Пробойная торговая стратегия и ее реализация.

Торговая идея пробойной стратегии основана на предположении о том, что после пробоя рыночной ценой ближайшего уровня поддержки или сопротивления вероятность дальнейшего движения этой цены в том же направлении возрастает. Это значит, что если пробит значимый уровень поддержки, то снижении рыночной цены скорее всего продолжится еще какое-то время в направлении предыдущего уровня поддержки. Ценовой график при этом читается справа налево (рис.1).

Рис. 1. Пример уровней поддержки на ценовом графике «Сбербанк».D.

Соответственно если пробит значимый уровень сопротивления, то рост рыночной цены продолжится, скорее всего, еще какое-то время в направлении предыдущего уровня сопротивления (рис. 2).

Рис. 2. Пример уровней сопротивления на ценовом графике «Сбербанк».D.

На чем основано данное предположение? В каждый момент времени на рынке наиболее ликвидных активов есть, как правило, три группы участников торгов. Какое-то количество трейдеров находящихся в рынке (имеющих открытые торговые позиции) считает, что если цена пробьет ближайший уровень, то надо будет закрывать свои торговые позиции ранее открытые в противоположном направлении. И представители этой группы размещают свои ордера на закрытие позиции с убытком (стоп-лосс (SL)) за этим уровнем. Другая группа трейдеров находящихся в поиске точки входа в рынок полагает, что если цена пробьет ближайший уровень, то надо открывать новые торговые позиции в направлении пробитого уровня, и размещает свои заявки на открытие позиции за этим уровнем. Таким образом за значимыми уровнями поддержки и сопротивления скапливается какое-то количество одноименных заявок, за уровнем поддержки заявки на продажу, за уровнем сопротивления заявки на покупку. На рисунке 3 представлен пример формирования заявок на покупку за уровнем сопротивления. Формирование заявок на продажу за уровнем поддержки выглядит как зеркальное отображение данного примера.

Рис. 3 Пример формирования заявок на покупку за уровнем сопротивления на ценовом графике «Сбербанк». D.

А что в это время делает третья группа трейдеров? Третья группа это те кто по каким то причинам пропустили данное движение. После пробоя ценой уровня поддержки или сопротивления они выжидают в надежде на то, что цена вернется к пробитому уровню и чаще всего так и происходит. Кто-то из них при откате цены к пробитому уровню планирует закрыть позиции с убытком, а кто-то собирается открыть новые позиции в направлении пробоя. Таким образом формируется некоторое количество одноименных заявок (купить или продать) исполнение которых при откате цены к пробитому уровню может придать цене рынка дополнительный импульс. На рисунке 4 представлен пример отката цены рынка к пробитому уровню сопротивления. Откат цены рынка к пробитому уровню поддержки выглядит как зеркальное отображение отката к пробитому уровню сопротивления.

Рис. 4. Пример отката цены рынка к пробитому уровню сопротивления. «ГМКНорНик».D.

При входе в рынок на покупку (Buy) точка входа определяется как цена уровня сопротивления плюс один пункт. Выход из рынка с прибылью (ТР) определяется как цена предыдущего уровня сопротивления минус один пункт. Выход из рынка с убытком (SL) определяется как цена ближайшего уровня поддержки минус один пункт (рис. 5).

Рис. 5. Пример определения точек входа в рынок на покупку и выхода из рынка с прибылью и убытком.

При входе в рынок на продажу (Sell) точка входа определяется как цена уровня поддержки минус один пункт. Выход из рынка с прибылью определяется как цена предыдущего уровня поддержки плюс один пункт. Выход из рынка с убытком определятся как цена ближайшего уровня сопротивления плюс один пункт (рис. 6).

Рис. 6. Пример определения точек входа в рынок на продажу и выхода из рынка с прибылью и убытком.

Минусом пробойной стратегии могут являться большие стоп-лоссы. Реализация этой стратегии может быть эффективна только при выполнении трейдером ряда условий. Рассмотрим реализацию пробойной стратегии внутри дня. Это значит, что торговая позиция будет открываться и закрываться в течении одной торговой сессии.

Условие первое. Уровень должен сформироваться. Это значит, что после формирования уровня на ценовом графике должно образоваться не менее четырех пятнадцати минутных свечей — нужно время чтобы за уровнем скопились ордера других трейдеров.

Условие второе. Уровень должен быть значимым (сильным). Как определяется сила или значимость уровня Вы можете прочитать в моей статье «Уровни поддержки и сопротивления: понятие, аналитический смысл, свойства и определение их силы» размещенной на этом канале, поэтому в рамках данной статьи раскрывать содержание этого условия я не буду.

Условие третье. Точка входа в рынок должна быть потенциальной. Потенциал точки входа на покупку определяется как расстояние между уровнем сопротивления после пробоя которого трейдер планирует открывать длинную позицию и предыдущим уровнем сопротивления. В идеале это расстояние должно составлять 1% и больше, но не меньше чем 0,7% (рис. 7). Потенциал точки входа на продажу определяется расстоянием между уровнями поддержки.

Рис. 7. Пример определения потенциала точки входа в рынок на покупку.

Условие четвертое.Нельзя входить на пробой уровня, если есть основания ожидать противоположного движения исходя из показаний индикатора MACD. По MACD таким показанием будет дивергенция — расхождение направления ценового графика и индикатора. Если при пробое уровня сопротивления (цена идет вверх) индикатор MACD направлен вниз, это «медвежья» дивергенция — входить в рынок на покупку нельзя (рис. 8).

Рис. 8. Пример «медвежьей» дивергенции по MACD.

«Бычья» дивергенция по MACD может проявиться при пробое уровня поддержки. Это ситуация при которой ценовой график направлен вниз, а индикатор MACD вверх. Наличие дивергенции сигнализирует о том, что на рынке возникла коррекция и это ставит под сомнение движение цены к тейк-профиту.

Условие пятое. Следует учитывать дополнительные уровни сопротивления и поддержки которые могут находится перед целевым уровнем — уровнем на котором трейдер планирует фиксировать прибыль. Дополнительные уровни могут быть образованы коррекционными уровнями Фибоначчи и уровнями закрытия гэпа. Наличие таких уровней между точкой входа и целевым уровнем может привести к развороту рынка до выхода на тейк-профит и выносу на стоп-лосс.

Условие шестое. Наличие хорошего стоп-лосса. Для определения цены стоп-лосса используем цену ближайшего противоположного уровня. При входе на пробой уровня сопротивления стоп-лосс размещаем за ближайшим уровнем поддержки. При входе на пробой уровня поддержки стоп-лосс размещаем за ближайшим уровнем сопротивления. Обязательным условием при определении стоп-лосса является его величина, она не должна превышать 2%. Это значит, что расстояние от точки входа до стоп-лосса не должно превышать 2%. Отсутствие подходящего стоп-лосса надо рассматривать как ситуацию, при которой соотношение прибыли и риска становится невыгодным, и следовательно торговую позицию в этих условиях открывать не стоит.

Условие седьмое. Не стоит открывать торговою позицию за тридцать минут до окончания торгов. Велик риск того, что цена не выйдет на целевой уровень и позицию не удастся закрыть с прибылью.