Parabolic Stop and Reverse (стоп и разворот) – представляет собой трендовый индикатор с минимальным запаздыванием от цены. Поэтому главная его задача ― показать направление движения.
Parabolic эффективно определяет направление тренда и точки разворота. Он показывает кто сильнее на рынке – быки или медведи и позволяет заранее определить предпосылки к смене тенденции, т.е. помогает определять точки для входа и выхода из позиции, устанавливать скользящие стоп-лоссы.
Parabolic SAR реагирует одновременно на изменение цен и на течение времени. В начале тренда система SAR менее чувствительна к колебаниям цены, а по мере старения тренда она постепенно ужесточает условия разворота. Чем старше тренд, тем меньшие отклонения цены вызовут подачу сигнала на переворот позиции. Поэтому Parabolic SAR – индикатор «нетерпеливости». Этот аспект временной ценности делает его уникальным.
Параболик SAR используется только во время тренда. Применять алгоритм во флэте не имеет смысла ― он даст множество ложных входов.
Графически индикатор выглядит в виде точек, каждая из которых соответствует своей свече. Они определяют коридор, за который цена не должна выйти, чтобы тренд считался продолжающимся. Parabolic Sar, показывает какая тенденция на рынке преобладает. При восходящем тренде точки располагаются ниже баров, при нисходящем – выше, а положение крайней точки обозначает рекомендуемую цену для стоп-лосса.
Также можно определить силу тренда. Если точки подряд расположены близко друг к другу, то тренд слабый.
Во время сильных трендов разрыв между ценой и точками увеличивается. Когда тренд подходит к концу, Parabolic SAR приближается к цене. Формирование коррекции или разворота сопровождается переходом точек на другую сторону от графика, отсюда и «Stop and Reverse».
Лучше всего индикатор действует в моменты сильных, выраженных движений.В таком случае он поможет войти в рынок в начале тренда и удерживать позицию до его завершения.
Индикатор лучше всего действует на таймфреймах от Н1 и выше. На низких таймфреймах больше рыночного шума, но использование фильтров успешно решает эту проблему.
Параболическая система работает на основе набора последовательно укорачивающихся экспоненциально сглаженных скользящих средних. Каждый раз, когда цена в процессе формирования тренда добирается до нового экстремального значения, скользящие средние меняются на более короткие.
Расчет Parabolic SAR.
Каждая точка параболика рассчитывается на основании значения соответствующей ей свечи:
SAR' = SAR + F × (EX — SAR).
SAR – показатель параболика, зафиксированный в прошлом периоде;
SAR' – новое значение на текущий период– это индикативная цена, по сути, являющаяся границей тренда, за которую не может выходить реальная. Как только происходит нарушение рубежа, система автоматически делает вывод об изменении действующей тенденции на противоположную;
EX– экстремальный уровень торгов на текущий период (достигнутое экстремальное значение);
EX = high или max— для восходящего тренда,
EX = low или min— для нисходящего тренда;
В алгоритм построения каждой точки индикатора зашит так называемый фактор ускорения. Этот фактор снижает эффект запаздывания индикатора, подтягивая очередную точку ближе к цене, когда котировки показывают сильное движение.
F (шаг) – это фактор ускорения, который определяет, как быстро будет увеличивается скорость роста/падения Параболика в направлении тренда. Фактор для первой свечи равняется двум процентам (0,02). Столько же добавляется к этому коэффициенту при появлении каждой новой точки ускорения.
Фактор ускорения— плавающий коэффициент, характеризующийся минимальным, максимальным значением и шагом изменения.
Минимальное значение равное одному шагу фактор принимает в точке разворота, и как только цена достигнет нового экстремального значения по тренду (high или low), фактора увеличивается на шаг. Максимальное значение фактора ускорения составляет 20% (0,2). Когда он достигает этого показателя, рост останавливается. В момент срабатывания стоп-приказа после разворота тенденции коэффициент «обнуляется» и принимает свое начальное значение (2%).
Когда Вы открываете позицию, F невелик, и стоп-приказы перемещаются медленно. По мере достижения новых максимумов или минимумов F растет, и стоп-приказы движутся быстрее. Даже если новые максимумы или минимумы не появляются, F продолжает толкать стоп-приказы в направлении открытой позиции. Параметры F– его «шаг» и максимум увеличивают, чтобы повысить чувствительность parabolic sar, или уменьшают для замедления ее реакции. Размер шага варьируется от 0,015 до 0,025, а максимум F – от 0,18 до 0,23. При понижении ускорения Параболик становится более медлительным и слабее реагирует на малые движения цены. За счет этого можно подобрать параметры, при которых индикатор не будет давать разворотные сигналы при коррекциях.
