Social Science Research Network считает, что 186 банков США находятся на грани краха, они могут столкнуться с проблемами и рухнуть. Повышение процентных ставок, обрушившее рыночную стоимость активов банковской системы США на 2 триллиона долларов, в сочетании с большой долей незастрахованных депозитов в ряде американских банках угрожает их стабильности.
Идеальное сочетание убытков, незастрахованного левериджа и более крупного кредитного портфеля, среди прочих факторов, привело к падению Silicon Valley Bank. Сравнение ситуации SVB с другими игроками показало, что минимум 186 банков, работающих в Соединенных Штатах, потенциально подвержены риску набега.
186 банков США на грани краха и могут рухнуть в краткосрочной перспективе
Крах SVB стал напоминанием о хрупкости традиционной финансовой системы, и недавний анализ, проведенный экономистами, показал, что большое количество банков находятся в зоне риск. Денежно-кредитная политика, проводимая центральными банками, может оказать негативное влияние на долгосрочные активы, такие как государственные облигации и ипотечные кредиты, что, в свою очередь, может привести к убыткам для банков. В отчете поясняется, что банк считается неплатежеспособным, если рыночная стоимость его активов — после выплаты всем незастрахованным вкладчикам — недостаточна для погашения всех застрахованных депозитов.
На графике представлены крупнейшие неплатежеспособные учреждения, если из них убегут все незастрахованные вкладчики. Источник: papers.ssrn.com.
Данные на приведенном выше графике представляют активы, основанные на отчетах банков за 1 квартал 2022 года. Банки в верхнем правом углу, наряду с SVB (с активами в размере 218 миллиардов долларов США), имеют самые серьезные потери активов и самые большие незастрахованные депозиты, которые можно использовать. рыночные активы.
Недавнее повышение процентных ставок, обрушившее рыночную стоимость активов банковской системы США на 2 триллиона долларов, в сочетании с большой долей незастрахованных депозитов в некоторых американских банках угрожает их стабильности. «Недавнее снижение стоимости банковских активов значительно повысило уязвимость банковской системы США перед бегством незастрахованных вкладчиков», — говорится в исследовании.
Байден уверяет, что все в порядке
Федеральное правительство вмешивается, чтобы защитить вкладчиков SVB и Signature Bank, президент США Джо Байден заверил, что это не повлияет на налогоплательщиков. Верится с трудом.
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Club