Пришло время возобновить серию о техническом анализе и его инструментах.
На этот раз разберем еще один популярный индикатор — скользящие средние.
Что такое скользящие средние?
Скользящая средняя (moving average, MA) — это трендовый индикатор и используется он, соответственно, для определения и анализа текущей рыночной тенденции.
Индикатор использует данные о закрытии свеч (или, например, баров) за определенный период и рассчитывает среднее значение.
Таким образом MA позволяет увидеть более четкую картину текущего тренда, “сглаживая” резкие ценовые колебания.
Период устанавливается в настройках индикатора — скажем MA 10 будет рассчитана на основе данных о закрытии последних десяти свеч.
Выбор периода во многом зависит от стиля торговли трейдера, но самые распространенные значения — это 20, 50, 100 и 200.
Внутридневные трейдеры также часто используют MA с периодами 7 или, например, 10.
Более “короткие” MA больше актуальны для локального анализа и краткосрочных сделок.
Более “длинные”, соответственно, используются в анализе глобальной рыночной тенденции.
Поэтому, довольно часто, трейдеры используют комбинацию из двух или более MA с разными периодами.
SMA и EMA
Есть несколько вариантов скользящих средних, которые отличаются формулой расчёта.
Чаще всего используются простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная (EMA).
В отличие от SMA, которая просто считает среднюю цену закрытия за период, EMA придает больший “вес” более свежим ценовым данным.
То есть при расчете EMA последняя свеча в периоде получит наибольший вес, а первая — наименьший.
Таким образом EMA чуть быстрее реагирует на изменения цены и может лучше подойти, скажем, для краткосрочных сделок.
Также на базе скользящих средних работают другие индикаторы. Например, индикатор MACD (схождение/расхождение скользящих средних).
Основные варианты использования
Определение и анализ тренда
Самое простое и базовое применение скользящих средних — определение текущего тренда.
Если ценовой график долгое время находится выше линии MA — это признак восходящего тренда, если ниже — нисходящего.
В боковом движении цена зачастую не задерживается долго ни снизу, ни сверху MA и постоянно пересекает линию индикатора.
Кроме того по тому, насколько далеко цена находится от линии скользящей средней, можно судить о силе тренда.
Так мы можем, к примеру, сравнивать активы с похожим прайс-экшном и делать выводы о том, какой из них выглядит сильнее.
Если мы используем комбинацию коротко и длинной MA, мы можем, благодаря последней, не терять из виду глобальный тренд, при этом анализируя более локальные тенденции.
В этом варианте использования индикатор служит скорее для облегчения анализа и наглядности, но скользящие средние также генерируют свои сигналы.
MA как поддержка/сопротивление
Линия скользящей средней может, к примеру, служить своеого рода поддержкой или сопротивлением — сродни трендовой линии.
Если мы видим, что актив явно реагирует на ту или иную MA, ее можно рассматривать как “зону интереса” для поиска точек входа в сделки по тренду.
Смена тренда
Также скользящие средние могут сигнализировать о развороте тренда.
Более простой и очевидный признак — это ситуация, когда ценовой график пересекает скользящую среднюю снизу вверх (бычий сигнал) или сверху вниз (медвежий сигнал).
Опять же, это можно сравнить с “пробитой” трендовой линией.
Кроме того сигналом считаются пересечения двух скользящих средних — краткосрочной и долгосрочной.
Когда “короткая” MA пересекает “длинную” снизу вверх, это это может дополнительно сигнализировать о переходе тренда в восходящий. Такой сигнал еще называется “золотым крестом”.
Обратная ситуация — когда краткосрочная MA уходит пересекает долгосрочную сверху вниз, называется “крестом смерти” и считается медвежьим сигналом.
Но, как и в других наших обзорах индикаторов, подчеркнем, что любой индикатор — это вспомогательный инструмент.
Практически все сигналы могут служить основанием для входа в сделку, только если они подкреплены соответствующим прайс-экшном (в данном случае, например, сломом рыночной структуры).
***
Друзья, если вам понравилась эта статья — подпишитесь и не забудьте лайкнуть ее, чтобы поддержать канал. А если у вас появятся вопросы, вы всегда можете задать их нам в нашем телеграм-боте.
Пишите в комментариях, какие еще инструменты, индикаторы или концепции теханализа вы хотели бы изучить, и мы обязательно сделаем их обзор. Успехов вам и прибыльной торговли!