Индекс силы (Force Index, FRC) — это технический индикатор из группы осцилляторов, который измеряет количество энергии, используемой для изменения цены актива, что бы оценить динамику цены на рынке и оценить, кто доминирует – быки или медведи.Он неограничен, что означает, что индекс может расти или падать бесконечно. FRC использует изменение цены по сравнению с предыдущей ценой закрытия и объем для оценки силы движения (тренда и прорыва)или определения возможных поворотных моментов.
Индекс Силы учитывает одновременно несколько рыночных показателей:
— направление движения цены;
— изменение цены в течение определенного периода (масштаб);
— объем торговли.
Основная идея индикатора состоит в том, чтобы измерить силу давления на котировки покупателей и продавцов для определения направления рынка.
Индекс силы объединяет все три в качестве осциллятора, который колеблется на положительной и отрицательной территории по мере изменения баланса сил. Индекс силы можно использовать для усиления общего тренда, выявления возможных коррекций или предвосхищения разворотов с расхождениями.
Совокупность всех трех значений представляется в числовом и графическом видах и позволяет определить силу быков и силу медведей.
Индикатор измеряет силу«быков», то есть тех, кто играет на повышение, при каждом подъёме и силу«медведей»— тех, кто играет на понижение — при каждом спаде. Иными словами, инструмент рассчитывает силу медведей при движении цены по нисходящему тренду и силу быков при движении цены по восходящему тренду в промежуток времени. В результате этих измерений можно с достаточной точностью определить силу и потенциал тенденции, а следовательно, вовремя предугадать моменты разворота цены.
Чем значительнее разность цен и большее количество сделок заключается, тем существеннее сила. Если текущий бар закрывается по цене выше предыдущей, то сила положительна. Если ниже – то сила отрицательна.
С помощью Индекс Силы можно, отсекать ложные сигналы, которые не будут подкреплены силой тренда. Force Index имеет сигнальную линию и диапазон вокруг линии 0.00, которая разделяет настроение продавцов и покупателей
Если линия индикатора находится выше нуля, демонстрируя очередной максимум, это означает восходящий тренди доминирование быков. Если индекс силы опускается ниже нуля, формируя локальные минимумы, рынок находится в нисходящем тренде, и правят медведи. Растущий Индекс Силы указывает на значительную «заинтересованность» рынка в отношении восходящего тренда, в то время как снижающийся Индекс Силы предполагает, что цена в настоящий момент движется вниз.
В целом, можно сказать, чем дальше показания индикатора находятся от нулевой отметки, тем сильнее текущий тренд.
Индекс силы лучше всего работает в паре со сглаживающей его Скользящей средней (Moving Average, MA), короткой или длинной. В таком тандеме FRC в первом случае помогает найти подходящие точки для входа в рынок и выхода из него, а во втором — определить, главенствуют «быки» или «медведи».
Формула для расчета индекса силы выглядит следующим образом:
FI = Volume(i) * (Close(i) - Close(i-1)) / Сlоsе(i), где
– Volume(i)- объем заключенных сделок текущего периода;
– Close(i)- цена закрытия текущего периода;
– Close(i-1)- цена закрытия предыдущего периода.
ИНДЕКС СИЛЫ = EMA (FI(n)– FI(n-1))
– EMA- это экспоненциальная скользящая средняя.
В своих расчетах инструмент учитывает данные графика на текущий момент и за прошлые периоды. Force Index определяет разницу между этими показателями, а затем умножает полученный результат на объем. Затем уже рассчитывается значение самого Force Index путем усреднения нескольких значений. Используется экспоненциальная скользящая средняя. Итоговое число и будет являться индексом силы.
Сама по себе разница между ценами закрытия текущей и предыдущей свечей показывает только направление движения цены. А вот умножение этой величины на объем позволяет получить представление о том, захватили были или медведи инициативу на рынке или нет. Сглаживание применяется для того, чтобы индикатор не так сильно реагировал на рост/падение объемов.
При большем периоде усреднения линия индикатора намного медленнее реагирует на изменение цены. Это позволяет отфильтровать ряд ложных сигналов, но с другой стороны есть риск, что истинный сигнал о смене/продолжении тенденции вы получите слишком поздно.
