Чем меньше удача повлияла на появление чего-либо, тем меньше риска, что оно случайно исчезнет.
Нассим Талеб.
В этой статье разберу еще одну частую ошибку, которую совершают многие трейдеры (особенно новички), - стремление взять большой ход рынка, расскажу, почему у нас возникает такое желание, а также объясню, почему это крайне сложно, и как в процессе математика будет работать против нас. По традиции сформулируем определение:
Погоня за сверхдоходностью в одной сделке - это попытка трейдера взять одно большое трендовое или импульсное движение рынка, то есть купить в самом начале этого движения и продать в его конце.
Почему у нас возникает такое желание?
Сценариев тут несколько, опишу основные.
Первый сценарий.
Представьте, что рынок на ваших глазах совершает огромный импульсный ход, например, стоимость актива вырастает или падает на 10% в течение короткого промежутка времени. Если вы торгуете уже какое то время, возможно, вы были свидетелем такой ситуации.
Какие мысли у вас возникнут?
Вероятнее всего, - вы представите себе такую картину: "Эх, если бы вот тут бы я зашел, в начале движения, (как правило, на всю котлету), а вот тут, в конце этого движения, вышел бы. Сколько бы я смог заработать за такую сделку?"
Произведя расчеты, трейдер понимает: если бы у него получилось это воплотить в жизнь, - прибыль была бы просто фантастической! Как правило, в такие моменты загораются глаза, выделяется большое количество гормона дофамина - гормона предвкушения.
Рынок, таким образом, искушает, заманивает, как бы показывая нам: смотри, сколько тут денег, и забрать их, кажется, довольно просто.
Нассим Талеб, писатель и успешный трейдер, в своей книге "Одураченные случайностью" - очень хорошо описывает этот феномен. Рекомендую к прочтению всем, кто занимается трейдингом и инвестициями.
Второй сценарий.
Если мы находимся в позиции, но ограниченным объёмом (соблюдая при этом риск-менеджмент), и рынок совершает большой ход, - мы так же можем испытать негативное ощущение от того, что взяли мало, "ведь могло же быть больше".
Наш мозг рисует такие картины: "Вот тут я зашел на объём Х, и заработал +1%. А ведь могло бы быть в разы больше!"
Третий сценарий.
Мы зашли в сделку хорошим объёмом и закрыли ее по тейк профиту, а позже выяснилось, что рынок прошел еще расстояние в 5-10 раз больше в сторону нашей, уже закрытой позиции и возможно, продолжает движение и сейчас.
В этой ситуации мы так же можем испытать боль от недополученной (опять же, как мы думаем) прибыли.
Нас посетят такие мысли как: "блин, взял какие-то крохи, а ведь мог сразу сделать отличную доходность. Наверное, моя система несовершенна, надо переделать ее на то чтобы брать большие хода".
Все эти сценарии объединяет одно - мы испытываем фрустрацию, боль от того, что, как мы думаем, упустили огромную потенциальную прибыль. И у нас почти неизбежно, возникнет идея "постоять" в сделке, чтобы в следующий раз взять длинный ход рынка.
Почему попытка взять длинный ход трудно реализуема на практике?
Перечислю основные факторы:
1. Сильные движения бывают довольно редко.
На самом деле, сильные импульсы и тренды возникают нечасто, и если посмотреть историю, - выяснится, что ситуация, когда ваш инструмент делает ход на 10% и более может возникать всего около 7-10 раз в год. То есть вам придется сидеть и ждать, когда возникнет такой импульс, но даже если вы и дождетесь, возникает следующая проблема.
2. Начало такого движения очень сложно спрогнозировать.
Обычно, резкие импульсы и тренды возникают из-за каких-то глобальных мировых новостей, и тут нужно быть в курсе, и держать руку, что называется на пульсе, чтобы успеть первыми запрыгнуть в стремительно стартующий поезд.
А вы уверены в том, что успеете узнать информацию раньше других? Обычно, когда новость выходит в широкие массы, рынок уже отыграл это движение, так как есть много крупных инсайдеров, которые отследили (а часто и создали) эту новость раньше, чем вы. Кроме того, даже если вы получите доступ к новостям, возникает проблема номер 3.
3. Невозможно просчитать точно, как рынок отреагирует на ту или иную новость.
Кто уже имеют какой-то опыт в трейдинге, подтвердят: когда рынки начинают сильно двигаться, и в это движение вливаются широкие массы - рынки становятся очень волатильными, и их движения крайне сложно прогнозировать. Например, рынок может сначала очень сильно уйти в одну сторону, потом развернуться и таким же движением пойти в обратную сторону, и так несколько раз.
4. Невозможно понять, где рынок развернется, где фиксировать прибыль.
Попытка продать по верхам или купить по низам - вполне себе нормальное желание, но вот практически не осуществимое на практике.
Эта тема требует особого рассмотрения, и я планирую сделать статью на эту тему в обозримом будущем.