Направление движения на всех участках определяется системой автоматически. Исключение составляет только стартовый отрезок. Если количество периодов достаточно велико, первый заданный вектор не имеет особого значения.
Каким бы он ни был, индикатор Parabolic SAR самостоятельно осуществит необходимую корректировку.
Адаптивный механизм предполагает постепенное приближение цены остановки и разворота (Stop and Reverse, или SAR) к текущей цене. В начале тренда значение SAR даёт широкие рамки для колебания цены. Однако с течением времени эти рамки сужаются. Параболическая система следует за трендом, пока не будет пробит уровень SAR. Когда происходит пересечение ценового графика и параболы, точки начинают образовываться с противоположной стороны, ценовые экстремумы и SAR обретают новые значения, а расчеты осуществляются заново.
При изменении положения индикатора относительно цены открывается позиция в направлении, указываемом индикатором. При обратном изменении положения сделка закрывается и открывается в противоположном направлении.
Лучше всего индикатор работает на тех торговых инструментах, где спокойные направленные движения чередуются с узкими консолидациями. Во время консолидаций индикатор успевает достаточно близко подтянуться к цене, позволяя забрать большую часть движения без потерь на длинный стоп-лосс.
Хуже всего Parabolic работает на инструментах, для которых характерны резкие размашистые колебания цены на коротком промежутке времени. В таком случае индикатор будет давать много ложных сигналов с большим потенциальным убытком.
Принцип работы PSAR сводится к определению разворотных точек, но это не единственный вариант его использования в работе. В торговле применяется несколько приёмов.
Помимо работы по тренду, Параболик может применять и для того, чтобы торговать на разворотах рынка. Здесь также следует пользоваться основным сигналом индикатора, а именно его пересечением с ценовым графиком. Как только это происходит, возможен разворот рынка и открытие позиций в противоположную сторону от текущей тенденции, которая подходит к концу. Тем не менее, такая методика работы с индикатором Параболик имеет большое количество ложных сигналов. Особенно часто ошибки допускаются тогда, когда торговля идет в достаточно узком диапазоне или в периоды, когда рынок находится в стадии консолидации. По этому его используют скорее как один из фильтров торговой системы.
Сигналы этого типа могут поступать с существенным запаздыванием.
Во время флэта прием этого типа не работает – при отбое от границ диапазона Параболик генерирует сигналы, но из-за запаздывания они практически бесполезны.
По положению точек PSAR можно судить о фазе, в которой находится рынок. Обычно тренд проходит через 3 фазы – зарождение, основной этап, когда наблюдается максимально активное движение и завершение, при котором темпы роста/падения замедляются.
Это можно использовать в качестве фильтра. Например, если расстояние между точками Параболика увеличилось до максимума, то уже идет основная фаза тренда и нет смысла входить в рынок.
PSAR может использоваться и в сопровождении позиций. Его построения выступают в роли динамической поддержки/сопротивления, за них можно выставлять стоп-лосс. Этот прием используют вспомогательные советники, обеспечивающие нестандартный трейлинг-стоп. При таком подходе позиция закрывается по стоп-лоссу, но к этому моменту стоп уже находится в положительной зоне.
PSAR подходит в роли ориентира для установки стопа при входе в рынок. Защитный ордер выносится за точки индикатора.
Параболик подходит и для ручной фиксации прибыли. При завершении трендов график и точки PSAR начинают сближаться, в эти моменты можно закрывать сделку – велика вероятность коррекции либо полноценного разворота.
Оценка положения графика относительно точек индикатора – это основной сценарий использования PSAR в торговле, прочие приемы относятся скорее к вспомогательным.
Ключевой сигнал индикатора – смена положения маркеров относительно графика. Если они переходят из зоны над графиком в область под ним, то получен сигнал на покупку. Правда, входить в рынок только по сигналу Параболика запрещено, для покупок нужно, чтобы либо был восходящий тренд, либо чтобы сигнал формировался у нижней границы широкого диапазона.
Сигнал на покупку в конце нисходящего тренда рассматривается только при его многократном подтверждении.
Когда график переходит из зоны под графиком в область над ним, возникают сигналы на продажу. Сигнал на продажу считается завершенным после закрытия свечи, на которой Параболик изменил свое положение относительно свечей. Как и в случае с работой на покупку сигнал должен подтверждаться, желательно несколько раз.
Самые надежные точки входа на продажу формируются в рамках нисходящего тренда, происходит коррекция и при ее завершении PSAR возвращается в область над графиком.
При смене тренда с восходящего на нисходящий всегда формируется медвежий сигнал Parabolic, но использовать индикатор в качестве контртрендового инструмента не рекомендуется. Слишком велик риск.
