Ученые Высшей школы экономики – Санкт-Петербург и ВТБ разработали новую методику под названием STTM (Stock Tonal Topic Modeling) для прогнозирования цен на акции на основе анализа новостей, сообщает IT World. В исследовании использовано более 197 экономических статей из российских СМИ и тысячи данных о котировках наиболее ликвидных акций российских компаний за 8 лет, с 2013 по 2021 год. Также метод отслеживает изменение цен акций российских компаний во времени. Этот подход основан на основной инвестиционной теории рыночной оценки, которая предполагает, что акции торгуются на бирже по справедливой стоимости с учетом всей доступной специфической информации, которую можно использовать по котировкам.