Force Index можно применять при торговле по трендовым стратегиям или по скальпингу. Двухдневное экспоненциальное скользящее среднее Индекса Силы используется для определения Силы продавцов и покупателей в краткосрочном периоде, в то время, как 13-дневное используется для анализа среднесрочной тенденции.
Если вы установите большой период для поиска сигналов (13 баров и выше), то Force Index будет определять колебания цены на широких участках графика, следовательно, он будет определять тренды. При этом чем выше период – тем более крупные тренды от будет находить. На мелкие колебания инструмент перестанет реагировать, только на долгосрочные изменения в силе продавцов и покупателей. Для торговли будет удобнее использовать индикатор в виде кривой скользящей линии, движущейся относительно нулевой прямой. Индекс Силы длинного периода считается динамической линией баланса быки/медведи: пока значения выше нулевой линии – на рынке приоритет покупателей, ниже линии – доминируют продавцы.Чем дальше кривая от нулевой точки, тем сильнее активный тренд.
Если 13-периодная скользящая Индекса Силы вырастает до новых максимумов, то восходящая тенденция считается подтвержденной. Такое поведение индикатора означает, что текущее движение имеет силу, и цены и дальше будут расти на большом объеме.
Когда восходящий тренд начинает терять силу, то это значит что цены начинают расти медленными темпами, либо этот рост происходит на значительно меньшем объёме. В этом случае 13-периодное скользящее Индекса Силы показывает менее высокие максимумы, и в конце концов пересекает центральную линию сверху вниз. Это говорит о слабости восходящего тренда и менее интенсивном росте цен. В этом случае покупатели уступают позиции продавцам.
Если же 13-периодный индикатор колеблется в районе нуля, то скорее всего рынок является не трендовым, поэтому не стоит полагаться на трендовые индикаторы, которые, как правило, в такой ситуации дают ложные сигналы.
Движение данного индикатора в бок, то есть флэт, считается важным сигналом. Потому что образование такой ситуации говорит о том, что в дальнейшем ценовое изменение не будет подтверждено восходящим или нисходящим объемом, что говорит о возможном развороте настоящей тенденции.
С другой стороны, такое движение способно сказать о развороте целого тренда в противоположную сторону, но такое возможно только при соответствии большого объема незначительным ценовым переменам.
Если же установить мелкий период для расчета (2-5 баров), то Force Index будет «видеть» маленькие колебания цены и реагировать на них. Следовательно, с его помощью можно будет искать кратковременные колебания графика, и торговать по ним.
Force Index с периодом 2 бара отражает динамику сил «быков» и «медведей» за краткий период времени. Force Index(2) подойдет для торговли на маленьких таймфреймах (ниже h1), его часто используют в форме гистограммы. Индикатор будет использоваться как осциллятор, показывая краткосрочные изменения цены.
Force Index(2)отличается повышенной чувствительностью, в связи с чем его применяют для уточнения сигналов, которые поступают от прочих инструментов технического анализа и используют для определения оптимальной точки входа в направлении тренда.
Force Index умеет определять границы зон покупателей и продавцов. Кроме того, по показаниям инструмента можно определить время разворота цены при достижении критичной зоны. Также по величине и динамике изменения индекса можно понять, в какую сторону движется тренд и с какой силой.
Индикатор «Индекс силы» в трендовом и осцилляторном режимах подаёт сигналы на открытие позиций при переходе через нулевую линию. Но в то же время инструмент подаёт логические сигналы, показывая способность тенденции к дальнейшему развитию.
Сила любого изменения цен зависит не только от направления и амплитуды движения, но и от объема. Если рынок сегодня закрывается выше, чем в предыдущий день, то сила положительная, если ниже — отрицательная. Сила тем больше, чем больше различие в ценах и чем больше объём сделок.
Чем больше был объем при одинаковой разности текущей и предыдущей цены, тем больше эта сила в абсолютном значении. Если изменения цен не подкреплены таким же изменением объёма, Force Index, находясь на том же уровне, указывает на приближающийся разворот тренда. Аналогичная ситуация, когда высокий объём сопровождается незначительным ценовым колебанием. Получается, что и сильное изменение цены на малых объемах и небольшие изменения цен на больших объемах могут приводить к одинаковому изменению значения Индекса Силы. Важна именно относительная оценка результата технического анализа.
Даже если объем растет, но реакция цены еще слабая, то все равно текущий тренд считается приоритетным.
