Коррелограмма (график функции автокорреляции) — это визуальный способ показать последовательную Корреляцию (Correlation) – взаимосвязь данных, которые меняются с течением времени.
Частичная автокорреляция (Partial Autocorrelation) – это краткая характеристика взаимосвязи между Наблюдением (Observation) во Временном ряду (Time Series) и наблюдениями на предыдущем отрезке времени.
Ось Y на графике выше отвечает за автокорреляцию. Ось x показывает задержку. Итак, если x = 1, мы рассматриваем корреляцию декабря с ноябрем, ноября с октябрем и т. д. Если x = 2, у нас есть задержка в две единицы, и мы рассматриваем корреляцию декабря с октябрем, ноября с сентябрем, и т. д.
На этом графике выше видны высокие положительные корреляции, которые медленно снижаются с увеличением лагов. Это указывает на большую автокорреляцию, и вам нужно будет принять это во внимание при моделировании.
На втором же графике корреляция очень низкая: значения по оси лежат в интервале [-0,10, +0,10]. При сильной корреляции значения находятся в интервалах [-1, -0.7], [+0.7, +1]. Закономерности нет.
Серые области — это доверительные интервалы (они говорят, является ли корреляция статистически значимой).
Коррелограммы нельзя использовать для измерения того, насколько велика эта автокорреляция.
С примером расчета автокорреляции и построения таких графиков с помощью statsmodels можно познакомиться в этой статье.
Автор оригинальной статьи: statisticshowto.com
Подари чашку кофе дата-сайентисту ↑