Проанализировал картинку цен газа на NYMEX нарисовал себе видение
Видеться мне что цену откатить должны на 2,9 концу января
Это подтверждается прогнозной динамикой запасов
Попытаюсь объяснить
в колонке W я рассчитал предполагаемые дынные по запасам на следующие 4 недели на основе данных сайта bluegoldtrader .
Сейчас размер профицита газа в хранилищах составляет 125 BCF что на 3,83 % выше 5 летней средней. При этом цена газа находиться в диапазоне 3,3-3,7 $
Так как до этого росли то
За нулевой уровень следует взять соотношение +5% к запасам это 3 доллара цена. Так было исторически. Это можно перепроверить на сайте eia.gov
То есть 3 доллара это некий нормальный уровень цены при нормальном уровне запасов.
При текущем прогнозе погоды (а погода уже известна на 4 недели вперед) , профицит запасов увеличиться за Январь 2025 на 0,65 % в относительном отклонении от 5 летней средней запасов но сократиться до +107 BCF с текущих +125 BCF на 31.01.2025 .
Получается по запасам мало что поменяется и коррекция в цене с 3,5 на 3 доллара будет чисто технической. Продолжиться ли рост после января или нет пока не понятно.
Поиск оптимальной точки входа :
1. Если зашортить сейчас по 3,4 и предположительно выйти в районе 3 , то гипотетически прибыль составит 0,4/3,4=11 % что не плохо для 1 месяца
2. Либо подождать отскока на 3,7 которого может и не случиться
3. Если же прокатят на 3,1 то вставать в шорт до 3 вообще потеряет всякий смысл и сделки не будет.
НО ! шортить против тренда нельзя . а вдруг что поменяется.
С другой стороны и тренд уже долго существует несколько месяцев.