🏆 Так уж получилось, что из-за активности ОФЗ и мега актуальности этой темы, чат ОФЗ стал одним из самых динамичных.
И так как ОФЗ - это и долг, и инфляция, и в целом вся экономика, то тут и задача защиты денег через хеджирование встает, и моделирование поведения нашей экономики и ЦБ.
❓ По-простому, как сохранить? И еще приумножить?!
Перед этим заседанием ЦБ мы много разных стратегий рассматривали и 24% ставка, и 23%, и оставят прежнюю. В это верилось меньше всего, но учитывали и такой сценарий. И, кстати, именно поэтому, много раз в облигационном проекте и чате подчеркивал, что смотрим диапазоны и входа в облигацию, и выхода. Точную цену ловить нет смысла, да и фиг поймаешь) Скорее все пройдет мимо. Тут, конечно, базовые настройки робота помогают. Быстрые пробои сам не возьмешь, а робот может.
🤷♂️ Никогда не думал, что такие шахматы могут быть на рынке. Это сильно отличается от акций и фьючерсов. Скальпинга или ДДТ.
❗️ Вернее ОФЗ, как это ни парадоксально, вобрали в себя все!
И скальпить можно, и ДДТ ставить, и арбитраж. Но в сотни раз безопаснее. По сути, тут всегда думаешь, как извлечь максимальную выгоду. В отличие от акций или фьючерсов спишь спокойно и ровно, без вздрагивания по ночам и, украдкой от близких, наблюдением как там газ, нефть, золото, палладий (не дай Бог шортовая позиция😉) когда торгуют азиаты)))
🤔 Еще перед ставкой выбирал как базовую ОФЗ - 248, лучший купон на 15 лет, низкая цена, ее явно давали откупить крупняку, в чат скидывал объемы в моменте. Планировал даже постоять, но мы трейдеры так непостоянны...)
7% роста победили. Вышел и стандартно перешел в ОФЗ 29014. И вот, готовя новые стратегии и алгоритмы к вторничному вебинару, снова играю сложную партию в денежные шахматы с ЦБ. Тут и ставка, и инфляция, и стагфляция, и девальвация. И еще то, что описал в видео - замысел больших денег. Задача увидеть очевидное и заглянуть в скрытое. Пока удавалось.
Так вот, возвращаясь к 26248, в чате писал, что ставка 16,7% на 15 лет более чем, и 18% к погашению с учетом постоянной переоценки. Но важнее всего, в чем эти 18%? Защита от обесценивания. Базовая защита от инфляции идет или монетарными инструментами - валюта, золото, серебро, или товарными - какие товары вберут инфляцию. На мастерском вебинаре говорил, что были бы вечники по газу, или хотя бы трехмесячные фьючерсы, возможно, и его микрообъемом в лонг можно было бы для товарной инфляции держать. Но, учитывая сезонные истории, - через арбитраж. Это как пример.
⚙️ Сейчас ситуация так сложилась, что товарно – монетарным инструментом для защиты от инфляции был выбран палладий. Это не совсем деньги, больше в производстве используется, но и не совсем товар, - это драгметалл, и используется он и для печати инвестиционных монет, и в ювелирке. Да и опыт есть в торговле с ним.
Больше, конечно, негатива по торговле много лет назад в шорт. С 1200 вырос до 3000 $. Полгода, долгих полгода. И упал за день до 1400$. Не каждый депозит дожил до этого счастливого дня) на этом фоне цена в 900$ выглядит достаточно интересной. Кстати, при цене палладия 3000-3500 $ золото около 2000 $ было. Паритет сейчас другой.
Золото мы тоже всегда использовали и используем. Палладий периодически, ситуационно, золото всегда. И золото с двойным хеджированием. Есть и купленное, и проданное) Так тоже бывает😉
☝️ И вот сейчас надо увязать: как иметь хороший купон по ОФЗ пока высокие ставки? Как получить дополнительную доходность от переоценки ставки, когда это произойдёт? Как выбрать максимальную доходность от волатильности? И как это все еще защитить от инфляции ?
Кстати, по тем же акциям. После последнего рывка все убедились, что акции стоят в портфеле, что индекс. И там, и там рост 10%. Отдельные акции выросли на 16%. Но не все, как мы, держали фьючерс на акции самолета)) В видео про это говорил. Фьючерс растет, как и акция, а купон идет от ОФЗ. А ОФЗ еще торгуются, и еще можно их рост индексом RGBI защитить, а еще вместо дальних можно индекс купить, а еще защитить от инфляции через монетарно-товарные инструменты, а еще делать ребалансироваку, а еще иметь безмаржинальную торговлю, а еще даже на дальние флоатеры можно поставить робота и выбрать волатильность, а еще ....
⏰ Все это и многое другое обсудим на вебинаре во вторник для участников проекта по ОФЗ.
Поделюсь своими мыслями и по рынку акций. И по ситуации в целом в стране и в Мире.
✍️ Опишу свою базовую АТС (Архитектуру Торговой Стратегии) на 2025 год.
P.S
Как простая идея. Возвращаясь к ОФЗ 26248. Купон упал с 16.7% до 15,7% на 1%. Цена выросла на 7%. Это чистая прибыль. Фиксируем через индекс RGBI доходность и получаем 15,7% +7%= 22,7%. Дальше выбираем волатильность и на ОФЗ, и на индексе. По ситуации решаем оставить индекс или только ОФЗ)
P.P.S
На индекс текущий еще можно в пропорциях следующий поставить. Динамический и статистический арбитраж. При этом, за перенос брокеру комиссии ноль, и еще - квартальники в арбитраже идут с взаимопогашением)
👍 Если кто-то уловил фишку - лайк и коммент в ТГ. А на вебинаре разберём много всего интересного!
😉 Е2-Е4 это только первый ход на шахматно-финансовой доске))