MACD, дивергенция.
Недаром в названии индикатора MACD присутствуют слова «дивергенция» и «конвергенция».
На заметку. Дивергенция – это расхождение, конвергенция – схождение.
В данном индикаторе в качестве схождения и расхождения принимаются не только взаимное расположение скользящих средних, которые периодически сходятся и расходятся, но и еще одно свойство. Заключается оно в схождении и расхождении пиков на графике цены и индикатора MACD гистограмма.
Цифрой 1 обозначена дивергенция (расхождение) - ситуация когда пики на графике цены растут, а на индикаторе они падают, т.е. второй пик ниже предыдущего.
Под цифрой 2 приведен пример конвергенции (схождения). На графике цены пики падают, а на индикаторе растут. Для наглядности по пикам проводят линии, направление которых и показывает, есть ли схождение или расхождение.
Важно! Цифрой 3 обозначен случай не являющийся дивергенцией или конвергенцией, т.е. направление развития пиков совпадает, они оба растут.
На заметку. Нередко слово «дивергенция» применяют для обозначения, как самой дивергенции, так и конвергенции. В дальнейшем мы также будем использовать только слово «дивергенция» для обозначения расхождения и схождения.
Дивергенция является сильным сигналом, указывающим на высокую вероятность смены тенденции.
Подведем итог сферы применения индикатора MACD
MACD можно использовать и как трендовый индикатор, и как осциллятор для работы в каналах.
Это значит, что он вполне однозначно показывает какой тренд сформировался, а пересечение линии используют как сигналы к открытию позиций. MACD наиболее эффективен на рынке с широким спектром колебаний.
Математические каналы.
В графическом анализе каналы строят при помощи прямых параллельных линий. Математический анализ более гибко подходит к этому вопросу и позволяет использовать в качестве границ скользящие средние. Помимо основной МА, со сдвигом вверх и вниз, строят еще две такие же МА, которые и будут служить верхней и нижней границами. Эта комбинация из трех линий называется «конверты» (envelops).
Идея их использования такова: когда цена растет, то линия МА находится под графиком, т.е. текущая цена выше средних за период. Это значит, что были активные покупки. Казалось бы, все хорошо, нужно покупать и дальше. Однако тут вмешиваются некие силы, заставляющие осадить «быков». Это те участники рынка, которые покупали в самом низу и в настоящий момент уже имеют прибыть. Мелкие спекулянты, работающие с плечом, практически не влияют на рынок. Есть более крупные игроки, в т.ч. фонды, которые могут начать закрывать свои позиции. Это может предписывать их должностные инструкции.
На дневном графике построен «конверт» с период 22 от средней цены между максимумом и минимумом свечи, отклонение конверта вверх и вниз на 2,5%. Это значит, что если цена ушла за верхнюю границу конверта, то кто-то имеет прибыть 2,5% и более.
На заметку. Величина отклонения подбирается опытным путем.
Получить 2,5-3% прибыли за несколько дней очень хороший показатель для крупных игроков. Закрывая длинные позиции, они толкаю цены вниз, т.е. к линии «конверта», где снова начинаются покупки теми, кто использует откат для присоединения к сложившемуся тренду. Так продолжается до тех пор, пока тенденция не развернется.
Диапазоны Боллинджера.
Идея использования «конвертов» для определения вероятных границ колебания цен и получения торговых сигналов нашла более серьезный отклик в работе американского финансиста Джона Боллинджера. В начале 90-х годов он представил свой индикатор Bollinger Bands.
ИндикаторБоллинджера очень похож на «конверты», но в отличие от них, границы диапазона строятся выше или ниже МА, не на заданном расстоянии, а пропорционально величине среднеквадратичного разброса цены относительно МА. Поэтому диапазоны саморегулируются, расширяясь при стремительных движениях рынка и сужаясь в период затишья.
Особенности диапазонов Боллинджера:
1. Сильные движения цены часто происходят после сжатия диапазона.
2. Когда цена выходит за диапазон, имеет место продолжения тренда.
3. За максимумами и минимумами, формирующимися за пределами диапазона, наступает изменение направления движения цены.
4. Возвращаясь внутрь диапазона, цена не редко достигает средней линии и отталкивается от нее.
5. Пиковые значения линий индикатора можно использовать как целевой ориентир для движения.
Предупреждение о рисках.
Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаете и принимаете на себя все риски.