Самый скучный день в торговле газом - это собственно день экспирации.
Прижатая с двух сторон кирпичами в 100 тысяч лотов и более, цена будет в день экспирации изменяться в диапазоне плюс-минус один пункт.
Игроки будут ждать завершения расчетов, которые произойдут в 14 часов по Москве.
Величина нитевидного пульса будет определена в 22:30 (21:30 в летнее время) накануне. В это время клирингуется NG на основной сессии на базе.
Спецификация работы клиринга при ММВБ следующая - есть два периода клиринга: в 14 и 19 часов. Ближайший к 22:30 - это 14часовой клиринг. надо лишь дождаться его и денежные средства будут перечислены на счет игрока, включая вариационную маржу.
До экспирации марта 2024 года все игроки знали, что так было и были уверены, что так будет всегда.
Но экспирация NG-3.24 навсегда поменяла торговую стратегию на этот день.
Нитевидный пульс был накануне зафиксирован в 1.614. Все, как всегда, ожидали смерти контракта в 14:00.
Вдруг умирающий резко взбодрился и в 10:17 упал до 1.48. И через минуту вернулся к 1.614. Прошло в сумме около 135 тысяч лотов.
Что это было? - до сих все задаются этим вопросом.
Залипание кнопки? Или трейдер перепутал размер лота и вместо 100 лотов, продал 100 000 лотов?
Уверен, что технической ошибки не было, а была спецоперация крупного брокера.
Давайте разбираться.
Предыдущий контракт NG-2.24 закрылся на 3-летнем минимуме. И все игроки были уверены, что теперь уж точно газ пойдет наверх. Начало торговли мартовским было бодрым. Контракт поднялся с 1.8 до 2.
Достигнув 2, произошло резкое движение вниз. и за неделю NG-3.24 спустился на 15%, уйдя ниже 1.7. Затем последовал небольшой отскок, который завершился завершающим движением до 1.6.
Какой-то крупный игрок поставил очень много на лонг в надежде получить огромный выигрыш, и он ошибся.
Брокер (скорее всего. в нарушение риск-параметров) не требовал сокращения позиции клиента, пока кто-то весьма циничный не приказал свозить пациента к Коляну.
Засаженный был в ступоре и обреченно ждал экспирации. Потери были уже огромны. В 10 утра он получает сразу несколько уведомлений с требованием или закрыть позицию или внести денежные средства. По регламенту последний звонок длится 15 минут. Ничего не подозревающий пациент уже махнул на все, решив, будь, что будет, ведь все равно до 14 часов ничего не будет.
Как же он ошибался!!!
Брокер уменьшил размер нижнего кирпича. Мгновенно малым объемом продавил рынок на 130 пунктов вниз, и объемом несчастного закрыл продажу и, возможно, даже купил.
Через две минуты операция была завершена.
Собственно торговая стратегия в день экспирации: ставим заявки на покупку и продажу от 50 до 130 пунктов от цены экспирации. Рискнуть можно почти всем депо, хотя лучше не более 70%. Если вновь произойдет такое ЧУДО, то выигрыш составит от 12% до 20% к депо, что просто сумасшедший результат для столь безрисковой операции. И пусть такой случай будет один раз в году или раз в пять лет, его все равно стоит ждать. Ведь дождались мы в католическое Рождество-24 очередного чуда (https://dzen.ru/a/Z30KNWkfiQ62vPoV?share_to=link), которое было ранее лишь в 2020 году.