Шпион РЦБ — инструмент для трейдеров и активных инвесторов на рынке акций РФ, который позволит следить за важными рыночными данными, новостями, готовой аналитикой.
Пользователю Шпиона РЦБ доступны следующие функции
• Дельта
• Рейтинг акций по покупкам и продажам/
• Доступ к чату с аналитиком и другими пользователями
• Аномальные объемы
• Аномальные лимитки
• Моментальные новости из первоисточников
• Раскрытие корпоративной информации
Рассмотрим подробнее каждую функцию.
Дельта
Дельта — разница между покупками и продажами в акциях. Индикатор позволяет понять настроения в акциях, увидеть ложные и истинные пробои уровней, найти точку входа.
Зачем следить за индикатором Дельта
- Определение рыночного настроения: Положительная дельта указывает на преобладание покупок, что может свидетельствовать о бычьем настроении. Отрицательная дельта показывает доминирование продаж, указывая на медвежье настроение.
- Подтверждение трендов: Если цена растет вместе с положительной дельтой, это подтверждает силу восходящего тренда. Если цена падает при отрицательной дельте, это подтверждает нисходящий тренд.
- Обнаружение дивергенций: Если цена растет, а дельта становится отрицательной, это может указывать на ослабление тренда и возможный разворот.
Польза индикатора Дельта при анализе рынка
- Идентификация уровней поддержки и сопротивления: Значительные изменения дельты на определенных ценовых уровнях могут указывать на важные уровни поддержки или сопротивления.
- Анализ объемов: Дельта помогает понять, сопровождается ли движение цены значительными объемами, что повышает вероятность продолжения тренда.
- Принятие торговых решений: Понимание баланса между покупателями и продавцами позволяет принимать более обоснованные решения о входе или выходе из позиции.
Как следить за Дельтой в Шпионе РЦБ
После оплаты подписки на Шпиона, вы получите ссылку на бота с цифрой в названии (например, Шпион РЦБ 7). Просто запустите бота и введите тикер компании с нужным периодом до 30 дней (вскоре будет продлен до 60 дней).
Например, мы хотим посмотреть, что происходит в Магните в последний месяц. Вводим запрос "MGNT 30". Получаем сообщение с графиком и данными. Видим, что в день запроса продаж в Магните было на миллиард больше, чем покупок. А в целом за месяц продаж больше на 492 млн руб.
При расчете за период бот учитывает календарные, а не торговые дни. Также учитывается текущий неполный день. То есть при запросе MGNT 30 в накопленных данных будет дельта за 31 день: 30 календарных дней + 1 текущий неполный день.
Также вы можете отслеживать дельту и по индексу Мосбиржи, введя тикер IMOEX.
❗️ Описание возможных стратегий с использованием дельты
Индикатор чистых покупок и продаж
Показывает 10 лучших и худших акций по дельте.
Что показывает
• Покупки — агрессивные покупки с офферов в стакане
• Продажи — агрессивные продажи в биды в стакане
• % — как долго текущие объемы находятся выше значений за последние несколько месяцев. Например, 90% значит, что 90% времени объемы были ниже текущих показателей.
• Объем в млн руб — разница между покупками и продажами. Значение со знаком плюс — преобладают покупки. Со знаком "-" — преобладают продажи.
Данные сортируются по показателю %.
Автоматическое сообщение с рейтингом приходит в бота раз в час, но данные обновляются каждые 10 минут. В боте вы можете нажать кнопку "Чистые покупки", чтобы получить актуальные данные.
Как использовать
1. Оцените уровень оптимизма и пессимизма в акции. Покупки могут быть интерпретированы как выражение уверенности или оптимизма со стороны трейдеров относительно будущего движения цен.
2. Определите силу спроса и предложения в акциях. Анализ чистых покупок и продаж может помочь в определении, где на рынке сосредоточены силы спроса и предложения.
3. Совмещайте с другими источниками информации в Шпионе РЦБ. А также техническим анализом
Аналитика
Пользователями Шпиона РЦБ предоставляется доступ к закрытому каналу с аналитикой, где профессиональный трейдер делится взглядом на рынок и отдельные акции на основе данных Шпиона и технического анализа. Кроме того, регулярно проходят звонки с подписчиками, на которых аналитик в прямом эфире рассказывает о рынке и отвечает на вопросы пользователей.
Цель аналитика — зарабатывать +4% к портфелю ежемесячно.
Аномальные объемы
Аномальные объемы и изменение цены — самый частый тип уведомлений в Шпионе. Инструмент позволяет вовремя заметить необычно крупные сделки в акциях. Это могут быть покупки и продажи инсайдеров, крупных игроков, реакция на конкретное событие.
Функция помогает вовремя обратить внимание на конкретную акцию — используется как дополнительный инструмент анализа рынка.
Как работают аномальные объемы
Шпион с открытия торгов и до закрытия вечерней сессии анализирует данные торгов и фиксирует аномальные события на минутных интервалах:
- Аномальный объем — объем заключенных сделок с начала минуты превышает 99.75-99.9% (для каждой акции свой параметр) сделок за каждую минуту на протяжении последних трех месяцев.
- Аномальное изменение цены — изменение цены с начала минуты превышает 99.75-99.9% минутных изменений цены за последние три месяца.
Типы сигналов об аномальных сделках
- Аномальный объем с аномальным изменением цены
- Аномальный объем без аномального изменение цены
- Аномальное изменение цены без аномального объема
О чем говорят аномальные объемы и как на них реагировать трейдеру
Аномалии + теханализ
Информация об аномальных сделках эффективна не только с торговлей по новостям. Она также может применяться с теханализом. Например, сообщения позволят вовремя заметить отработку важных технических уровней.
