✨ Что такое арбитраж фандинга и почему это выгодно?
Исследование финансовых рынков нередко приводит к появлению инновационных методов инвестирования, которые не только увеличивают капитал, но и обеспечивают его стабильность и надежность. Один из таких методов — арбитраж фьючерсов (фандинга). В этой статье мы рассмотрим, что такое фандинг, как он работает и как вы можете использовать его, чтобы обеспечить себе стабильный пассивный доход.
В этом руководстве, мы рассмотрим стратегию торговли, с помощью бота Funding Bot, узнаем, что такое фандинг, в чем заключается стратегия, а также разберем некоторые примеры для входа в любую связку.
Стратегия заработка на межбиржевом арбитраже фандинга, является одной из самых прибыльных стратегий торговли на рынке криптовалют. Она основана на получении прибыли от разницы в ставках финансирования между разными биржами, а также на получении прибыли от разницы курсов.
Фандинг – это регулярные выплаты между трейдерами, торгующими бессрочными фьючерсами. Биржи используют этот механизм, чтобы поддерживать баланс между лонгами и шортами. Арбитраж фандинга позволяет получать прибыль, используя разницу в ставках финансирования между разными биржами или между спотом и фьючерсами.
Главное преимущество этой стратегии – отсутствие рыночного риска. В отличие от спекуляций на курсе монеты, вы зарабатываете не на росте или падении цены, а на разнице выплат между биржами.
🔄 Как работает арбитраж фандинга?
🔢 Принцип прост:
- Находите связку – разницу между ставками фандинга на разных биржах.
- Открываете две противоположные сделки:
🔹 Покупка (лонг) на одной бирже.
🔹 Продажа (шорт) на другой бирже или на фьючерсах.
3. Получаете пассивную прибыль за счёт начисления ставок финансирования.
📈 Пример:
🔹 На бирже A ставка фандинга -0.7% (шорты платят лонгам).
🔹 На бирже B ставка +0.06% (лонги платят шортам).
🔹 Мы покупаем актив на бирже A и шортим его на бирже B.
🔹 Получаем разницу ставок фандинга +0.76% каждые 8 часов!
💪 Почему это реально работает?
🔹 Отсутствие зависимости от курса – даже если цена актива изменится, ваш доход останется стабильным, так как сделки компенсируют друг друга.🔹 Пассивный доход – после открытия позиций вы просто ждёте начисления фандинга.🔹 Минимальные риски – нет необходимости угадывать направление рынка.
Перейдем к практике!
Вот так выглядит ставка финансирования на бирже:
На торговой площадке предполагается, что цена базового актива и фьючерсного контракта должны быть одинаковыми. Для того чтобы это поддерживать, введена ставка финансирования. Если цена значительно отклоняется, ставка финансирования увеличивается, открывая возможности для арбитража. Это помогает выравнять позиции длинных и коротких игроков, чтобы цена фьючерсов соответствовала текущей цене. Финансирование выплачивается каждые 8 часов, но для этого требуется наличие открытых позиций на момент расчета. Вы можете держать позицию все 8 часов, либо открыть ее за минуту до выплаты - не важно. Вы в любом случае получите выплату. На большинстве бирж расчеты производятся в 03:00, 11:00, 19:00, но на платформе KuCoin – в 07:00, 15:00, 23:00, что также можно использовать для проведения операций.
У каждой торговой пары есть минимальная и максимальная ставки финансирования. Если бирже нужно изменить цену фьючерсов в определенную сторону, а ограничения по ставке финансирования мешают сделать это достаточно быстро, биржи начинают уменьшать периодичность выплат с 8 часов до 4, 2 или даже 1 часа. Мы также будем пользоваться этой возможностью.
Как выплачивается фандинг?
Взглянем на пример: предположим, одна биржа предлагает ставку финансирования +1%, а на другой -1%. Инвестор может использовать эту разницу, открывая позицию шорт на бирже с более высокой ставкой и позицию лонг на бирже с более низкой ставкой. Разница между курсами превращается в дополнительную прибыль. Для пояснения, если ставка финансирования положительная, +1%, то биржа выплачивает шортистам +1%, а у лонгистов будет -1%. Наоборот, если фандинг отрицательный, -1%, то биржа выплачивает лонгистам +1%, а у шортистов будет -1%.
Различные типы фандинга могут иметь следующие особенности:
✅Плавающий фандинг: Ставка меняется в зависимости от текущих рыночных условий.