Основная задача Force Index: определить, кто сильнее на рынке в данный момент - «быки» или «медведи», чтобы открывать позиции в сторону крупных игроков. Для того чтобы точнее определить «победу» сторон, в расчет цены включается объем.
График будет двигаться в определенную сторону только при том условии, что объемы сделок в этом направлении тоже растут. Сильное движение цены сопровождается не только пробитием предыдущего ценового диапазона, но и повышенным объемом, подтверждающим решимость профессионалов действовать в направлении тенденции. От величины объема зависит, насколько вероятно, что тренд продолжится - чем больше объем, тем выше вероятность продолжения или формирования нового тренда. Эта вероятность увеличивается за счет использования скользящих средних в расчетах.
Если экстремумы индикатора начинают обновляться, то это сигнал к тому, что действующая тенденция продолжит свое движение. При этом инструмент может подать такой сигнал гораздо раньше, чем он станет заметен на самом графике. То есть, если на графике цена пока движется в прежнем темпе, а Force Index уже начал стремительно обновлять экстремумы, то это сигнал к тому, что вскоре начнется усиление тренда. Если цена пока реагирует слабо, но объем растет, то это направление движения остается приоритетным.
Если цена обновляет экстремумы на графике, а индикатор не реагирует (активное движение происходит на малом объеме) означает, что цена движется только по инерции, без вливания средств профессионалами. Расхождение показаний динамики индикатора и цены – дивергенция, характерно для большинства осцилляторов (индикаторов, колеблющихся в диапазоне) и считается признаком, ослабевания актуального тренда и возможности разворота, или перехода в зону флэта.
Бычья дивергенция возникает, когда ближайшие минимумы цены понижаются, а соответствующие локальные минимумы индикатора повышаются. Индикатор не подтверждает слабость цены. Бычья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вверх. Это сигнал на покупку, так как в скором времени график тоже развернется в направлении Force Index. Стоп-лосс можно установить за последним минимумом. Зафиксировать прибыль после того, как цена достигнет сильного уровня сопротивления, или когда индикатор развернется вниз от области выше 0.
Медвежья дивергенция возникает, когда максимумы цены повышаются, а соответствующие вершины индикатора понижаются. Несмотря на то, что ценная бумага движется выше, индикатор показывает основную слабость, двигаясь ниже. Медвежья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вниз. Это сигнал на продажу, так как в ближайшее время график тоже направится в сторону Force Index. Стоп-лосс можно установить за полным максимумом. Зафиксировать прибыль после того, как цена достигнет сильного уровня поддержки, или когда индикатор развернется вверх от области ниже 0.
Подтверждение является важной частью бычьих и медвежьих расхождений. Даже если расхождения сигнализируют о том, что что-то не так, необходимо подтверждение от индикатора или ценового графика. Бычья дивергенция может быть подтверждена движением индекса Силы на положительную территорию или прорывом сопротивления на ценовом графике. Медвежья дивергенция может быть подтверждена движением Индекса Силы на отрицательную территорию или прорывом поддержки на ценовом графике. Для подтверждения также можно использовать свечи, пересечения скользящих средних, разрывы моделей и другие формы технического анализа.
Обычно расхождение оценивается по более длинному индексу силы (13).
Не рекомендуется искать дивергенцию по краткосрочному Force Index с маленьким периодом, так как он будет выдавать множество ложных показаний.
При торговле по дивергенции важно запомнить, что разворот тренда происходит в сторону движения индикатора.
Дивергенция считается надежным сигналом, но при использовании дивергенций в качестве сигналов для открытия сделки необходимо наличие дополнительных подтверждений. Во время сильного тренда на рынке, не смотря на дивергенции, цена может длительное время продолжать двигаться в направлении основного движения. То есть, по дивергенции мы определяем направление, в котором развернется рынок, а по дополнительному индикатору ищем точку входа по тренду и точку закрытия при быстром развороте. В роли дополнительных фильтров можно использовать Macd. Если гистограмма Macd будет выше нуля, то это подтверждает сигнал на покупку, а если ниже – сигнал на продажу. Также можно использовать скользящие средние, Bollinger Bands, аллигатор, стохастик, RSI, параболик, фибоначчи и другие инструменты.
