Торговые роботы Альфа Инвестиции. Часть 1: Интро
Торговые роботы Альфа Инвестиции. Часть 2: Небо и Земля
Торговые роботы Альфа Инвестиции. Часть 3: Установка торгового Терминала
Торговые роботы Альфа Инвестиции. Часть 4: Установка стандартного робота Step-by-Step
Торговые роботы Альфа Инвестиции. Часть 5: Анализ работы стандартного робота Step-by-Step, доработка
Работа доработанного робота
Думаю, сейчас самое время для новой статьи. Мой предыдущий модифицированный алгоритм работы робота продолжает успешно функционировать.
Начало года было успешным, и, вероятно, в данный момент робот в основном работает с начальной позицией «Q». Он продаёт имеющиеся позиции и открывает новые в периоды роста.
Однако стоит отметить, что особенность алгоритма «Лесенка» заключается в том, что такие «пики» не являются постоянными, хотя в некоторых позициях они могут быть довольно продолжительными. После достижения этих «пиков» начинается «игра на понижение».
Давайте посмотрим Тест прошлого доработанного робота с января 2024 года:
Возьмём АКМЕ. Покупки продажи будем делать лотами по 10 штук, с профитом в 1%. Лимит поставим в 300 штук, чтобы не ограничивать покупку:
Мы видим, что график покупки и продажи выглядит очень привлекательно, а робот успешно работает.
Однако, после очередного пика в конце апреля 2024 года, рынок начал испытывать "медвежье" настроение. В сентябре и декабре 2024 года мы достигли "дна".
Если посмотреть на "Сигналы", то можно увидеть, что 16 декабря 2024 года у нас было 280 штук. При стоимости в 153 рубля (на самом деле больше, нужно рассчитать среднюю) мы получаем 43 000 рублей, которые нам потребуются.
Мы понимаем, что работаем с Q=10, что означает 1500 рублей с доходностью в 1%, или 15 рублей.
А если взять Q=100, чтобы увеличить маржинальность продажи хотя бы до 200-150 рублей? Тогда даже на дне нам придется заморозить от 430 000 рублей (ближе к 500 000).
И даже если работать с небольшими суммами, то при запуске нескольких роботов... Думаю, мысль ясна.
Что делать?
Можно, конечно, установить лимит на покупку 10 лотов и ограничить работу робота при падении нашего актива на 10%. Тогда можно и вовсе не запускать робота, по крайней мере, если использовать алгоритм «лесенка». Ведь, как мы выяснили, робот обычно работает вблизи этих процентов от пика.
Можно запустить второго робота на дне и отключить его после того, как первый снова начнёт свою работу. Но где это дно? Так мы можем дойти и до третьего робота, который будет работать на третьем дне.
В общем, вопросов много, а ответа нет. Каждый работает так, как ему удобнее и понятнее.
Кстати, именно поэтому есть много статей, в которых говорится, что данная стратегия ведёт в никуда. Возможно, за всем нужно следить, особенно за выбранным активом. Не существует «золотого робота», который можно включить, и он будет автоматически делать деньги. Любой робот требует понимания того, как он работает, и, возможно, своевременного выхода из актива.
Однако я нашёл для себя вариант доработки, который может сэкономить немного средств (от 2-х раз и выше).
Личный робот
Для начала устроим тестирование личного робота, по аналогичным исходным данным:
Актив: АКМЕ.
Лот покупки/продажи = по 10 штук
Профит = 1%.
Лимит = 300 штук:
Давайте сравним полученные результаты:
График по-прежнему выглядит впечатляюще, но есть одна важная деталь: если раньше покупки совершались часто, когда актив рос, то теперь, когда его стоимость падает, покупок становится меньше.
На декабрь 2024 года, когда мы находимся на дне, наша позиция составляет 140 штук, что в два раза меньше, чем у ранее доработанного робота. Это означает, что на брокерском счёте необходимо держать в два раза меньшую сумму.
Однако даже на дне мы получаем прибыль от 3% с каждой покупки и продажи. В целом, общий профит остаётся практически неизменным.
Доработка алгоритма
Я думаю, вы уже обратили внимание на новую переменную в Личном роботе под названием "DeltaStepBuy".
Вот что она делает:
Эта переменная указывает на количество купленных лотов, после которого происходит изменение процента изменения цены для покупки и продажи.
Например, если в начале было 1% и 5 шагов, то после покупки шестого лота 1% изменится на 2%. А после того как шаги удвоятся, то есть после покупки десятого лота, 2% на покупку и продажу изменится на 3% (см. отчёт теста личного робота выше). Это работает и в обратном направлении: при росте процент изменения цены для покупки и продажи вернётся к изначальному значению 1%.
Возможно, это объяснение кажется сложным, но всё прекрасно видно в коде ниже.
Прошу не критиковать код, я не программист, и мне так удобно. Если у вас есть идеи по оптимизации кода, я буду рад их услышать!
Для начала нам нужно будет добавить новые переменные и скорректировать отображение линий покупки и продажи на графике.
В правиле 2 необходимо добавить строки, как на скриншоте.
На этом всё!
Подробно, как создать свой робот на основе, как проводить тестирование напишу уже на своей платформе в Sponsr.
Альфа-Инвестиции. Корректировка торговых роботов
Забрать полный код Личного робота можно там же:
Альфа-Инвестиции. Личный робот
Торговые роботы Альфа Инвестиции. Часть 7: Переезд на новый робот