✅Фиксированный фандинг: Текущая ставка остается неизменной, но может измениться на следующем периоде.
Например, на бирже KuCoin используется фиксированный фандинг, в то время как на других платформах ставка может быть плавающей, т.е. изменяться в зависимости от текущей ситуации на рынке.
Что такое хеджирование?
Хеджирование - это стратегия управления рисками, которая используется на финансовых рынках. Она заключается в применении определенных инструментов или операций для снижения потенциальных убытков, связанных с изменениями цен на активы или другими факторами риска.
В контексте торговли криптовалютами, хеджирование может быть использовано для защиты от колебаний цен на криптовалюты. Например, трейдер может открыть одновременно две позиции: позицию на покупку (Long) и позицию на продажу (Short) одной и той же монеты, чтобы снизить потенциальные убытки в случае неблагоприятного движения рынка.
Если кратко: хеджирование - это открытие двух позиций в разных направлениях одновременно. Если цена пойдет вниз, прибыль по Short-позиции компенсирует убыток по Long-позиции и наоборот, если цена пойдет вверх, прибыль по Long-позиции компенсирует убыток по Short-позиции. Мы просто страхуем свои активы от любых возможных колебаний.
Само по себе хеджирование нам будет бесполезно, если мы не собираемся использовать его совместно с другими стратегиями. Мы просто торгуем в ноль, если не считать затраченной комиссии и разницы курсов на разных биржах.
🔄 Виды арбитража
Арбитраж - это стратегия, при которой инвестор пытается заработать на разнице в ценах или ставках между различными финансовыми инструментами. Вот два основных вида арбитража, которые мы будем рассматривать:
Фьючерс – Фьючерс: Инвестор покупает фьючерс на актив на одной бирже и одновременно продает фьючерс на тот же актив на другой бирже. Разница между ставками финансирования и ценами становится источником прибыли.
Спот – Фьючерс: Инвестор покупает актив на рынке спот (немедленная доставка и оплата) и одновременно продает фьючерс на этот же актив. Мы так же зарабатываем на выплате фандинга с одной биржи и на разнице цен.
Цель арбитража заключается в извлечении прибыли из различий в ценах или ставках между различными финансовыми инструментами, а иногда и из этих обеих этих возможностей одновременно. Как выглядит прибыль, на основе разницы цен:
Давайте рассмотрим пример арбитража между рынком спот (где актив покупается или продается сразу) и рынком фьючерсов (где заключаются сделки на будущее по фиксированной цене).
Допустим, у нас есть актив, который мы купили на рынке спота. Параллельно мы продали фьючерс на этот же актив. Когда цены актива на рынке спота и фьючерсов выравниваются, мы можем закрыть наши позиции, получив прибыль.
Мы также можем получить дополнительную прибыль от выплаты фандинга, если ставка финансирования положительная. Поэтому, когда цены выравниваются, и мы получаем выплату финансирования, это может стать хорошим моментом для закрытия наших позиций и получения максимальной прибыли. Мы можем удерживать наши позиции в течение нескольких дней или недель, если выплата фандинга устраивает нас.
Рассмотрим подробнее насчет разницы цен
Помимо арбитража ставки финансирования, мы обязаны обращать внимание на разницу цен между активами. Это и будет основной источник нашей прибыли!
Пример (спред входа 1%):
🔹 На бирже А, bitcoin стоит 50,000$ (спот).
🔹 На бирже В, bitcoin стоит 50,500$ (фьючерсы).
🔹 Если мы купим на бирже А, один bitcoin по цене 50,000$.
🔹 На бирже В, мы откроем позицию в шорт также, на один bitcoin.
🔹 То когда bitcoin на бирже А, будет стоить столько же, сколько на бирже B, мы заработаем на разнице цен между активами!
🔹 Представим, что цена оказалась 50,250$ на двух биржах, после того, как мы открыли наши позиции, выходит, что на бирже А мы заработали 250$, поскольку на споте наша монета стала стоить дороже, и на бирже В мы заработали 250$, поскольку мы открыли позицию в шорт, и курс пошел вниз. В итоге мы заработаем 500$, если бы мы зашли в монету примерно по 50,000$ на каждой бирже, если войдем в неё при спреде входа 1% и выйдем при спреде выхода 0%.
Использовать можно любой депозит (хоть 10$, 50$, 200$, 1000$, 10000$), если в монете есть ликвидность.
