Что такое математическое ожидание?
Самым главным в трейдинге, определяющим фактором успеха и дохода является именно математическое ожидание.
Я достаточно долго не уделял этому фактору особого значения, хотя именно оно и определяет результат. Было мало опыта. Я очень сильно переоценивал свои способности. Все пришло с опытом.
Если очень просто попробовать объяснить суть, она будет приблизительно такова. Ваш возможный положительный результат при открытии позиции на покупку или продажу должен превышать ваши возможные потери минимум в 3 раза. Если меньше, чем, в три раза, то и позицию не стоит открывать. То есть торговать не нужно. Нужно ждать подходящего момента. Расскажу подробнее.
Математическое ожидание простым языком.
Вернёмся немного в школу и попробуем посчитать.
Дано:
- На моем депозите 100 долларов.
- Я знаю, на основе статистических данных по рынку, что цена пройдет расстояние равное 100 долларам в день. Моя потенциальная чистая прибыль 100 долларов в день. То есть я могу удвоить свой депозит.
- У меня есть 10 попыток чтобы заработать 100 долларов.
- Каждая неудачная попытка заработать 100 долларов стоит мне 10 долларов.
Решение:
- Шаг 1. Я открываю, условно, покупку. Я устанавливаю границу равную минус 10 долларам, при достижении которой я потеряю 10 долларов из 100, которые есть у меня на депозите. Если цена идет в мою сторону - повышается, проходит нужное количество пунктов, и я закрываю покупку, и я заработал 100 долларов прибыли.
- Шаг 2. Цена пошла не в мою сторону и стала понижаться. Достигла границы 10 долларов. Я потерял 10 долларов и у меня осталось 90. У меня есть еще 9 попыток заработать 100 долларов. Я открываю вторую позицию, условно, так же на покупку. Цена идет в мою сторону. Я зарабатываю 100 долларов. Но моя прибыль уже не 100 долларов, а 90, потому что я в первой попытке уже потерял 10. Если и во второй раз цена пошла не в мою сторону я потеряю еще 10 долларов и у меня останется 80. Если третья попытка будет удачной, моя прибыль составит 80 долларов.
- Остальные шаги. Исходя из описанной логики. Даже открыв позицию на покупку с 10-го раза, я не потеряю свой депозит, но заработаю 10 долларов. Я потрачу 90 долларов, чтобы заработать 100 долларов и мой доход составит 110 долларов, а прибыль только 10 долларов, это 10% к депозиту. Мое математическое ожидание 1 к 10.
Вся суть работы трейдера и заключается в приобретенном опыте, который позволяет использовать меньшее число попыток для получения конечного результата.
Я начинал с математического ожидания 1 к 1 и 1 к 2. Ушло много лет чтобы научиться находить точки входа. Сейчас мое математическое ожидание это от 1 к 5 или 1 к 10. Это нечастые моменты. Они могут дробиться на несколько торговых инструментов. И это тема отдельной статьи.
А как это работает в реальном трейдинге?
Вы помните, я ранее писал, что цель трейдера это 1% в день. Еще немного вернемся в школу.
Наше математическое ожидание 1 к 10.
То есть я рискую:
- Потерять 1 доллар, чтобы заработать 10 долларов. Если у меня депозит 100 долларов.
- Потерять 10 долларов, чтобы заработать 100, если у меня депозит 1000 долларов.
- Потерять 100 долларов, чтобы заработать 1000, если у меня депозит 10000 долларов.
Это за ДЕНЬ.
Выглядит красиво. Но не все так просто. Нужна практика, команда и человек, который тебя проведёт мимо граблей.
В следующей статья я попробую объяснить почему красные и зеленые стрелочки на графике никогда не работали, не работают и не будут работать.
Увидимся.