Эксперты оценили в 700 млрд рублей неучтенные проблемные долги в банках

Потенциально проблемные кредиты в российских банках суммарно выросли до 700 млрд рублей (6% капитала банковского сектора на начало 2023 года), сообщает РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА». Агентство изучало отчетность рейтингуемых им банков по МСФО за девять месяцев 2022 года и отчеты по РСБУ. Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина уточнила, что 700 млрд рублей — это «реально проблемная задолженность», сформированная заемщиками в сложном финансовом положении, но неучтенная в отчетах банках по РСБУ. Центробанк по итогам 2022 года сообщал о реструктуризации кредитов: корпоративных — на 9,8 трлн рублей; малому бизнесу — на 1,2 млрд рублей; физическим лицам — 455,5 млрд рублей. На конец 2022 года регулятивный капитал российских банков составлял 13,3 трлн рублей, по данным ЦБ. Значительная часть реструктурированных долгов не переходит в категорию проблемных, говорится в обзоре «Эксперт РА». Аналитики обратили внимание на расхождение между тем, какой объем резервов отразили банки в отчетности по МСФО и РСБУ. Весной 2022 года ЦБ разрешил банкам временно не создавать резервы по кредитам, которые стали проблемными из-за санкций. Резервы по МСФО «отражают более объективную ситуацию с реальными проблемами заемщиков», отмечают в «Эксперт РА». По словам Якушкиной, для расчетов брались данные банков, активы которых составляют около 80% всего сектора без учета «Сбера». Затем агентство экстраполировало результаты «на весь оставшийся кусок сектора». Более 80% от 700 млрд рублей неучтенных по РСБУ проблемных долгов на банковских балансах приходится на корпоративные кредиты, сказала Якушкина. Она добавила, что агентство оценивало только кредитный портфель и не брало в расчет бумаги и межбанковские кредиты. В «Эксперт РА» допустили, что новые секторальные санкции Запада против России могут ударить по каким-то группам заемщиков. Это потенциально увеличит сумму неучтенных проблемных долгов, ожидают в агентстве. Умеренное расширение санкционного давления не грозит существенным ростом «плохих» кредитов, уточнила Якушкина. По прогнозу агентства, в 2023 году ситуация с проблемными долгами в банковском секторе ухудшится незначительно. По базовому сценарию доля «плохих» кредитов крупным компаниям вырастет на 1 п. п., до 6,5%. В сегменте МСБ показатель может оказаться ниже — 6%. В «Эксперт РА» прогнозируют, что доля «плохих» долгов физлиц к 2024 году останется в пределах 4,3%, что сопоставимо с уровнями прошлых лет. Агентство допускает более ощутимый прирост просрочки в случае реализации негативного сценария, но полагает, что в этом случае ЦБ даст банкам новые регуляторные послабления по резервам. Больше интересного из рубрики "Финансы"