5. Для больших движений нужна соответствующая стратегия.
Безусловно, когда рынки активно движутся - это отличное время, чтобы делать деньги. Но вот вопрос: ваша система заточена на работу в таких движениях? Есть ли у вас статистика, которая подтверждает, что на дистанции ваша система приносит вам профит? При этом, даже при наличии такой системы, вам нужно помнить о следующей проблеме.
6. Против нас работает математика и статистика.
Например, вы решили взять длинный ход по фьючерсу на нефть(BR), скажем 200 пунктов. Давайте посмотрим, как часто рынок совершает такие хода? Если мы проведем тестирование и анализ, мы можем обнаружить, что рынок ходит такими ходами всего 4-5 раз в месяц. Тогда как движение в 20 пунктов рынок ходит минимум 10 раз в день!
7. Короткий стоп - больше убыточных сделок.
При попытке взять большую доходность с коротким стоп лоссом, у вас будет распределение между прибыльными и убыточными сделками - в сторону убыточных.
И получая большое количество стоп лоссов, вы будете испытывать негативные эмоции, что может толкнуть вас нарушить собственную систему. Это может создать серьезную проблему. Более подробно о соотношении риска к прибыли можете прочитать тут.
8. Взять большой ход сложно психологически.
Кроме того, стоит понимать, что нахождение в позиции, когда у вас большой профит - это так же большая психологическая нагрузка.
Например, рынок может немного не дойти до вашего тейк профита, развернуться и вернуться к вашей точке входа - и сделать так не один раз.
Каждый раз, когда он будет демонстрировать такое поведение - вы с высокой долей вероятности будете испытывать негативные эмоции, страдания.
Так же вам будет постоянно хотеться закрыть прибыль, но ведомые желанием взять большой ход - вы будете держать сделку. А когда рынок будет совершать коррекцию, вы каждый раз будете испытывать фрустрацию из-за потери "ресурсов".
Все это в комплексе будет давить на вас психологически, истощая вашу нервную систему, и может привести к выгоранию или тильту.
Если подытожить:
Попытка взять большую доходность приведет нас к ряду проблем, - ведь начиная с того, что нам придется долго "сидеть в засаде", практически не возможно понять, что такое движение стартовало. И даже если мы умудримся запрыгнуть в такое движение, - нам будет очень трудно закрыться по верхам, ведь непонятно куда в итоге может дойти рынок. Кроме того, даже если мы решим торговать на таких движениях, - для этого нужна соответствующая стратегия и риск-менеджмент.
И самое главное, - взять большую прибыль очень трудно психологически, и всегда есть риск, не зафиксировав прибыль, - отдать большую ее часть на обратной коррекции рынка.
Какой выход?
На мой взгляд - чем пытаться взять большой ход куда проще сфокусироваться на том, чтобы брать куда меньшие, но гораздо более высоко вероятностные движения рынка. Это гораздо проще психологически, и такие сделки будут возникать чаще. К тому же, из-за того, что вы закрываете сделку быстро, - вас меньше будет тревожить ваша гормональная система, вы меньше будете фрустрировать и переживать.
Представьте, что вы решили научиться ловить рыбу. Будете ли вы сразу пытаться вытащить огромную рыбину, например, сома? Думаю, что нет, разумнее будет начать учиться с ловли мелкой рыбки - ведь ее куда больше, и поймать ее гораздо проще. А потом уже, по мере набора опыта и навыков, - вы можете пробовать охотиться и на более крупную добычу.
Кроме того есть неплохой вариант - частично фиксировать вашу прибыль по мере хода рынка в вашем направлении. Такая стратегия позволит вам брать большие хода(хоть и ограниченным объемом), но при этом и даст накопить прибыль по ходу движения рынка в вашем направлении.
В заключении
Прошу понять меня правильно, - я двумя руками за то, чтобы зарабатывать много и быстро в сделке. Но, увы, как показывает практика и статистика, - сделать это будет очень трудно.
Но давайте вернемся к нашей цели - заработать деньги, при этом, сделать этот процесс максимально прогнозируемым, стабильным и устойчивым, верно?
И есть хорошая новость - нам совсем не обязательно брать большие хода, чтобы быть успешными в трейдинге!
Мы можем брать небольшие, но высоко вероятностные движения с хорошим объемом и приемлемым риском и высокой статистической вероятностью получения профита.
Такой трейдинг, на мой взгляд, будет куда более стабильным, спокойным и прибыльным. И быстрее приведет вас к вашим финансовым целям!
Хотите поучаствовать в рубрике "Трейдерские истории" - присылайте свои истории мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. При желании я опубликую на своём канале, вместе с разбором.
Ищите готовую прибыльную торговую систему? Застряли в убыточной позиции? Или нуждаетесь в сопровождении наставника? Готовые решения найдете на моем сайте.
С тебя лайк, и да покинет тебя хомяк!
Стабильного вам профита!