Стратегия эффективной торговли

В теории финансов торговая стратегия – это закрепленный план, который составлен для получения дохода в долгосрочной или краткосрочной перспективе после выхода на рынок. Главными признаками торговой стратегии являются возможность проверить отдельно взятую стратегию на эффективность, возможность измерить необходимые показатели для применения стратегии, а также последовательность и объективность стратегии и ее элементов.

У статистической оценки стратегии есть две цели. Первая заключается в том, чтобы выяснить оптимальную степень капитализации, чтобы достичь максимально возможного значения постоянного дохода. Вторая – в том, чтобы увидеть, как выбранная торговая стратегия с поправкой на риск, необходимый для ее выполнения, относится к стратегиям конкурентов – имеет ли она преимущество или нет. Без статистически верного расчета результата принятия риска практически невозможно выяснить, будет ли деятельность предприятия или компании в будущем более эффективной, чем в прошлом. По сути, принятый риск имеет огромное значение для принятой стратегии, и без объективной оценки этого самого риска невозможно определить, сможет ли в будущем компания распоряжаться своими активами и пассивами таким образом, чтобы достичь прибыльности, платежеспособности и ликвидности.

При разработке торговой стратегии следует учитывать множество вещей: прибыль, риск, неустойчивость, период времени, корреляция с рынками, методы и так далее. После разработки стратегии можно провести ее обратное тестирование с помощью компьютерных программ, то есть проанализировать эффективность торговой стратегии путем ее применения к данным прошедших периодов. Хотя обратное тестирование и не гарантирует успех стратегии в будущем, по крайней мере оно даст уверенность, что стратегия сработала бы в прошлом. Если не было ошибок с оптимизацией, использованием данных и случайных совпадений, то у стратегии есть неплохой шанс сработать и в будущем.

Осуществлять торговую стратегию можно как вручную, так и автоматически, с помощью компьютера. Существуют также различные варианты сочетания этих способов. Торговля «вручную» требует большого умения и дисциплины от торговца, так как у него постоянно возникает соблазн отклониться от намеченного пути, что скорее всего отрицательно повлияет на результат. Поэтому использование компьютерной техники на данном этапе развития торговли практически необходимо, поскольку нужно получать и обрабатывать огромное количество информации с рынка, а также моделировать различные ситуации использования нескольких стратегий.

Если пытаться найти некий шаблон, универсальную стратегию эффективной торговли для практически любой ситуации, то это вряд ли получится сделать, поскольку компании и предприятия работают в различных сферах деятельности. К тому же целью стратегии не обязательно должно быть достижение максимальной прибыли – производитель может, например, стремиться вытеснить конкурентов с рынка либо пытаться увеличить рыночную долю.  К тому же иногда очень сложно сказать, какие именно показатели нужно брать за 100%, чтобы оценить эффективность стратегии. Поэтому для очень многих компаний и предпринимателей лучшей стратегией является та стратегия, которая работает лично для них.

Таким образом, можно сделать вывод, что каждый торговец должен сам для себя составить определение стратегии эффективной торговли. Причем, чем более узким будет данное определение, тем лучше. Для новичка, желающим заняться торговлей, наилучшим советом будет изучить торговые стратегии других участников рынка, для того чтобы выделить отдельные элементы и использовать их для создания своей собственной стратегии торговли, эффективной именно для него. Рынком задаются определенные правила и условия, и задача трейдера – подстроиться под эти условия и извлечь максимум из имеющихся возможностей.