Это и есть заработок на разнице курсов, или же цен между активами!
В нашем боте есть два важных понятия, которые нам пригодятся и которые являются одними из основных для получения прибыли. Они пригодятся нам чуть позже.
🔹 Спред входа: Показывает разницу между ценами двух бирж, если бы мы только входили в связку (то есть покупали на одной бирже, и открывали шорт на другой), если он положительный, значит цены расходятся в выгодную для нас сторону, если отрицательный, то спред входа уже не такой выгодный для нас. Нам нужно поймать момент, когда он максимально положительный!
🔹 Спред выхода: Показывает разницу между ценами двух бирж, если бы мы выходили из связки (то есть продавали монеты на споте, и закрывали шорт на другой бирже), если он стал более отрицательным, чем спред входа, при котором мы входили, то мы заработаем на этом!
Стратегия арбитража разницы цен
Основная наша стратегия заключается в том, что мы анализируем листинги на биржах, находим те, где будут спот и фьючерсы (на одной и той же или на разных биржах). Для тех кто не знает, что такое листинг криптовалюты - это процедура включения токена в список активов, доступных для торговли на бирже.
После того, как мы нашли нужный листинг, мы должны подготовиться и заранее перевести депозит на нужную(-ые) нам биржу(-ы) и ждать время начала торговли, чтобы в основном, в первый час торговли, успеть войти в связку с выгодным спредом входа и выйти с выгодным спредом выхода. Обычно в первые 5 минут на листингах часто бывает большой разрыв в ценах, даже между спотом и фьючерсом на одной и той же бирже. И как только мы видим положительный спред входа, дожидаемся, если он растет, либо входим в связку если он +0-50% и ждем схождения курсов и выходим, когда спред выхода -0-3% примерно, но это нужно вам самим решать, при каком спреде входа входить и выходить, как вы считаете выгодным.
Иногда бывает, что спред входа не слишком большой, допустим 3-5% на листинге, но можно входить даже в небольшой % спреда входа и выхода, и делать круги. Особенно, если мы торгуем на одной бирже, между спот / фьючерс, цены со временем сойдутся по любому, и если мы войдем в положительный спред входа, то он по любому станет примерно равным нулю. Поскольку на листингах очень сильно прыгает цена, мы можем входить допустим в 5% спреда входа, ждать и выходить в -5% - 2% спреда выхода, и довольно часто, спред входа и выхода на листингах прыгают туда сюда, что позволяет нам например за 1 листинг, более 10 раз (а иногда и более 50 раз), войти допустим на 5% и выйти на 0%. Тем самым за 10 кругов можно заработать около 25% от депозита.
Стратегия арбитража ставок финансирования
Стратегия арбитража ставок финансирования заключается в том, что мы будем использовать хеджирование на разных биржах для страхования актива, а прибыль будем получать с процентных ставок и разнице курсов между биржами. Рассмотрим для примера сделку, которую нам предложил Funding Bot @funding_cryptoprojects_bot
По началу не обращайте внимание на все данные в этой связке, мы рассмотрим их дальше. Сейчас важно понять, как работает наша стратегия. Пример:
В данном примере мы видим связку, которую выдал нам бот, между биржами Bitget и Mexc. Что же примечательного в этой связке?
Мы видим, что бот нам предлагает купить в лонг на Bitget и зайти в шорт на Mexc, тем самым мы заработаем 0.49% на фандинге, поскольку на бирже Bitget он является -2%, а на бирже Mexc -1.51%, но это не самое главное!
На данной связке нужно обращать внимание на спред входа, и он является 5.13%, а это довольно много! Ведь всегда вход и выход стремятся к нулю! А значит мы сможем заработать 5% на этой связке.
Но почему эта монета отличается от других и в неё стоит войти, ведь бывают и другие монеты где высокий спред входа?
Необходимо проанализировать, что это вообще за монета, когда она вышла на биржи(когда был листинг), её ликвидность, когда будет открыт вывод и ввод с одной биржи на другую этой монеты. Проанализировав, можно заметить, что эта монета появилась несколько часов назад на популярных биржах, и у неё высокая ликвидность, а это значит, что вывод и ввод между биржами откроется скорее всего на следующий день примерно в 14:00 по МСК. Если мы войдем в данную связку, и дождемся до открытия вывода на биржах, чтобы арбитражники смогли выравнять цены, спред входа и выхода будут около нуля! Так всегда происходит когда открывают ввод вывод на популярных монетах. И тогда мы закроем нашу связку со спредом выхода 0% или еще меньше, и получим неплохую прибыль!
