Часто люди говорят о том, что ЦБ рисует курс доллара так, как ему это надо. Сегодня не буду никого ни в чем переубеждать, просто покажу цифры. Но поскольку основные данные по внебиржевым валютным торгам скрыли от наших глаз, я покажу за сколько люди были готовы покупать валюту в эту пятницу и какой курс после этого установил ЦБ. А дальше вы сможете сами все сравнить.
Курс ЦБ
Вчера вечером Банк России установил курс 90.3099 рублей за 1 доллар. Это единственный официальный курс, действующий на территории России. Все остальные курсы я буду сравнивать с этим. И это на -0.8% ниже значение, которое было установлено ЦБ днем ранее.
Форекс
Курс доллара на международном валютном рынке Форекс вчера вечером в 18.00 составлял 91.726 рублей. И вчера был заметен тренд на повышение курса, ведь днем ранее в 18.00 он был 90.351 рублей, то есть на -1.5% меньше. И вот как интересно получается: на форексе весь день курс растет, а у ЦБ падает. Но надо признаться, что в целом график стоимости доллара на форекс по поведению очень напоминает курс ЦБ, просто из-за того, что ЦБ выдает дискретные данные - раз в день, а форекс непрерывные, есть небольшие отличия в пиках.
Я нарисовала рядом 2 графика, что бы можно было легко сравнить. И тут видимо все еще зависит от того в какой момент доллар начал дорожать на Форекс рынке до того как ЦБ установил курс на завтрашний день или после.
Вы можете сказать, что нет смысла ориентироваться на Форекс, но это как раз не так. Сейчас доллары продаются на внебиржевых торгах, вот Марье Ивановне надо продать пару ярдов валютной выручки, какое ей предложение выставить? Она конечно хочет продать их по курсу 150 рублей и все, что получено сверх официального курса попросить себе в качестве премии, но кто у нее купит? Люди уже вынуждены ориентироваться на форекс. А куда еще смотреть, когда от нас скрыли все основные данные? И прибавьте к этому тот факт, что новостные издания регулярно пишут о том, сколько сейчас доллар стоит на Форексе, так нас учат где можно посмотреть.
USDT
USDT - это очень популярная криптовалюта, которая всегда стоит 1 доллар. То есть ее стоимость привязана к доллару, а вот другие курсы, такие как USDT/RUB или USDT/CYN уже определяет рынок. И с одной стороны эти курсы должны стремиться к курсам USD/RUB или USD/CYN, чтобы нельзя было заработать на арбитраже. А с другой он может незначительно и отличаться.
Вот в текущей ситуации в 18.00 курс был 91.92 рубль за 1 USDT, то есть даже чуть больше, чем на форексе и больше чем у ЦБ. Но этот курс как раз очень хорошо коррелирует с котировками на форексе.
Но в то же время если покупать USDT не на бирже, а через Р2Р, внося рубли с российской карты, то придется заплатить больше денег. Вот в Р2Р маркете телеграмм кошелька вчера вечером минимальная цена на 1 USDT составляла 98,99 рублей. На максимальную я решила даже не смотреть. В Р2Р маркете цена всегда выше, чем на форексе и это понятно. Жалко только я не могу посмотреть график, как она изменялась в течение дня.
Фьючерсы
У нас на бирже есть несколько фьючерсов на доллар, но все они расчетные. По этим фьючерсам нельзя выйти на поставку и получить на брокерский счет реальные доллары, все-таки они сейчас признаны "токсичной валютой". Но фьючерсы полезны для инвесторов при хеджировании рисков, поэтому на их курс стоит ориентироваться. Кроме это на фьючерсах можно погадать. Как это делается я рассказывала ранее, оставлю ссылочку на тот пост.
У нас на бирже есть:
- Вечный фьючерс USDRUBF, гарантийное обеспечение по нему около 12к, количество базового актива о одном фьючерсе - 1000 штук;
- Si-3.25, Si-6.25 и так далее - семейство фьючерсов с экспирацией в марте, июне и далее. То есть данные фьючерсы заканчивают свое существование в марте, июне и далее по списку. Все остальные его параметры такие же как у USDRUBF.
Так вот, вчера вечером стоимость этих фьючерсов составляла:
- USDRUBF 93440 рублей, то есть 93.44 за 1 доллар, на 3.4% больше, чем текущий официальный курс ЦБ;
- Si-3.25 - 94060 рублей. В данном случае рынок считает, что к концу марта, то есть к экспирации доллар будет стоить порядка 94.06 рублей;
- Si-6.25 - 101750 рублей. Рынок считает, что к концу июня доллар будет стоить 101,75 рублей.
То есть рынок считал, что к марту доллар будет стоить на +4,1% больше чем сейчас, а к июню на +12,67%. И я как трейдер могу сейчас продать фьючерс Si-6.25 и если к марту его цена будет ниже 94,06, я заработаю на этом. Параллельно можно купить доллар через другой актив, например вечный фьючерс и, попробовать заработать на арбитраже. И тут я предлагаю рассмотреть 4 варианта:
- Доллар подорожает до 100 рублей. Вечный фьючерс принесет примерно 6,56 рублей, на Si я потеряю 5,94 рублей, итого профит 0,66 рублей с доллара или 6600 с фьючерса. Правда вечный фьючерс может чуть по-другому измениться в цене... Но в арбитраже часто беру вечный и не вечный;
- Доллар подешевеет до 90 рублей. На Si я заработаю 4,06 рублей, на вечном фьючерсе потеряю 3,44, итого профит составит 0,62 рубля;
- Доллар подорожает до 93,5, тогда Si +0.56 рубля, вечный +0,06 рубля, итого +0,62 рубля;
- Доллар будет 94 рубля, Si +0.06 рубля, вечный +0,56 рубля, итого +0,62 рубля.
Но что-то я очень увлеклась рассказами про арбитраж и как на этом можно заработать. Да и не факт, что в понедельник расхождение в цене будет в ту же сторону...
Обменники
С обменниками сейчас история странная. Позавчера, например, некоторые новостные агентства написали, что часть обменников решила закрыться после очередного укрепления рубля. У всех них была ссылка на один источник информации. Но не одно серьезное новостное агентство не стало публиковать данную новость. И вот тут не понятно, то ли у нас хотят поднять панику, как это делают боты, которые постоянно пишут, что вскоре все вклады будут заморожены, а в отдельных банках уже начались проблемы с выдачей денег, то ли еще что.
Сейчас по обменникам я вижу огромный разброс по курсам на покупку от 94.80 рублей в Ингосстрах банке до 102.6 рублей в Райфе. Как видите кто в лес, кто по дрова. И именно поэтому на курс в обменниках очень сложно ориентироваться. Кто-то пишет, что в обменниках не хватает валюты, поэтому они периодически устанавливают конские курсы, не знаю, я валюту в виде бумажек давно не покупала.
Но получается, что разброс цен зависит и от актива через который инвесторы готовы вкладывать свои деньги. Но в целом, все курсы плюс-минус крутятся вокруг курса ЦБ. Поэтому как мне кажется его сложно назвать рисованным. Если бы он был такой, то сильнее бы отличался от того же Форекса. Другое дело, что курсу могут помогать идти вверх или вниз в зависимости от того, что сейчас выгоднее для Минфина...
Приглашаю вас подписываться на мой телеграмм-канал. А еще у меня есть закрытая часть канала, подписка на которую стоит 99 рублей в месяц. Позавчера вот там вышла статью про инвестиции, спекуляции и то, сколько они мне приносят.