Скользящие средние. Часть 2.
Скользящие средние получили признание аналитиков не только из-за простоты построения, но и потому, что на их основе можно создавать более сложные индикаторы. Вновь создаваемые инструменты позволяют формализовать подход в оценке ситуации, более четко отделять периоды трендовых движений от боковиков. В частности, МА определяют достаточно уверенно два типа трендов это восходящий и падающий. В то время как боковые тенденции, особенно длящиеся продолжительное время, приводят к появлению множества ложных сигналов.
На примере видно, как много ложных сигналов дает МА.
Напомню, что положение цены относительно линии скользящей средней определяет тренд, т. е. цены выше МА - тренд вверх, покупаем, если цена низе МА - тренд вниз, продаем. Такой подход в боковиках и приводит к появлению ложных сигналов. Происходит это так: цена поднялась выше линии, что рассматривается как начало растущей тенденции и сигнал к покупкам, но поскольку основная тенденция боковая, цена практически сразу падает. Оказавшись уже под линией МА, она сигнализирует о смене тренда на медвежий, а значит нужно продавать. После чего цена вновь понимается выше скользящей, формируя сигнал на рост. Так может повторяться множество раз, до тех пор, пока не закончится боковая тенденция, либо депозит трейдера.
Ранее мы уже говорили о том, что коррекции являются менее благоприятными периодами для торговли. Инструменты графического анализа позволяют определять их, строить границы и цели. Точно такие же требования выдвигаются к математическому методу, следовательно, индикаторы должны каким-то образом это показывать. Одной из таких попыток, становится использование двух скользящих средних с разными периодами. МА с коротким периодом называет быстрая, а с длинным – медленная.
Пример использования двух скользящих средних на графике Сбербанка.
- Если сверху вниз по порядку идет цена - быстрая МА - медленная МА, то это восходящий тренд. Покупаем.
- Если снизу вверх цена - быстрая МА - медленная МА, то это падающий тренд. Продаем.
- Все остальные варианты, когда свеча находится между скользящими средними или цена уже заскочила за медленную, а быстрая еще ее не пересекла, считаются флэтом и сделки не совершаются.
Попробуем определить тенденцию на правом конце графика.
Цена находится ниже медленной МА (синяя), при этом быстрая МА (красная) выше. Это говорит о том, что тренда нет.
Аллигатор.
Известный трейдер и автор книг «Новые Измерения в Биржевой Торговле» и «Торговый Хаос», Билл Вильямс, построил на основе скользящих средних свой индикатор, которой получил название «Аллигатор».
По сути, это комбинация трех скользящих средних с разными периодами и сдвинутые вперед. Линии этого индикатора автор назвал соответственно: губы, зубы и челюсти.
В торгово-аналитических программах, как правило, установлены значения параметров по умолчанию, которые использовать Вильямс.
Первая скользящая имеет период усреднения 13 и сдвинута вперед на 8 периодов. Вторая строится с периодом 8 и сдвигом на 5 баров вперед. У третьей линии параметр 5 со сдвигом на 3.
Таким образом, получаем три линии.
- Синяя линия (челюсть аллигатора) — это линия 13-периодного интервала, сдвинутая на 8 свечей вперед.
- Красная линия (зубы аллигатора) — это линия 8-периодного интервала, сдвинутая на 5 свечей вперед.
- Зеленая линия (губы аллигатора) — это линия 5-периодного интервала, сдвинутая на 3 свечей вперед.
Три эти линии показывают взаимодействие различных периодов. Их расположение друг относительно друга позволяют отфильтровать безтрендовые участки и не работать в них.
Порядок использования индикатора.
Когда все линии (челюсть, зубы и губы) переплетаются друг с другом, образуется боковик. Говорят: «Аллигатор спит. Во время сна его голод растет и чем дольше это происходит, тем более голодным он становиться…» Это значит, что чем дольше сохраняется боковая тенденция, тем сильнее может быть последующее движение. Когда линии начинают расходиться «аллигатор открывает пасть», начинается тренд. Если «раскрытие пасти» происходит вверх, значит тренд восходящий, указывающий на открытие длинных позиций. Когда цена падает и «пасть открывается вниз», то развивается нисходящий тренд, что позволяет открывать короткие позиции.
Важно! Открытие позиций в шорт (short), сопряжено с повышенными расходами и рисками.
К моменту окончания трендового движения, аллигатор начинает закрывать пасть, т.е. линии сходятся и это сигнализирует о закрытии позиций.
Предупреждение о рисках.
Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаете и принимаете на себя все риски.