Так же мы будем получать выплаты фандинга на этой связке, и это еще небольшая пассивная прибыль для нас.
А теперь нужно изучить, как же правильно войти в связку и какие подводные камни бывают на разных биржах.
Как входить в связки?
Для начала, необходимо нажать на кнопку "График" под сообщением бота о найденной связке (либо нажать кнопку Инфо и там вручную вбить монету, биржу, и выбрать фьючерс/фьючерс или спот/фьючерс).
У нас есть веб-версия для отслеживания спреда входа и выхода в реальном времени! Благодаря этому мы видим как прыгает вход и выход вверх и вниз, и благодаря этому мы сможем точно входить с нужным спредом входа и выходить с текущим спредом выхода! Главное одновременно открыть и закрыть позиции на двух биржах, это довольно легко, нам не нужно много ловкости для этого. Ниже можно увидеть пример спреда входа и выхода данной монеты на следующий день, когда вывод на биржах стал открыт, благодаря чему вход и выход стали 0%!
Если мы видим на графике, что спред входа такой же высокий 5%, мы можем войти в данную связку и подождать, когда спред выхода станет 0% или еще меньше и выйти со связки! Иногда на листингах можно сделать кучу таких кругов, и без веб-версии вы не сможете мгновенно реагировать на повышение и понижение входа и выхода, поскольку они часто изменяются очень быстро.
Итак мы нашли монету, она нам подходит, открыли график, отслеживаем вход. Нам теперь нужно подготовиться ко входу в связку!
Для этого, смотрим балансы наших бирж, выбираем покупку по рыночной цене (по маркету) и на второй бирже открытие позиций по рыночной цене, и смотрим сколько всего монет мы можем купить. Допустим мы можем купить примерно 10000 монет, тогда нам нужно заранее подготовиться.
Открываем 2 вкладки в браузере с биржами и выбранными монетами. Для начала, ставим на двух биржах, если мы входим и лонг и шорт, кредитное плечо х1, это обязательно для новичков. Затем, заходим на биржу где мы хотим купить (или войти в лонг), и по рыночной цене выбираем примерно 70-80% от нашего депозита (чтобы в случае повышения или понижения цены, нам хватило депозита на то, чтобы войти в связку, ведь курсы монет меняются на двух биржах вверх и вниз). Допустим мы выбрали на первой бирже 8000 монет и на второй бирже 8000 монет по рынку. Затем нажимаем на одной бирже открыть лонг, на второй бирже открыть шорт. У нас откроются окна дополнительного подтверждения (почти на всех биржах такое есть). Затем мы смотрим на наш график и ждем подходящий момент для входа! Как только нас устраивает спред входа, нажимаем открыть лонг, переключаемся на вкладку со второй биржей и нажимаем открыть шорт на второй бирже и так мы уже вошли в связку! Чтобы выйти делаем так же, переключаемся на закрытие позиций, выбираем 100% наших монет что уже в позициях, и нажимаем закрыть лонг на одной бирже и закрыть шорт на второй бирже. Ждем как будет удачный момент спреда выхода и закрываем позиции! Есть один лайфхак чтобы быстро переключаться между вкладками бирж!
Чтобы быстро открыть одновременно или закрыть позиции, открываем допустим первую биржу Bitget вторую Mexc, у нас по центру экрана на двух биржах уже открыто подтверждение входа и связку. Мы должны расположить в браузере Bitget слева на первом месте, а второй вкладкой сделать Mexc. В браузерах часто есть сочетание клавиш ctrl+1 и ctrl+2, благодаря чему, можно одной рукой переключать вкладки, а другой нажимать мышкой на кнопку! Мы просто нажимаем левой кнопкой мыши открыть лонг, затем сразу ctrl+2 и переключаемся на вторую вкладку, и снова нажимаем открыть шорт, и тем самым мы сэкономили время на том, чтобы мышкой сверху выбрать нужную вкладку браузера! Перед входом в связки проверьте, работает ли у вас данное сочетание клавиш.
Посмотрим несколько примеров, допустим по монете HBAR между kucoin и bybit, как нужно входить в связку, на данной бирже мы выбрали кредитное плечо х1, рынок, выбрали часть баланса (не весь баланс), и нажмем затем продать/шорт. Обязательно нужно выбирать сумму в монетах, а не долларах!
