Всем привет! Это будет промежуточная статья. Мы с вами отвлечемся от описанного мной в предыдущей статье робота и предварительно обсудим некоторые теоретические вещи.
Нет. Нет, не пугайтесь. Я не собираюсь рассказывать тут никакие постулаты теории. Я хотел бы сравнить своего торгового робота с одним крутым трейдером. Этот человек широко известен в трейдерском сообществе под ником “Татарин”.
Он неоднократно побеждал в ежегодном конкурсе от ММВБ “Лучший частный инвестор”. Для тех, кто не в теме, поясню. Побеждает в этом соревновании трейдеров тот, кто заработал наибольшее количество денег на биржевых сделках в процентном отношении к своему начальному депозиту.
Итак, я пытаюсь сравнить “Роберто” с трейдером, который стабильно из года в год показывает высокие результаты. Может ли трейдерский робот конкурировать с мастером биржевой торговли?
Как торгует лучший трейдер
Одно время я довольно пристально наблюдал за тем, как торгует “Татарин”, и кое-что понял в его стратегии. Поэтому писать о ней буду, исходя из своего понимания. Надеюсь, что без ошибок.
1️⃣ Стартовый депозит у нашего героя составлял порядка 150 тысяч рублей.
К концу соревнования трейдер заработал на сделках порядка полутора миллионов. Колоссальная доходность (1000%)!
Торговля его шла исключительно в формате “интрадей”. Это значит, что каждый день торговля начиналась “с чистого листа”, а к концу дня он обычно закрывал все позиции.
А вот вопрос - если бы на старте было 10 миллионов, смог бы победитель довести его до 100 млн, чтобы показать тот же процент доходности? Сомневаюсь! Гонять по узким улицам на мотоцикле - это одно, а на груженном Камазе - это совсем другое.
2️⃣ Торговал “Татарин” только акциями. Он покупал их или шортил почти всегда с максимальным плечом. Иногда не с максимальным, а потом усреднялся.
3️⃣ Жесткая дисциплина сделок. Если цена пошла против ожиданий, он тут же резал позицию. То есть “стопы” в такой стратеги - это обязательно.
4️⃣ Покупал или шортил он в моменте только одну бумагу, никогда не распылялся по нескольким. И только, закончив с одной бумагой, переходил к следующей.
5️⃣ Поддерживал огромные ежедневные обороты. Ближе к концу ЛЧИ его ежедневные обороты составляли 34 млн!
Учитывая, что в последние торговые дни депозит будущего победителя уже вплотную приближался к 1.5 млн, то чтобы добиться дневного оборота в 34 млн, он его оборачивал 22.5 раза за одну сессию!
При этом ежедневная прибыль составляла "всего" 10 тысяч рублей. То есть это примерно 0.03% от оборота или 0.06% с пары сделок. Запомните эти цифры. Они нам еще понадобятся для анализа.
Как работает робот
У робота моего ситуация иная. Начнем с того, что он работает с депозитом в разы больше. Он почти постоянно находится в лонгах и не закрывает позиции с окончанием торговой сессии. Он переносит позиции на следующий день.
А вот плечи - минимальны, они порой достигают 10-20% от депозита, но не часто. Никаких пятикратных плечей! Поэтому и “стопов” тоже нет (я про это уже писал ранее, вы помните?). Если разворот оказался ложным, робот ловит следующий разворот, где усредняется.
Робот мой постоянно ведет счет “покупки” : “продажи”, и судя по тому, что покупок и продаж примерно одинаково, это правильное решение насчет стопов.
Торгуя с роботом, вы можете задать нижнюю границу прибыли. Я ограничил ее на уровне 0.3% с пары сделок. Поскольку брокер и биржа возьмут по 0.03% с каждой сделки, то мой чистый доход составит, как минимум, 0,18%.
Помните, я просил вас запомнить цифры? Получается, что робот дает доходность втрое больше, чем у победителя ЛЧИ. И это - минимальная прибыль, которую он берет при самом плохом раскладе. Максимальная же цифра вообще не ограничена. И, как показывает практика, прибыль с пары сделок редко бывает менее 0.3%.
Если интерполировать ситуацию, легко подсчитать, что робот зарабатывает те же 10 тысяч в день при обороте в 7 млн А 7 млн - это его обычный оборот на моём депо.
Лекарство от стрессов трейдера
Если же сравнивать уровни стресса, то я подозреваю, что победитель ЛЧИ во время конкурса (с сентября по декабрь) постоянно находился под таким не хилым давлением. Сами представьте себе ситуацию, при которой вы вкладываете все деньги в одну бумагу, причем ваших собственных денег в сделке всего 1/6. Остальное - “плечи” то есть, кредит от брокера. Стрессово? А то!
Я же торгую вообще в расслабленном состоянии.
Почему я не участвую в ЛЧИ
Меня иногда спрашивают, почему я не участвую в ЛЧИ? Тому несколько причин.
1. У меня брокер Газпромбанк и он не участвует в ЛЧИ. Переходить к другому брокеру я не вижу смысла, ГПБ меня устраивает более чем. Я приношу брокеру неплохой доход, меня там любят и постоянно предлагают разные фишки. У меня даже прямой телефон на техподдержку мимо всяких девочек из коллцентра.
2. Стратегия робота подразумевает стабильный, небольшой (относительно ЛЧИ) заработок с минимальными рисками. Призовое место ему с такой стратегией не занять. И это - главная причина, почему я даже и не дергаюсь. Я это прекрасно понимаю и меня это устраивает.
Кстати, некоторые из тех, кто торгует с моим роботом, принимал участие в конкурсе и финишировали в первой сотне.
И - да, возможно, я как-нибудь сделаю робота, заточенного специально под ЛЧИ. Тогда может и поборюсь за первое место. А пока нет.
💰💰О чем еще рассказывает мой канал про умные деньги?