Найти тему
Биржевой торговец

Продал июньский фьючерс на Ростелеком ао и взял декабрьский на обычку Сбера. Посмотрим, что из этого выйдет

Доброго времени суток, друзья мои! Рад вас видеть на канале Биржевой торговец! 7 марта 2023 года покупал 1 поставочный фьючерс на 10 лотов обычки Ростелекома. Вчера продал и взял фьючерс на 10 лотов Сбербанк ао. Почему продал Ростелеком и почему именно Сбер?

Во-первых, сначала я купил фьючерс на Сбербанк ао, а продал на Ростелеком спустя часа 3-4, думал над продажей. Ну а во-вторых, фьючерс торговался вчера и несколько дней до этого дешевле базового актива, то есть акций.

Котировки акций Ростелеком ао и стоимость фьючерса RTKM-6.23 20.03.2023
Котировки акций Ростелеком ао и стоимость фьючерса RTKM-6.23 20.03.2023

В моём понимании это значит, что спекулянты ожидают снижение стоимости акций ко дню экспирации. Также, это может быть из-за того, что по обычке Ростелекома ждут дивидендов, которые выплатят в каком-нибудь мае, а затем будет отсечка, и цена упадёт ниже, чем есть сейчас. Да так там и проторгуется до экспирации. Возможно здесь я не прав, кто больше понимает во фьючерсах, тот может дать небольшое разъяснение по торговле ими в комментариях, если есть желание.

В-третьих, в статье за 09.03.2023 о треугольниках в техническом анализе, описывалось возможное открытие и закрытие виртуальной сделки по обыкновенным акциям Ростелекома.

Виртуальная сделка на дневном графике Ростелеком ао. Дата: 09.03.2023. Источник графика: https://smart-lab.ru/gr/MOEX.RTKM
Виртуальная сделка на дневном графике Ростелеком ао. Дата: 09.03.2023. Источник графика: https://smart-lab.ru/gr/MOEX.RTKM

20 марта эта виртуальная сделка была завершена. Цена дошла до верхней границы восходящего треугольника. Сегодня она уже отскочила вниз.

Закрытие виртуальной сделки на дневном графике Ростелеком ао. Дата: 21.03.2023. Источник графика: https://smart-lab.ru/gr/MOEX.RTKM
Закрытие виртуальной сделки на дневном графике Ростелеком ао. Дата: 21.03.2023. Источник графика: https://smart-lab.ru/gr/MOEX.RTKM

Похожую сделку, только на фьючерсах, я и совершил, так как фьючерс всё-таки имеет отношение и к базовому активу. Плюс повторюсь, что закрывал сделку, в основном, из-за того, что фьючерс торговался дешевле базового актива, что не есть хорошо в случае с Ростелекомом в моём понимании.

Заработал немного, по факту совсем ничего. Если верить брокеру, то 71 деревянный или 1,16%. При вложенном изначальном гарантийном обеспечении (ГО) - 1 628,62 рубля. По факту получается 4,36% за 8 торговых дней. Это я ещё клиринг не учёл, а может брокер его уже посчитал, в этих фьючерсах быстро не разберёшься, но, вроде, какую-то копеечку в карман положил, хоть и не большую.

Мой фьючерс RTKM-6.23 перед закрытием сделки 20.03.2023
Мой фьючерс RTKM-6.23 перед закрытием сделки 20.03.2023

Теперь к покупке декабрьского фьючерса на 10 лотов Сбербанка ао. Ещё в пятницу раздумывал, что бы приобрести: Сбер обычку, МосБиржу или РусГидро. В итоге, как я понял, больше всего шансов вырасти у акций Сбербанка, ну и у их фьючерсов тоже.

Акции и фьючерсы на Сбербанк ао. Дата: 20.03.2023
Акции и фьючерсы на Сбербанк ао. Дата: 20.03.2023

Сами фьючерсные контракты вчера торговались дешевле базового актива, но, как я понял, это из-за высоких дивидендов в размере 25 рублей на акцию, рекомендованных в пятницу. Однако по самим фьючерсам видно, что спекулянты верят в рост обыкновенных акций Сбера. Именно декабрьский фьючерс на эти бумаги я и приобрёл вчера.

Продажа RTKM-6.23 и покупка SBRF-12.23 20.03.2023
Продажа RTKM-6.23 и покупка SBRF-12.23 20.03.2023

На момент написания статьи SBRF-12.23 стоит 19 208 pt, при гарантийном обеспечении у меня в приложении, видимо с учётом клиринга, 4 548,43 рубля. То есть кредитное плечо примерно 1:4. По факту ГО - 4 809,55 деревянного, экспирация 22.12.2023

SBRF-12.23 на спекулятивном счёте. Дата:21.03.2023
SBRF-12.23 на спекулятивном счёте. Дата:21.03.2023

На сегодня всё. До свидания, дорогие! Постараюсь при продаже фьючерса уведомить вас о прибыли или убытках.

P. S. Написанное в статье не является инвестиционной рекомендацией.