Не рекомендую новичкам использовать кредитные плечи больше х1, поскольку как убыток так и прибыль может быть в разы больше, я обычно использую плечи х1-х3, в зависимости от монеты, х3 крайне редко, поскольку если курс монеты сильно прыгает, может наступить ликвидация.
На другой бирже так же заходим, только в лонг, выбираем рынок, ставим заполнить по количеству (чтобы вводить кол-во монет, а не кол-во долларов), плечо х1 и нажимаем купить в лонг.
И вот мы вошли на одинаковое кол-во монет и ждем спред выхода около 0%, а так же выплаты фандинга, либо не дожидаясь фандинга, если вход и выход часто прыгают до высоких плюсовых значений и опускаются примерно до нуля, то можно делать круги и зарабатывать на разнице курсов!
Если мы оставляем связку на ночь или на долгое время (без присмотра), тогда необходимо выставить Take-Profit и Stop-Loss это поможет нам более корректно закрыть сделки практически без убытка, если наступит ликвидация, это важно.
Риски
На самом деле здесь риски не большие:
🔹 Расхождение курсов: Вы вошли в малоизвестную монету (красную) и курс на биржах резко разошелся в разные стороны и наши позиции ликвидировало (для этого ставим Stop-Loss и Take-Profit) такой риск есть, но он очень маленький, и если мы поставили стоп-лосс и тейк-профит то мы много на этом не потеряем. У нас нет риска потерять весь баланс.
🔹 Если мы зашли в спот/фьючерс, у нас единственный риск, если курс очень сильно вырастет, ведь мы вошли в шорт, то есть если курс упадет, то никаких рисков ликвидации нет! Поэтому связки спот / фьючерс более безопасные, а так же у них сильнее всего отличается курс между биржами, благодаря чему часто бывает высокий спред входа.
🔹 Незначительные потери при изменении ставки финансирования: Возможно, что цены актива могут измениться в невыгодную для нас сторону, и ставка финансирования может поменяться. Однако такие ситуации крайне редки, и потери обычно остаются незначительными.
🔹 Необходимость анализа и обдумывания: Нет необходимости спешить с совершением сделки. Можно все тщательно проанализировать и обдумать. Поскольку мы одновременно заходим в лонг на одной бирже и в шорт на другой, изменение курса нас не затрагивает. Но иногда, если хотим заработать на разнице спредов входа и выхода, стоит поторопиться, поскольку высокий спред обычно долго не держится.
🌟 Как автоматизировать арбитраж и не тратить время впустую?
Постоянно мониторить ставки фандинга вручную – неэффективно. Курс меняется, связки появляются и исчезают, а вручную подбирать оптимальный вариант сложно.
🌟 Наш бот FundingBot решает эти проблемы за вас!
🔹 Анализирует тысячи связок между биржами в реальном времени.
🔹 Выдаёт лучшие варианты с расчётом прибыли.
🔹 Возможность фильтрации связок по ставке финансирования и спреду входа
🔹 Можно активировать мониторинг и вы получите уведомление о новой прибыльной связке
🔹 Бесплатный тестовый период на 24 часа!
🔹 Реферальная система с каждой оплаты вашего реферала, вы получаете 20%!
🌐 Веб-версия: Интерактивные графики и удобный анализ
Для удобства мы разработали веб-версию бота. Она включает:
✅ Интерактивные графики спреда входа и выхода в реальном времени.
✅ Исторический график спреда входа и выхода по каждой монете.
✅ Подсчёт доходности с учётом объёма стакана.
✅ Гибкий выбор глубины анализа (x3 или x5 значений).
✅ Раздел с информацией о подписке, а также приглашенными рефералами.
✅ Раздел с полезными статьями и ответами на популярные вопросы.
Теперь вам не нужно быть профессионалом в трейдинге – всё просчитано за вас!
Заключение
Чтобы получить еще больше информации, следите за нашим телеграм каналом, там мы иногда выкладываем бесплатные связки, а так же там вы сможете найти результаты арбитража наших подписчиков.
У нас так же есть приватный чат подписчиков, где мы обсуждаем все связки и находим новые! Для его вступления необходимо оплатить подписку и написать в техподдержку.
Всем удачных связок и кучу долларов💲💲💲
Наш телеграм канал: CryptoProjects
Бот: FundingBot