Продолжаем работать над логиками стратегий без классических таймфреймов. Эта гипотеза работает аналогично стратегии Relativity, только здесь мы протестировали эффективность ренко-графика на основе возврата к среднему. Разберем, что получилось. Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Логика этой стратегии все также основана на ренко — свечах, которые не привязываются ко времени, а только к изменению цены. Их построение мы подробно рассматривали в прошлом материале: Стратегия Relativity: как использовать теорию относительности Альберта Эйнштейна в трейдинге. Правила нынешнего алгоритма следующие: Первое условие: на ренко-графике мы ищем восходящие (для шорт-сделок) или нисходящие ренко (для лонг-сделок) друг за другом (этот параметр мы назвали kRenko и тестировали его от 2 до 5 с шагом 1). На визуальном примере ниже разберем логику в шорт при kRenko = 2. Следующая задача: определить фазу рынка. Если рынок трендовый, тогда открывать сделку против движения опасно
Публикация доступна с подпиской
Empirix PrimeEmpirix Prime