Например, Шпион РЦБ заметил аномальные покупки в акциях МТС. В этот день акция закрепилась выше важного сопротивления, что подтверждает бычий настрой. После этого за два месяца акции выросли на 11%.
Аномалии в преддверии события
Аномальные объемы покажут возможные сделки инсайдеров в преддверии корпоративных событий.
Аномальные объемы и лимитки могут проходить за несколько минут/часов/дней до выхода отчетности компании или другого важного корпоративного события. Зная примерную дату выхода события, такие сигналы Шпиона могут указывать на возможные сделки инсайдеров.
👉 Следить за аномальными объемами
Аномальные лимитки
Аномальные лимитки показывают крупные заявки на покупку или продажи в стакане.
Как это использовать в торговле
🟢 Аномальная лимитка на покупку
• Крупная заявка повышает спрос на акцию, покупки идут активнее, цена, вероятно, будет расти
• Цена лимитной заявки становится уровнем поддержки для бумаги. Чем больше объем, тем сильнее уровень
• Вы можете продать свой объем крупному игроку, если цена вас устраивает
🔴 Аномальная лимитка на продажу
• Крупная заявка повышает предложение, продажи идут активнее, цена, вероятно, продолжит снижение
• Цена лимитной заявки служит уровнем сопротивления.
• Вы можете выкупить акции в нужном объеме у крупного игрока, если цена вас устраивает.
Крупные игроки могут переставлять лимитные заявки, поддерживая спрос или предложение на акцию.
Отслеживание сделок в закрытых каналах
80% объема на Мосбирже генерируют физлица. Поэтому лидеры мнений способны влиять на котировки акций через продвижение идей в своих закрытых каналах.
Шпион РЦБ следит за крупными закрытыми каналами и автоматически сообщает о выходе идеи в них.
Как использовать сигналы в торговле
1. Войти в сделку сразу после сообщения. Чем выше влияние, тем быстрее приходят объемы, поэтому реагировать нужно быстро.
2. Дождаться отката после первого импульса, после чего войти. Обычно после выхода идеи в канале с высоким влиянием цена сразу показывает импульс, после чего корректируется. На коррекции можно открыть сделку.
3. Зафиксировать свою позицию. Если у вас уже открыта сделка в акциях, по которым вышла идея, вы можете использовать приток объема, чтобы закрыться по лучшей цене
❗️ Принимайте решение самостоятельно. Если сомневаетесь в идее автора, возможно, не стоит открывать позицию, особенно долгосрочную.
— Продажа, как правило, оказывает меньшее влияние на котировки в моменте на дистанции. А срок таких идей обычно короче.
— Если у канала нет влияния, это не значит, что у него плохие идеи. Мы тщательно отсеиваем закрытые каналы. Шпион не следит за авторами, у которых нет влияния и понимания рынка.
👉 Быть в курсе сделок авторов закрытых каналов
Раскрытие корпоративной информации
Шпион замечает ключевые корпоративные решения:
• рекомендации и решения по дивидендам
• объявление о выкупе акций с рынка
• совершение инсайдерских сделок топ-менеджментом
• выход отчетности
• проведение M&A сделок
Многие такие события могут стать источником информации для успешного трейда.
Как торговать на корпоративных событиях
Самый очевидный способ — быстро реагировать на рекомендацию совета директоров компании. Как правило, если компания рекомендует выплатить дивиденд, акция растет. При этом рост может даже превысить размер рекомендуемого дивиденда. Чем ниже ликвидность, тем выше вероятность сильного роста. Если СД рекомендует не выплачивать дивиденд, акция снижается.
Например, совет директоров Мечела рекомендовал не выплачивать дивиденды. Обыкновенные акции в моменте упали на 2%, а течение нескольких часов после выхода сообщения в Шпионе снижение достигло 3%.
На решении акционеров, когда утверждается рекомендация совета директоров, реакция рынка может быть такой же, но импульс будет меньше. Поскольку решение акционеров обычно совпадает с рекомендацией СД, рынок уже готов к объявлению акционеров.
Например, после утверждения дивидендов акционерами Мосбиржи акция бумаги в моменте выросла, на чем можно было заработать, если бы вы быстро среагировали на событие. Но поскольку событие было ожидаемым, импульс оказался краткосрочным.
Отыгрыш ожидаемых событий может быть отдельной стратегией торговли. Когда выходит ожидаемое событие, рынок в моменте реагирует на него, а затем возвращается к норме. Примером может стать упомянутое выше решение акционеров Мосбиржи. После выноса акций вверх на ожидаемом событии произошел откат. Шорт на выносе вверх, мог бы принести прибыль.
Это может сработать и на решении совета директоров. Например, ВТБ рекомендовал не выплачивать дивиденды. Но последние годы от банка уже и не ждут выплат акционерам. На выходе события акции упали, но восстановились уже в течение часа.
Учтите, что эта стратегия рискованнее предыдущей. Ловить разворот опаснее.
Новости
Шпион следит за закрытыми первоисточниками ключевых источников информации для трейдеров, а в будущем список источников будет расширяться.
Новости приходят в отдельный канал Шпион РЦБ News, который доступен всем владельцам подписки. Новости в канале, как правило, выходят быстрее, чем в открытых источниках. Однако иногда преимущество в скорости может составлять всего несколько секунд. Поэтому функция в первую очередь полезна активным трейдерам, которые торгуют по новостям и часто находятся у терминала.