Давайте проведем с вами небольшой эксперимент. Представим что мы участники некой игры. Эта игра заключается в том что мы делаем ставку на наступление или не наступление некоего события. При наступлении этого события мы выигрываем сумму равную сделанной нами ставки, если событие не наступило мы свою ставку теряем. Наш начальный капитал составляет 100 монет. И самое главное! У нас есть статистическое преимущество, мы будем выигрывать в двух случаях из трех! Отличный шанс подзаработать...
Вопрос единственный, какой долей счета торговать что бы делать это успешно и комфортно???
Ну и да... Что бы без зауми этой всей, без критерия Келли, оптимального F Винса и прочего.
Зовем на помощь простой и популярный вычислитель Excel. И ваяем в нем табличку.
В табличке мы получаем в 50 случаях (примерное соответствие количеству недель в году) случайные исходы, но с нашим изначально определенном статистическим преимуществом. Мы можем менять размер нашей ставки в игре как долю счета выставляемой на кон каждое испытание в серии из пятидесяти. В зависимости от того, благоприятный для нас исход или не благоприятный +1/-1, мы выигрываем или проигрываем нашу ставку определяемую как размер счета в предыдущем испытании * на ставку. После этого мы суммируем результат одиночного испытания к размеру счета испытания предыдущего,
Полученные данные о состоянии счета мы представляем на графике (шкала по вертикали выбрана логарифмическая).
Обратите внимание, если линия Equity пересекает нулевую линию - игра закончилась обнулением счета.
Скачивайте таблицу, выбирайте размер ставки, и нажимайте F9. Будет интересно, познавательно и очень полезно.