«Эксперт РА» оценило потенциально проблемные долги в банках в 700 млрд рублей

Объем потенциально проблемных кредитов, не отраженных в отчетности банков по РСБУ, мог составить 700 млрд руб. на 1 января, что составляет 6% от капитала всего банковского сектора, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА».

Аналитики отмечают, что возникшие в первом полугодии 2022 г. шоки в экономике привели к необходимости реструктуризации части ссудной задолженности. При этом возможностью изменений первоначальных условий кредитных договоров, в отличие от кризиса 2020 г., чаще пользовались именно крупные компании. Опыт же пандемии показал, что реструктурированные кредиты по большей части не переходят в проблемную задолженность.

В то же время, о потенциале роста проблемной задолженности может свидетельствовать разница между созданными резервами по МСФО и РСБУ, говорится в обзоре. Резервы по МСФО не учитывают регуляторных послаблений и отражают более объективную ситуацию с реальными проблемами заемщиков, подчеркивают аналитики.

Агрегированный уровень стоимости риска по МСФО за первые три квартала 2022 г. с переводом в годовое выражение по банкам превзошел соответствующий показатель по РСБУ на 1 п. п. по корпоративным кредитам и на 0,5 п. п по ссудам физлиц, отмечается в обзоре.

«С учетом экстраполяции данной разницы на весь банковский сектор объем проблемной задолженности, не отраженной в РСБУ, по оценкам агентства «Эксперт РА», может составлять порядка 700 млрд руб., или около 6% капитала сектора», – отметили аналитики.

Эксперты также ожидают, что в 2023 г. доля просроченной задолженности по кредитам малого и среднего бизнеса (6%) может впервые опуститься ниже соответствующего показателя по ссудам крупному бизнесу (6,5%). Такая ситуация является, как правило, аномальной при нормальном функционировании экономики, но на фоне санкционного давления и трансформации российской экономики крупный бизнес столкнулся с большими вызовами, чем представители малого и среднего бизнеса, отмечают аналитики.

Как писали ранее «Ведомости», финансовый результат банковского сектора в 2022 г. превзошел ожидания ЦБ – отрасль преодолела близкие к рекордным убытки первого полугодия и заработала 203 млрд руб. чистой прибыли за весь год. В ПСБ ожидают, что банковский сектор в этом году сможет заработать 1,2–1,7 трлн руб. В «Эксперт РА» ожидают прибыли в 1,3–1,5 трлн руб., в НКР – в диапазоне 1,4–1,5 трлн руб. Скромнее прогнозы в рейтинговых агентствах НРА и АКРА – по их оценкам, прибыль будет до 1 трлн руб.