Вспоминаем, что есть несколько прогнозов погоды: официальный и продвинутый. Первый основан полностью на данных метеослужбы США. Длительность прогноза равна 14 дням. Второй - также основан на данных данных метеослужбы США, но модифицирован ИИ и имеет длительность 16 дней.
Суть занятия позиции по NG в пятницу перед закрытием рынка на выходные состоит в том, чтобы предсказать сентимент, который сложится в воскресенье перед открытием рынка.
У сентимента на воскресенье три основных составляющих: GWDD, точнее разность между GWDD на пятницу и GWDD на воскресенье, баланс газа и прогноз запасов, который объявят в четверг.
Вторая и третья составляющие сентимента при занятии позиции в пятницу достоверно известны. А любой форс-мажор должен игнорироваться, потому что он - форс-мажор.
Неизвестна только первая составляющая сентимента - изменение GWDD.
В 21 час по Московскому времени (12 часов по США) публикуется последний официальный прогноз метеослужбы США перед закрытием рынка.
Итак, игроки в 12 часов по американскому времени располагают официальной информацией о текущей накопленной за 14 дней GWDD, а также об изменении GWDD за последние 12 часов (о малом погодном роботе можно посмотреть в https://dzen.ru/a/Z4YmnY8B81tc8IrL?share_to=link).
Необходимо отметить, что компьютерных программ, которые моделируют спрос на газ достаточно много, все они имеют свою степень достоверности. Однако, для принятия решения это, вообще говоря, неважно. Важно лишь то, какую картинку видят рыночные игроки. Представленная выше - одна из основных. В любом случае, когда погода меняется в сторону потепления или похолодания, то это видят все модели, а нам важно именно изменение GWDD с пятницы до воскресенья.
Предсказать точное изменение GWDD невозможно, но есть возможность увидеть направление изменения GWDD за счет данных агенств, которые используют ИИ и прогнозируют погоду на 16 дней. Предполагаю, что именно такую задачу ставили перед ними рыночные игроки по NG, ээ и не только.
Сопоставляя картинку на 9 февраля с картинкой на 7 февраля и 8 февраля можно заметить, что синяя область распространилась на густонаселенные районы США и затронет даже добывающие районы Пермиан и Марселус, что может в очередной раз привести к заморозке скважин.
На основе сопоставления полученных данных можно принять решение как о формировании позиции NG (покупке или продаже), так и решение о закрытии позиции перед выходными или переносе позиции через выходные.
Основные риски представленной стратегии:
1. Официальный прогноз недостоверен, начиная с 8го дня. Есть риск существенного пересмотра прогноза и, соответственно, изменения GWDD.
2. ИИ - суть регрессионные модели на больших данных, достоверность этих данных тем хуже, чем дальше прогноз.
3. Может измениться сентимент по двум другим составляющим, а также произойти форс-мажор, например, остановка СПГ-завода, тогда цена может уйти в понедельник вниз. Хотя форс-мажор всегда действует в обе стороны. Если произойдет авария на газопроводе, то гэп наверх также будет обеспечен.
Действия:
1. Хвост GWDD загибается вниз и прогноз от ИИ в сторону потепления. В этом случае можно занять позицию Шорт (сохранить позицию Шорт). Размер - не более 50% от депо.
2. Хвост GWDD загибается вверх и прогноз от ИИ в сторону похолодания. В этом случае можно занять позицию Лонг (сохранить позицию Лонг). Размер - не более 50% от депо.
3. Хвост GWDD почти не изменяется. В этом случае без позиции. В случае наличия позиции можно переносить, если есть запас от 150 пунктов и выше. Размер переноса - не более 20% от депо.
Важное замечание. Использовать в период от 18 до 27 числа месяца. В другой период хвост GWDD неинформативен. На NG будут действовать иные факторы.