Доброго времени суток, друзья мои! Вы на канале "Биржевой торговец". Вчера зарыл длинную позицию по фьючерсу SBRF-12.23. Хотя, мне кажется, что этот фьючерс до экспирации ещё подрастёт в цене, как и обыкновенные акции Сбера, сделку завершил, по сути, чтобы показать, сколько можно заработать (потерять) на торговле фьючерсными контрактами за относительно короткий промежуток времени, и из чего складывается прибыль.
Напоминаю, 20.03.3023 приобрёл 1 поставочный фьючерс SBRF-12.23 по цене 19059 рублей.
Кстати говоря, примерно в 21.00 21.03.2023 (время и дата написания статьи о покупке фьючерса SBRF-12.23) на срочном рынке у меня лежало 7298 рублей при цене фьючерса перед зачислением вариационной маржи в 19215 pt.
Соответственно, в сумме 20 и 21 марта на счёт мне было начислено около 156 рублей. Значит покупал я фьючерс, когда на счёте лежало примерно 7142 рубля.
Сегодня, 01.04.2023, после всех клирингов, продажи фьючерса и комиссий на срочном рынке у меня 8130 деревянных.
Общая доходность от сделки составила 988 рублей. Кстати, продал я фьючерс за 20187 деревянных. Продешевил, сегодня он стоит подороже.
20187-19059=1128, а никак не 988 деревянных, возможно вышла сумма с уже уплаченным налогом, хотя про него в истории ни слова, или я неправильно посчитал изначальные денежные средства на счёте.
В любом случае, вариационная маржа - явление временное. Она начисляется и списывается каждый день до продажи (покупки) фьючерса. Когда сделка будет завершена полностью прибыль или убыток превратятся в разницу между ценой фьючерса, по которой он был куплен (продан), и ценой фьючерса, по которой он был продан (куплен), с учётом различных комиссий и налогов.
Также стоит помнить, что при торговле фьючерсами используется только гарантийное обеспечение (ГО), которое составляет лишь часть контракта, в случае со SBRF-12.23, примерно четверть. В этой сделке ГО было около 5000, а прибыль примерно 1000, то есть в карман я положил около 20% за 10 торговых дней, хотя мог эти деньги потерять.
Кстати, при открытии коротких позиций по фьючерсным контрактам, не надо платить брокеру каждый день за использование заёмных средств, как в случае с акциями!
Резюмирую. Вследствие того, что фьючерсные контракты торгуются с кредитным плечом, на них можно либо больше заработать, либо больше потерять, вплоть до всех средств, да ещё и остаться должным, в случае, так называемого маржин-колла с предварительным одалживанием средств торговцу брокером, чем при торговле акциями. Также, в случае с фьючерсами может не получиться пересидеть просадку, так как эти бумаги торгуются на срочном рынке, у них есть дата экспирации, в которую контракт принудительно будет закрыт.
На этом данная статья подошла к завершению. Пора нам с вами попрощаться на некоторое время. Надеюсь, скоро увидимся!
P. S. Кстати, при торговле фьючерсными контрактами не следует забывать про стоп-лосс и тейк-профит (я не забыл). Иногда отложенные ордера помогают избежать убытков или зафиксировать хорошую прибыль.