Предлагаю немного разбавить ежедневные обзоры различными познавательными практическими торговыми вещами.
Давайте маленько за опционы?
Все слышали, но толком никто не понимает. Я тоже без глубин. Как обычно, о самых мякотках. Вишенках. О мешках с баблом и прочих ништяках.
В основном, все опционщики - это такие "мегаинтеллектуалы от статистики" и любители подрочить по-нейтралить дельту.
Дорогие друзья, давайте обратимся к основам. К базе. К истокам, в конце концов. Что такое опцион в своей девственной чистоте? Это страховка. ОСАГО. КАСКО. То есть - мы платим маленькую ПРЕМИЮ за возможное наступление какого-то СОБЫТИЯ в будущем. И при наступлении этого СОБЫТИЯ в будущем в силу того, что ранее мы уплатили ПРЕМИЮ, мы получаем несметные богатства. Заплатили вы за страховку какие-то 5000 руб, вам въехали в крыло и вы получили немедленно 100 000 руб. При стоимости крыла в 10 000, но вам повезло с маркой авто, которая отчего-то хорошо проходит по РСА.
Короче, вложили 5, цена вопроса 10, а получили 100. О чем это я? О нелинейности. В случае с опционами - о нелинейности их ценообразования.
Выглядит это так:
Поясню картинку. За 10 дней цена выросла с 2 до 1167. То есть иксанула практически в 600 раз. Вы не ослышались. 10 дней - в 600 раз. В 600 раз за 10 дней.
- Да ты попробуй угадай!
- Да это невозможно!
- Знал бы прикуп жил бы в Сочи!
Уже слышу со всех сторон (это любители по-нейтралить дельту). Складывается ощущение, что вот в обнулении дельты они отчего-то прикуп знают. Там можно, а здесь нельзя.
Дорогие друзья, сейчас речь не о знании прикупа. Сейчас речь об элементарных возможностях, которыми обладает тот или иной вид инструмента. О прикупах будет потом. Позже. В другой раз.
Часто ли вы встречаете акции, которые за день делают Х2? А Х10? То-то же... а теперь сходите и посмотрите каждый понедельник-среда-пятница на опционы SPY.
А ты-то! Ты-то выхватывал?
...Спросят.
Свое знакомство с опционами я начинал с отечественной срочки. И одна из первых сделок сделала мне так:
Купил за 2000, через полтора часа продал за 3000. А воротившись домой через 4 часа - боль и страдание.
Можно мелко по-спекулировать.
А можно спекульнуть чуть крупнее.
Сопоставимая по значимости вещь для понимая опционов вкупе с их нелинейным ценообразованием является неиллюзорная возможность получить их цену в районе полного нуля. То есть любой опцион (как и фьючерс) имеет конечную дату своей жизни, так называемую экспирацию. И там 99% опционов будут стоить ровно ноль.
Это надо понимать. И входить в опцион лишь той долей депо, который вы готовы потерять. В моем случае - 1-3%.
И все бы ничего, но на отечественном рынке ликвидность опционов напоминает больного ковидкой на ИВЛ. То есть с нормальными деньгами там очень туго.
Варианты? Америка. На текущий момент венец моего опционного опыта на Америке это вот это:
За 5 минут до продажи. Зеленая область снизу - это цена входа (что-то около 0, 41)
И продажа. Итого - в районе 1000%. За две недели, правда.
Это о возможностях.
И чуток о "прикупе". Опционы - такой же финансовый инструмент, как и любой другой. И его также можно анализировать любыми доступными методами. И точно также торговать.
Вот из моего инструментария...
Короче... опционы - это вещь! Если правильно готовить.
Даешь ликвидность на отечественный опционный рынок!
Важно! Все скрины - личный архив. Сделаны мной из терминалов: QUIK, TWS от Interactive Brokers.
Если что-то непонятно или есть вопросы - приходите на мой канал MarketScreen.