В предыдущем посте я попытался дать прогнозы по финансовым инструментам. И вот результаты "угадайки":
IMOEX - направление угадано верно, прогноз чрезмерно оптимистичен, ошибка на 2,13%
RGBITR - направление угадано верно, прогноз чрезмерно пессимистичен, ошибка на 1,76%.
RUCBTRNS - направление угадано верно, прогноз чрезмерно пессимистичен, ошибка на 3,44%
GLD/RUB_TOM - направление не угадано, прогноз чрезмерно пессимистичен, ошибка на 4,39%
PNK Rental - направление угадано, прогноз чрезмерно пессимистичен, ошибка на 7,74%
Итак, направление угадано в 4/5, что означает, что если бы я решил в начале недели вложить деньги в этот прогноз с целью купить-продать, в один из активов, то с вероятностью 20% потерял бы деньги или "завис" бы в этом активе, если бы не желал продавать в убыток, при этом во всех случаях прогноз был чрезмерно пессимистичен или оптимистичен, т.е. расчетной доходности не получилось ни разу, а наиболее "точный" вариант прогноза был ставить на снижение RGBITR на 4%. Он дал ошибку в 1,76% от значения, и принес бы, соответственно, 2,24% прибыли.
Что же касается доходности вне прогноза, то максимальная доходность была бы, если бы я попытался сыграть на понижении 27 сентября, когда разница по индексу IMOEX была чуть больше 10%, но это еще надо было угадать время покупки.
Максимальная же доходность к концу недели - если купить в начале недели и продать в конце - по этим инструментам могло бы быть золото с приростом 4,39%, которое, как я думал, не вырастет вообще.
Если взять ситуацию в целом, то случайный выбор, оказался настолько же точен, насколько и мой "прогноз".
Вы можете сказать - "ну это ты, понятно, а есть же <вставить имя>, он все время дает хорошие прогнозы". Ну вот рекомендую прогнозы <вставить имя> записывать и контролировать их исполнение и делать выводы.
Я же для себя подтвердил в очередной раз что лучше не играть в "угадайку", а составлять портфель из разных видов активов, тогда риск потерь и размеры потерь меньше.
Пропорции инструментов в портфеле, конечно, тоже своеобразная "угадайка", но наличие других инструментов вообще позволяет спокойнее относиться к дичайшей волатильности рынка и получать более предсказуемые результаты от портфеля.
Это был полезный эксперимент - "угадайка" как упражнение позволяет купировать приступы FOMO - боязни упустить что-то важное или интересное.
