуются рейтинги от двух агентств не ниже А-.
Как ЦБ купирует риски
Ослабление требований для определенных категорий заемщиков в теории может создавать риски, отметил Чаговец. Но чтобы их ограничить, ЦБ предусмотрел ряд механизмов, в том числе лимиты. Во-первых, наиболее существенные льготы получат самые надежные проекты, во-вторых, величина совокупной экономии банка будет ограничена лимитом, который будет определяться индивидуально. Его величина будет рассчитываться как отношение наименьшей из двух величин: 5% или 10% от капитала или средняя прибыль за три года. Ограничитель нужен для того чтобы банк мог в случае реализации непредвиденных потерь быстро восстановить капитал за счет собственных ресурсов, объяснил Чаговец.
Также на послабления не смогут рассчитывать банки, которые не соблюдают требования к надбавкам на капитал даже с учетом временного графика их восстановления, а также те, кто проходит процедуру финансового оздоровления. Но большинство банков с универсальной лицензией использовать это регулирование, уверен Чаговец.
В ЦБ рассчитывают, что в мае проект указания будет окончательно согласован и до конца первого полугодия его отправят на государственную регистрацию в Минюст.
С надеждой на банки
Чаговец назвал будущие изменения «не совсем привычным шагом регулятора». По его словам, в ЦБ полагают, что поддерживая такие проекты и предоставляя стимулы с учетом всех ограничений, регулятор снижает долгосрочные риски для банковской системы. Чем сильнее и суверенее экономика, тем надежнее будет чувствовать себя банки, резюмировал он.
В ЦБ рассчитывают, что изменения будут стимулировать банки кредитовать проекты технологического суверенитета и обеспечат приоритетное финансирование таких проектов. А комбинации с отраслевыми мерами поддержки, которые будет администрировать правительство, это создаст дополнительный импульс для самых важных для страны направлений.
Идею таксономии для проектов импортозамещения и технологического суверенитета вместе с введением риск-чувствительного подхода для банков Центробанк озвучил в докладе о развитии банковского регулирования и надзора в период перестройки экономики. Размер риска будет зависеть от значимости проекта, при этом пониженными коэффициентами риска смогут пользоваться только прибыльные банки. Всего стимулирующие меры могут помочь сформировать кредитный портфель в объеме 5–10 трлн руб., в том числе 1–2 трлн руб. в первый год после запуска механизма. Такую оценку дали в ВЭБе, который вместе с Минэкономики и ЦБ участвовал в подготовке таксономии.