На первоначальном этапе риск менеджмент для вас – все.
Это ваша будущая сохраненная прибыль.
Итак, риск разорения или же риск менеджмент – это вероятность снижения суммы средств на счете до уровня, на котором заключать сделки будет невозможно. Другими словами, примером может служить торговля с балансом счета в 5.000 долларов на рынке бондов, для которого требования по марже составляют 3.000 долларов на контракт. Если баланс счета в размере 5.000 долларов опускается ниже 3.000 долларов, это означает разорение, поэтому торговлю на рынке бондов придется прекратить. При расчете риска разорения принимается во внимание последовательность выигрышных и проигрышных сделок по мере их возникновения, пересчет риска производится также на основе совокупности выигрышных и проигрышных сделок. Чем больше средства на счете превышают сумму в 3.000 долларов маржевых требований, тем ниже риск разорения.
Если трейдер прогнозирует риск разорения, то ему следует помнить, что баланс счета, для которого вероятность разорения очень велика, это слишком низкий баланс для начала торговли. Прогнозируя риск разорения, можно определить границы торговли – вот единственная польза от этого прогноза. Не нужно быть гением, чтобы понимать, что при торговле фьючерсными контрактами гарантийными требованиями в размере 10 долларов риск разорения составляет 99,9 процента.
Далее я рекомендовал бы трейдерам с малыми средствами заключать только те торговые сделки, которые по самой своей природе характеризуются высокой степенью вероятности извлечения прибыли.
Бывают и другие редкие возможности, которые позволяют торговать при небольших средствах, с небольшим риском, с высокой вероятностью выигрыша и значительного потенциала прироста капитала. Конечно, чтобы заключать такие сделки, мне не требуются расчеты риска разорения.
Для того чтобы нам сохранить наши средства на бирже, нам необходимо во время торговли соблюдать правила тейков и стопов, другими словами, нам необходимо контролировать тот убыток, который мы можем себе позволить.
Если у нас депозит в размере 10 000 долларов, мы можем определить для себя убыток в каждой сделке от 100 до 150 долларов, повторюсь в каждой монете по-разному. Например, на альтах по типу MASKUSDT мы можем заходить на 40 000 - 45 000 долларов с риском в 0.2-0.3 от сделки, это будет 90 - 105 долларов.
Представим, что Вы - торгуете по своей стратегии и можете себе позволить убыток в размере 200 - 300 долларов, но при всем этом следующей успешной сделкой вы заработаете 3000 - 4000 долларов, следовательно такой убыток вы себе можете позволить. Хочу заметить, что каждый человек, абсолютно каждый, выбирает свой убыток и решает самостоятельно, скольким он готов рискнуть.