Мосбиржа запустит индекс накопленной доходности RUSFAR 31 января

Московская биржа 31 января начнет расчет и публикацию нового индикатора денежного рынка – индекса накопленной доходности RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), говорится в сообщении торговой площадки.

Начальное значение индекса – 1000 руб., точность расчета – до копейки, периодичность расчета – один раз в день. Ретроспективные данные будут доступны начиная с 2018 г., уточняет Мосбиржа. О расчете нового параметра стало известно 14 января. В последние рабочие дни 2024 г. комитет по репо и кредитованию ценными бумагами Мосбиржи рекомендовал уполномоченному органу управления утвердить методику и начать расчет индекса.

Индикатор будет отражать доходность размещения свободных средств на денежном рынке Мосбиржи с ежедневной капитализацией процентов, рассказал представитель торговой площадки. Индекс станет дополнительным бенчмарком как для профессиональных управляющих биржевыми фондами денежного рынка, так и для самого широкого круга клиентов, в том числе розничных, добавил представитель биржи.

Индикаторы RUSFAR рассчитываются на основании сделок и заявок участников на заключение сделок репо с центральным контрагентом, обеспеченных специальными ценными бумагами – клиринговыми сертификатами участия. Мосбиржа рассчитывает стоимость обеспеченных денег на один день, одну и две недели, один и три месяца и «в реальном времени» – раз в 15 минут.

Также в семействе RUSFAR есть индикатор процентных ставок на юани – RUSFAR CNY. На Мосбирже торгуется семейство фьючерсов на ставку RUSFAR с разными датами исполнения и паи нескольких БПИФов, ориентированных на RUSFAR. Также на торговой площадке участникам рынка доступны процентные своп-контракты на RUSFAR и операции репо с плавающими ставками, привязанными к RUSFAR.