Говорить о формировании устойчивого движения в нужном направлении можно после появления 3-4 последовательных точек подряд с одной стороны. Всегда существует вероятность того, что произошел не разворот, а коррекционное движение. В таком случае старый тренд продолжится, а вся стратегия игрока окажется основанной на ложном сигнале.
При образовании новой тенденции ее силу можно определить по расстоянию между точками. Чем дальше они друг от друга, тем сильнее движение. Не рекомендуется входить в рынок, если тренд действует уже достаточно давно. Вероятность разворота повышается с уменьшением расстояния между точками параболы, поэтому существует риск внезапно оказаться против «течения».
Закрывать позиции лучше в момент, когда кривая вплотную приблизилась к ценовому графику. Учитывая, что сигнал индикатора дается с опозданием, не стоит дожидаться окончательного пересечения. Это может привести к потере значительной части прибыли.
А вот когда цена колеблется во флете, спешить закрывать позиции не нужно, даже если индикатор подает отчетливые сигналы,т.к. Parabolic SAR не учитывает волатильность, а лишь соотношение между ценами. В такие моменты Параболик может каждые несколько свечей менять свое положение относительно графика, генерируя серии убыточных сигналов. Большинство этих сообщений являются ложными, поэтому реагировать на них можно только после того, как убедишься в наличии устойчивого тренда. Для индикатора не имеет значения на каком именно участке рынка ведутся расчеты, поэтому фильтрацией нужно заниматься вручную.
Единственный способ не терять деньги на ложных сигналах – использовать фильтра.
Для выявления стабильной тенденции можно задействовать, например, Полосы Боллинджера или обычные скользящие средние, а так же такие инструменты графического анализа, как Price Channel, ADX, Alligator. В этом случае открытие позиции определяется при помощи фильтра, а закрытие — при помощи Parabolic SAR. Если по какой-то причине вы не успели вовремя открыть позицию, то лучше не входить в рынок. Попробуйте воспользоваться дополнительными сигналами от осциллятора RSI. Иногда в торговых системах используют Parabolic в том числе и для входа в позицию. А вот фиксацию прибыльной сделки удобнее осуществлять по другим сигналам — уровням, фракталам, осцилляторами т. д.
SAR отлично работает на любых торговых инструментах с преобладающими трендовыми движениями. Во время коррекции, рынок выстраивает консолидационные диапазоны. В таких диапазонах лучше воздержаться от торговли.
Принцип работы индикатора позволяет применять его для торговли долгосрочных трендов (например, на основании фундаментальных драйверов роста), используя только для поиска точек входа/выхода в направлении тренда. Такая тактика позволяет поучаствовать в большей части движения с ограниченным риском на каждую сделку.
Parabolic позволяет вычислять как начало нового тренда, так и его завершение. При этом, PSAR не пытается угадать пик движения, а следует за трендом, давая возможность максимизировать прибыль, постепенно смещая уровень фиксации убытков, удерживает позицию в рамках тренда. Пока продолжается формирование неразрывной кривой, вы уверены в развитии направленного движения. Кроме того, текущую силу тренда можно косвенно измерить по расстоянию между точками. Когда оно сокращается, стоит готовиться к развороту.
В целом, он позволяет работать как в тренде, так и против текущего движения рынка. Parabolic SAR учитывает не только динамику развития тренда, но и его длительность. Достоверно показывает не только направление движения, но и его силу. Даёт минимальное количество ложных сигналов и небольшие запаздывания при направленном движении рынка. Позволяет установить стоп-лосс на минимальном расстоянии и передвигать его вслед за ценой. Это сокращает убытки при развороте тенденции и позволяет взять максимум прибыли. Следование за сигналам PSAR страхует от торговли против тренда. При этом Parabolic не предназначен для торговли во флэте. Эффективен только на рынках с выраженным движением. Чувствителен к рыночному шуму на низких таймфреймах, поэтому требует дополнительного фильтра для отсеивания ложных точек входа.
Первоначально индикатор Parabolic SAR задумывался, как оборотная система.
Об этом говорит и расшифровка аббревиатуры, которая переводится как «остановка и разворот». Подразумевалось, что в любой временной отрезок цена находится либо в нисходящем, либо восходящем движении. Таким образом, каждый разворот кривой может становиться сигналом к продаже или покупке.
Минусом этой теории является, редкость появления на рынке ярко выраженной тенденций. Если реагировать на все сигналы индикатора и в любой момент открывать новые позиции или добавляться к старым, можно получить серьезные убытки. В связи с этим рекомендуется использовать систему не в качестве основного инструмента, а как дополнение к другим аналитическим программам.
Код индикатора: Parabolic SAR.