Арбитраж криптовалют - это стратегия заработка на разнице в цене криптоактивов. Трейдер может использовать для этой цели одну монету или несколько. Арбитраж можно делать вручную или с помощью специальных программ. Для выполнения арбитража трейдеру нужно создать и настроить учетные записи на всех платформах, где он планирует зарабатывать. Во время торговли он должен искать монеты, цены на которые отличаются на разных биржах или в разных парах.
Существует несколько типов криптовалютного арбитража для заработка на различиях курса обмена.
1. Межбиржевой арбитраж
Это самый популярный способ заработка на разницах курсов криптовалюты. Чем больше платформ используется для межбиржевого арбитража, тем проще найти значительные расхождения в котировках.
Довольно сложно самостоятельно отслеживать ситуацию на разных биржах и монетах. Именно поэтому трейдеры используют ботов и программы для автоматизации межбиржевого арбитража.
Такие боты способны самостоятельно анализировать сотни торговых пар на десятках криптовалютных биржах (централизованных и децентрализованных). Статистика показывает, что до 99% сделок по арбитражу совершаются с помощью торговых программ.
Трейдеры иногда также покупают сигналы для торговли арбитражом. В этом случае бот или программа предоставляет уведомления о том, какие криптовалюты и на каких биржах нужно покупать или продавать.
Сложности межбиржевого арбитража могут включать в себя следующие факторы:
Ограничения от торговых платформ. Биржи, которые находятся под контролем регуляторов, могут отслеживать подозрительную активность и блокировать ее. Возможность задержки вывода средств с биржи. Любые операции, которые занимают время в процессе арбитража, повышают риск снижения прибыли.
2. Внутрибиржевой арбитраж
Внутрибиржевой арбитраж предполагает серию сделок в рамках одной платформы с использованием не менее трех связанных торговых пар. Прибыль получается за счет резких различий в цене.
Например, рассмотрим следующие гипотетические активы:
Криптовалюта X стоит $1000. Криптовалюта Y стоит $100. В данном случае, 1X будет стоить 10Y. Однако, во время резкого увеличения торгового объема в паре X/Y, цена может подскочить до значения 1X=11Y. При этом цены обоих активов в эквиваленте фиата могут оставаться прежними.
В такой ситуации трейдер может провести серию сделок:
- Купить 1 монету X за $1000.
- Обменять 1X на 11Y.
- Продать 11Y за $1100.
Таким образом, прибыль трейдера от внутрибиржевых различий цены составляет $100.
Учитывая расходы на комиссии, внутрибиржевой арбитраж выгоднее, чем работа с несколькими платформами, так как нет необходимости платить за перевод средств между ними.
Еще одним преимуществом этого типа арбитража является то, что трейдер не тратит время на операции между биржами. Поэтому торговля в формате внутрибиржевого арбитража позволяет максимально оперативно реагировать на изменения рынка.
Значительным недостатком внутрибиржевого арбитража являются ограничения, наложенные самими биржами. Они постоянно анализируют котировки для выявления корреляции между ценами. Выявленные различия быстро устраняются, что часто приводит к отсутствию прибыли от арбитража.
Для увеличения общей прибыли лучше всего сочетать межбиржевой и внутрибиржевой арбитраж.
3. Мультивалютный межбиржевой арбитраж
Этот метод торговли объединяет в себе внутрибиржевой и межбиржевой арбитраж, где в транзакции могут быть задействованы несколько криптовалют и бирж.
Например, трейдер может выполнить следующую цепочку транзакций:
Купить ETH за USDT на бирже A.
Обменять ETH на BTC на бирже B.
Продать BTC за BUSD на бирже A.
Такие цепочки сделок довольно сложно идентифицировать и осуществлять вручную. Поэтому использование ботов в данном случае особенно актуально.
4. Работа с разными рынками
Опытные специалисты по арбитражу могут проводить сделки между рынками спот и фьючерс.
При открытии позиций на фьючерсах используются разные контракты - перпетуальные, месячные, квартальные и т.д.
Этот тип арбитража дает значительные результаты во время сильных движений на рынке. Сделки обычно производятся при формировании новостных импульсов. В этот момент может быть значительная разница между текущей ценой и ставкой контракта.