Если индикатор Force Index показывает боковое движение, то это говорит о том, что изменение цены не подтверждается падением или ростом объема торгов, что можно интерпретировать как вероятность разворота текущей ценовой тенденции. Если наблюдается боковое движение при высоком объёме, но слабом изменение цены, то рынок ждет результатов очередного раунда борьбы быков и медведей накапливая силы для ценового броска, что также говорит о развороте тренда.
Если между покупателями и продавцами нет сильной борьбы и силы примерно равны, то динамика изменения цены на графике будет небольшой. В этом случае и показатели Force Index будут близки к нулю. Наилучший выход в такой ситуации – просто дождаться окончания флэта и только после этого начинать торговлю. Необходимо понимать, что деньги (или открытие новых сделок) добавляются на рынок постепенно. Реакция индикатора Force Index заранее предупреждает обо всех изменениях динамики объема, а цена является конечным результатом процесса, поэтому реагирует в последнюю очередь. Если Force Index в какой-то момент начинает расти, то это сигнал к тому, что вскоре ситуация на рынке начнет меняться и покупатели с продавцами вступят в новую борьбу. Такой флэт обычно заканчивается резким прорывом цены и началом нового тренда. Если Force Index показывает рост объемов покупок и движется в сторону быков, то это сигнал о том, что новый тренд будет восходящим. Если индикатор показывает рост объемов продаж и направлен в сторону медведей, то это сигнал о том, что следующий тренд будет нисходящим.
При использовании индикатора в качестве трендового, совершение сделок покупки желательно производить в тот момент, когда на рынке образуется тенденция роста, в такой ситуации индикатор уйдет в минус, то есть расположится под нулевой линией. Когда он вновь поднимется на новую высоту, то это будет сигналом на продолжение тенденции роста.
Обновление Force Index(13)максимального значения свидетельствует о стабильности восходящей тенденции возможности добавлять позицию.
По мере старения, когда объем начинает падать либо замедляется рост цен, он постепенно затухает. Продавать стоит во время снижающейся тенденции, тогда индикатор поднимется в положительную зону над нулевой отметкой, а цена одновременно с этим будет касаться сопротивления или просто находиться рядом с ним. В этом случае можно продавать сразу, а можно дождаться пока линия индикатора пересечет нулевую линию в направлении сверху-вниз. Когда он упадет на новую глубину, то продолжится снижающаяся тенденция.
После снижения Force Index(13) ниже нулевой отметки, начинают доминировать «медведи». Соответственно, обновление минимума при нахождении Force Index(13) в минусовой зоне означает наличие сильного нисходящего тренда и актуальности добавления позиции на продажу. Когда со временем происходит пересечение центральной линии снизу, начинают доминировать «быки».
Принятие решения о закрытии позиции определяется стратегией игрока. Если она краткосрочная, продажа при положительном значении Force Index(13) происходит почти сразу после пересечении нулевой линии. Со сделкой на покупку происходит все в зеркальном порядке – когда скользящее среднее из минуса вышло в область положительных значений. При долгосрочной торговле позиция закрывается, при наличии подтверждении разворота тренда или при формировании сильной дивергенции.
Если индикатор будет использоваться как осциллятор (период 2-5 баров ), то основным сигналом к открытию новой сделки,в направлении активного тренда, будет являться пересечение нулевой линии. При пересечение данной гистограммой нулевой линии снизу-вверх и продолжении восходящего движения,покупатели имеют большую силу. Это признак бычьего тренда, можно заключать сделку на покупку. Как только Force Index пробила уровень 0 сверху-вниз и продолжила нисходящее движение – продавцы обретут силу. Это признак медвежьего тренда, можно заключать сделку на продажу. Закрывать ордер с фиксацией прибыли нужно в тот момент, когда кривая пересечет нулевую отметку в обратном направлении.
Индекс силы редко используют в одиночку, так как таких показаний недостаточно для открытия сделки. При использовании следующего за трендом индикатора для идентификации восходящего тренда, можно найти наилучшие точки для покупки, когда двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы снижается.
Растущая двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы при нисходящей тенденции, от трендового индикатора, показывает наилучший момент для принятия решения о продаже.
Для определения краткосрочного отката внутри растущего тренда, стоит дождаться того момента, когда двухдневная скользящая от Индекса Силы выйдет в отрицательную зону и совершает разворот по направлению вверх. Эта точка, которая, скорее всего, будет локальным минимумом среднесрочного тренда, является идеальной для покупки, сделка открывается над максимальным значением свечи.
