На прошлой неделе биткоин обновил свой исторический максимум, достигнув 13 ноября значения в 93 тысячи долларов за монету. Было ли это закономерно? Можно ли было это предсказать?
Ответ: и да, и нет. На крипторынке, как и на рынке ценных бумаг, существуют определенные корреляции между различными показателями, однако связь между ними не всегда линейная. В этой статье мы кратко расскажем, как работают эти индексы и почему они критически важны для тех, кто хочет понимать и прогнозировать движения рынка.
Общие инвестиционные показатели
Индекс страха и жадности (Fear & Greed Index):
Этот индекс является популярным индикатором, который измеряет настроение инвесторов на рынке. Основываясь на различных источниках, включая волатильность, объемы торгов, социальные медиа, опросы и рыночное доминирование, индекс показывает, стоит ли ожидать роста или падения рынка. Как и в жизни, за жадностью следует дефицит и рост цен на активы. На прошлой неделе индекс достиг значения 90 пунктов из 100, что может свидетельствовать о скором перегреве рынка.
Индекс относительной силы (RSI):
Это импульсный осциллятор, используемый для измерения скорости и изменения ценовых движений актива. RSI колеблется от 0 до 100, и традиционно считается, что значения выше 70 указывают на перекупленность, а значения ниже 30 — на перепроданность. Этот индикатор помогает трейдерам идентифицировать потенциальные развороты рынка, обращая внимание на расхождения между ценой актива и его RSI, что часто предвещает возможные прорывы или развороты тренда.
MACD (Moving Average Convergence Divergence):
Это технический индикатор, который используется для определения направления тренда, моментума и возможных разворотов рынка. Он часто применяется вместе с RSI и полосами Боллинджера.
- Сигналы на покупку (бычий сигнал): возникают, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, что может указывать на начало восходящего тренда.
- Сигналы на продажу (медвежий сигнал): формируются, когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, что может свидетельствовать о начале нисходящего тренда.
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands):
Этот технический индикатор широко используется трейдерами для анализа волатильности рынка и определения условий перекупленности или перепроданности актива. Полосы Боллинджера состоят из трёх линий:
- Средняя полоса — простая скользящая средняя (SMA), обычно за 20 периодов.
- Верхняя полоса — рассчитывается путём добавления стандартного отклонения, умноженного на 2, к средней полосе.
- Нижняя полоса — рассчитывается путём вычитания стандартного отклонения, умноженного на 2, из средней полосы.
Полосы Боллинджера используются для:
- Определения волатильности рынка: ширина полос отражает уровень волатильности. Чем шире полосы, тем выше волатильность, и наоборот.
- Торговли по трендам: помогают определить лучшие точки входа и выхода из рынка. Например, касание нижней полосы может сигнализировать о перепроданности и возможной точке покупки.
- Поиска дивергенций и прорывов: пробитие верхней или нижней полосы может предвещать сильное движение в этом направлении.
Специфические инвестиционные индексы
- Bitcoin Volatility Index (BVIX): измеряет ожидаемую волатильность биткоина на основе опционных цен.
- Altcoin Season Index: определяет, доминируют ли альткоины над биткоином.
- Bitcoin Dominance Index: показывает долю рыночной капитализации биткоина относительно всего крипторынка.
- Liquidity Index: оценивает ликвидность криптовалют на основных биржах.
- Social Media Sentiment Index: анализирует настроения в социальных медиа.
Важное предостережение
Крипторынок, подобно рынку ценных бумаг, отличается высокой степенью непредсказуемости. Знание и использование указанных индексов не гарантируют стопроцентный успех в торговле или инвестировании. Инвесторы должны проводить собственный анализ и учитывать все возможные риски перед принятием инвестиционных решений.
Заключение
Понимание и использование криптовалютных индексов может значительно улучшить стратегии торговли и инвестирования. Индексы предоставляют ценную информацию о рыночных тенденциях, помогая инвесторам принимать обоснованные решения. Большинство из них доступно на платформах, таких как TradingView и MetaTrader, и могут быть добавлены к графику актива через раздел индикаторов.
P.S. В будущем в этом блоге будут публиковаться статьи, которые подробнее раскроют применение каждого из индексов на практике. Подпишитесь, чтобы не пропустить!