Продолжая тему создания индикаторов на основе скользящих средних, нельзя обойти стороной методы определения нарастания силы тренда и его ослабления. Один из таких индикаторов - «Аллигатор», был рассмотрен в предыдущей статье. Вроде бы в нем достаточно неплохо организован процесс отделения боковых тенденций от трендовых участков. Однако визуальное восприятие не всегда однозначно позволяет понять расходятся линии или сходятся.
Попробуйте определить, что происходит с линиями на правом конце графика, «пасть аллигатора раскрывается» или нет? Усиление степени формализации в торговле, требует создания инструментов с однозначным восприятием.
Вернемся к «классике» и посмотрим на пару скользящих средних с разными периодами. Их взаимное расположение позволяет отслеживать тенденции. Когда быстрая МА выше медленной, тренд вверх, а если ниже – вниз. Я думаю, вы уже успели проверить это на графиках и понаблюдать, как скользящие средние показывают смену тенденций. Бывает так, что это происходит постепенно и к моменту пересечения линий МА, цена уходит уже достаточно далеко.
Активный трейдер, особенно если торговля ведется внутри дня, есть необходимость отслеживать более точно изменения в динамике. Поэтому стали обращать внимание не только на взаимное расположение линий, но и на расстояния между ними.
На заметку. Когда тренд замедляется, то линии сходятся, а если тенденция ускоряется, то они расходятся.
Визуально определять начало схождения или расхождения линий не просто, особенно если изменения не велики. Поэтому появились индикаторы позволяющее это отслеживать и более наглядно показывать. Пожалуй, первым из таких индикаторов стал Ценовой осциллятор (Price oscillator).
Price oscillator
Прайс-осциллятор показывает разницу между двумя скользящими средними с разными периодами усреднения. OSC= SMA(n1) – SMA(n2), где n1 - период быстрой средней, а n2 - период медленной.
Строится OSC не на графике цены, а в отдельной области и представляет изогнутую линию преходящую из положительной области в отрицательную.
Непосредственно на графике акций построены две экспоненциальные скользящие средние с параметрами 12 и 26. Price oscillator, находящийся под графиком, показывает расстояние между Скользящими средними, его параметры такие же как у МА. Когда рынок растет быстрая МА находится выше медленной, а величина осциллятора положительная. Когда рынок падает быстрая МА уходит ниже медленной, разница становится отрицательной и осциллятор опускается ниже нулевой линии. Нулевая линия показывает момент пересечения скользящих, т.е. смену тренда. На рисунке вертикальными пунктирными линями обозначены границы трендов вверх и вниз.
Казалось бы, все просто: как только Price oscillator пересек нулевую линию снизу вверх, можно покупать, а продавать, когда происходит пересечение сверху вниз. Возможно, для открытия позиций это было бы и неплохо, но нередко цена под конец тренда, определяемого Прайс-осциллятором, возвращается к уровню его начала, а порой и опускается ниже, т.е. вся или большая часть прибыли теряется. Тут на помощь приходит возможность Прайс-осциллятора показывать изменения динамики тренда, которое определяется по направлению его линии.
Важно! Описанный ниже порядок действий, является принципом использования индикатора, а не готовой торговой системой!
- если линия Price oscillator выше нуля и растет – тренд вверх и развивается. У «аллигатора» это называется раскрытием пасти. Наступает период открытия длинных позиций.
- если линия Price oscillator выше нуля, но развернулась вниз, это означает коррекцию восходящего тренда. «Аллигатор наелся и закрывает пасть». Позиции можно закрывать.
- повторные развороты Price oscillator вверх, могут использоваться для открытия новых длинных позиций или усиления имеющихся.
- если Price oscillator опустился ниже нуля и падает – это развивается медвежий тренд. Период продаж.
- если Price oscillator ниже нуля и развернулся вверх, это указывает на остановку падения. Короткие позиции закрываются.
- повторные развороты Price oscillator вниз, могут использоваться для открытия новых коротких позиций или усиления имеющихся.
На заметку. Эти принципы характерны и для других инструментов математического анализа.
Price oscillator является достаточно простым индикатором. Существуют и более сложные осцилляторы на основе МА, с которыми мы познакомимся в следующих статьях.
Предупреждение о рисках.
Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаете и принимаете на себя все риски.