Частный вопрос при разработке стратегий и алгоритмов: надо ли торговать на вечерней сессии или нет?
С одной стороны, кажется, что могут быть пропущены хорошие рыночные движения для заработка или есть возможность вовремя выйти из уже открытых позиций.
Но, с другой стороны, есть понимание, что объемы торгов на дополнительных сессиях московской биржи значительно ниже, чем во время основной (обычной) сессии и это приводит к тому, что на пониженных объемах возможна непредсказуемая рыночная динамика. Хорошим примером служат движения в прошедшую пятницу 28 февраля и открытие рынка сегодня.
А можно для примера, просто провести тест одного и того же алгоритма, который в одном случае торгует только в основную сессию, а в другом, торгует также и на вечерней сессии. Результаты такого тестирования показаны выше на двух графиках. И как можно увидеть, кривая доходности алгоритма, который торгует только в основную сессию выглядит намного лучше.
Хотя еще раз хотелось бы отметить, что это абсолютно одинаковые алгоритмы, которые используют трендовый индикатор для торговли фьючерсом на индекс РТС.
Поэтому, я в своих стратегиях сразу отключил торговлю на вечерней сессии еще много лет назад и пока не планирую включать. Тоже самое касается и возможной торговли по выходным дням, которая в этом месяце начала запускаться на нашей бирже.