В описанной выше ситуации удобно использовать отложенный ордер для совершения покупки, который надо расположить чуть выше максимума свечи, на которой индикатор Elders Force отойдет в отрицательную зону при наличии сильного восходящего тренда. В такой ситуации обеспечивается защита от возможных ценовых падений, поскольку ваш ордер не будет исполнен, с другой стороны, если, как и ожидается, восходящий тренд получит продолжение, ордер будет исполнен, и вы получите позицию в направлении сильного восходящего тренда.
В том же самом случае после совершения покупки стоит установить и ордер защиты стоп-лосс. Его необходимо будет расположить под минимальной точкой используемой свечки или предшествующей ей, если он находился ниже. Такое расположение позволяет выйти из открытой позиции при ослабевшем тренде.
Если движение в этом направлении продолжилось, то 2-периодный индекс силы так же можно использовать для открытия добавочных позиций. При этом для каждой добавочной позиции рекомендуется использовать короткий стоп-лосс, чтобы в случае перелома тренда совокупная крупная позиция не перекрыла полученную прибыль. Вы можете добавлять к своей позиции на покупку каждый раз, когда Индекс Силы на сильном восходящем тренде выходит в отрицательную зону. В той ситуации, когда используемая в индикаторе двухдневная средняя будет выходить в зону положительную при нисходящем тренде и развернётся вниз, лучше всего продавать. Считается, что это только краткосрочная ситуация локального максимума, который будет более выгодным для совершения сделок по продажам. В такой ситуации лучше всего устанавливать ордера на продажу немногим ниже минимальной точки этой или предшествующей свечки. При пересечении графиком нулевой линии вверх, можно добавить позицию. В таком случае рекомендуется поднимать открытые ордера продажи после закрытия каждой свечи таким образом, чтобы они расположились на один пункт ниже последней минимальной точки. После исполнения ордера продажи, рекомендуется расположить ордер страховки стоп-лосс над максимальной точкой последней закрытой свечки. Далее стоит его передвигать к точке открытия.
Еще одним применением индекса силы с коротким периодом может быть дополнительное подтверждение общей тенденции. Как правило, при восходящем тренде всплески по индикатору вверх существенно выше всплесков вниз и случаются чаще. Это связано с тем, что движения по тренду поддерживаются большим объемом. Точно также, при нисходящем тренде больше оказываются всплески вниз.
Можно торговать сразу по двум индексам силы, настроив их на разные периоды. В этом случае FI со старшим периодом будет выполнять функцию фильтра. Если использовать Force Index, как фильтр, следует сопоставлять сигналы стратегии с направлением силы тренда.
Для использования этого индикатора рекомендуются периоды выше H1 – тогда объемы успеют уравновеситься.
Традиционным недостатком считается запаздывание сигналов, но эта проблема решается дополнительными трендовыми инструментами.
Правильная трактовка сигналов индикатора зависит от выбранной торговой стратегии: краткосрочной или длительной. Быстрый Force Index(2)оперативно реагирует на изменение цены. Более длительный Force Index(13)корректно оценивает вероятность среднесрочных тенденций, его можно применять не только для открытия, но и для сопровождения трендовых сделок.
Индекс силы работает несколько лучше на волатильных инструментах, так как умножение объема происходит на разницу цен закрытия свечей.
Помимо общего анализа рынка, Force Index подает сигналы по тренду и прогнозирует будущие точки разворота по расхождениям.
Force Index в качестве единственного генератора сигналов используется редко, чаще всего он применяется в связке с 1-2 другими инструментами тренда: его сигналы подтверждают момент открытия позиции по тренду и позволяют вовремя закрыть сделку в ситуации разворота. Хороший результат может дать комбинация индекса силы с канальными индикаторами. Но иногда, особенно при работе на крупных временных интервалах с Force Index помощью получается довольно точно прогнозировать движение цены.
Можно построить достаточно стабильную торговую стратегию, основанную на осцилляторах разного типа. В такой торговле система Force Index будет выполнять роль индикатора тренда, а стандартный осциллятор подтверждать контрольные точки. Данный индикатор может служить помощником для определения зоны покупок или продаж, давать сигналы о продолжении тренда, а также сигналы для смены тренда в случае изменения цены при маленьких объемах.
Код индикатора: Force Index.