Он должен был получить другую фамилию при рождении – Жихарев, а Юрский – это творческий псевдоним отца, образованный от его имени Юрий. Но то, что придуманный театральным режиссером и актером псевдоним стал фамилией его жены и сына, не было просто прихотью. Род Жихаревых был дворянским, и свое происхождение отцу приходилось позже скрывать. Еще в юности, во время выступления в гимназических спектаклях, он придумал себе псевдоним Юрский, а позже решил сделать его своей фамилией.
Актер не любил делиться тайнами, и на все вопросы о своей семье и личной жизни отвечал:
Это запретная для меня тема. Я совершенно не понимаю, как люди могут сами рассказывать в газете о своей личной частной жизни. Допустим, журналист может что-то раскопать, но чтобы сами! Этот душевный стриптиз мне кажется постыдным и бессмысленным. И некоторых своих коллег я перестал уважать после таких откровений
О своем первом гражданском браке с Зинаидой Шарко актер не любил вспоминать.
О второй жене, актрисе Наталье Теняковой, до последних дней говорил с неизменным восхищением и любовью, но при этом не вдавался в подробности. Об их отношении друг к другу можно судить по одному факту: в самые сложные для актера времена, когда он остался без работы в Ленинграде, его жена приняла решение официально взять его фамилию.
Они выходили на сцену вместе более 2000 раз, а в фильме «Любовь и голуби» (1984, эпизод - на видео) сыграли супружескую чету – дядю Митю и бабу Шуру. Трудно себе представить, но Юрскому в то время было всего 48 лет, а Теняковой не исполнилось и 40. Актёры, задействованные в этом фильме, вспоминают, что Сергей Юрьевич и Наталья Максимовна всегда смотрели друг на друга с нежностью и любовью. Их чувства невозможно было не заметить, они проскальзывали во взглядах, мимолетных прикосновениях, оброненных словах.
...Сергей Юрский скончался в феврале 2019 года от сердечной недостаточности, вызванной осложнениями сахарного диабета. Ему было 83 года.