Линии движения цены на графиках создают так называемые паттерны или фигуры теханализа. Это соответствует одному из постулатов: «история повторяется». Если трейдер знает значение фигур, он может более точно прогнозировать изменения, которые произойдут на рынке. В этой части мы объясним, какими бывают модели и как ими пользоваться.
Графические модели.
Цена имеет тенденцию к направленному, не хаотичному движению. Она отражает определенные закономерности в поведении людей и их дальнейшие ожидания. Эти ожидания, как правило, не меняются в один момент, а являются устойчивыми трендами.
Графические модели (паттерны) — это один из методов технического анализа. Его суть заключается в поиске похожих фигур, которые образует линия цены на графике. Фигур существует достаточно много, но если вы знаете, что они значат, и можете узнать на рисунке, — то сможете прогнозировать дальнейшее поведение рынка.
Модели основаны на принципе цикличности истории. Когда-то такая фигура уже формировалась — значит, при ее появлении в другом временном отрезке цена может вести себя похоже.
При этом надо понимать: двух абсолютно одинаковых фигур, совпадающих по всем параметрам, не существует, поскольку крайне маловероятно, что ситуация на рынках в разные моменты истории окажется идентичной.
Схожесть позволяет говорить о некотором наборе общих критериев:
1) Все модели надо рассматривать в совокупности с текущей тенденцией, так как с помощью анализа можно определить именно дальнейшее направление.
2) В зависимости от внешнего вида, модель можно использовать для прогнозирования общего направления тренда или как ориентир для выбора момента, в который вам будет выгоднее продать или купить активы.
3) Все модели имеют определенную временную протяженность. Как правило, чем дольше период формирования модели, тем более значимые последствия для дальнейшей (старой или новой) тенденции можно ожидать.
Графически модели можно разделить на три группы:
• Модели разворота (голова и плечи, двойное дно, чашка с ручкой)
• Модели продолжения тенденции (бычий флаг, вымпел, прямоугольник)
• Модели неопределенности (клин, треугольник)
Стоит заметить, что классические графические модели не используются как основа стратегий. В первую очередь потому, что достаточно сложно описать их алгоритм — одинаковых моделей, как и рынков, не бывает. Однако они помогают достаточно верно оценить расклад сил на рынке, понять основные настроения, а также избежать неэффективных сделок.
Модели и уровни.
Чтобы определить ключевые зоны и создать стратегию, необходимо знание графических моделей и уровней поддержки и сопротивления.
Модель считается сформированной только тогда, когда произошел пробой ключевого уровня (поддержки или сопротивления). До этого мы можем лишь предполагать и разрабатывать планы на случай пробития или отскока. Пока цена не пробила уровни, мы не ориентируемся на модель.
Очень важен потенциал модели. То есть мы знаем, как она может выглядеть, поэтому предполагаем, куда дальше пойдет цена.
Если цена консолидировалась в определенном диапазоне, то чем дольше она будет в нем находиться, тем сильнее последующее изменение.
Пример.
Чтобы более наглядно увидеть, что из себя могут представлять графические модели и как их использовать в своей торговле, рассмотрим следующий пример.
На рисунке ниже изображен дневной график нефти. В нижней части сформировалась разворотная модель «Голова и Плечи» (перевернутая).
Сама модель говорит нам о высокой вероятности смены тренда. Очередной откат наверх достиг уровня предыдущего максимума, что стало сигналом нарастающей силы быков. Следующий за ним минимум оказался значительно выше предыдущего, что подтвердило наши предположения: у медведей явно не хватает сил, чтобы в данный момент продолжить поступательное движение вниз.
Однако этой информации еще недостаточно для открытия позиций. Главная линия (зона) во всей этой формации — это «линия шеи». В нашем примере это уровень сопротивления. После того как он был пробит, мы имеем два главных следствия:
• Нисходящий тренд закончился, и, скорее всего, наступит либо более длительная коррекция, либо же сформируется восходящий тренд.
• «Линия шеи» превратилась в уровень поддержки, который мы можем использовать для открытия длинных позиций, установки (ниже уровня) стопов и т.д.
Главное.
• Графические модели — это фигуры на ценовых графиках, которые повторяются во времени.
• Графические модели можно разделить на три группы: разворота, продолжения тенденции и неопределенности.
• Сформированной модель можно считать только после пробития уровня поддержки или сопротивления. До этого мы не можем на нее ориентироваться, так как цена может отскочить или пойти «на пробой».
• Не бывает двух одинаковых рынков — а значит, и двух идентичных моделей тоже нет. Мы можем ориентироваться на фигуру, чтобы прогнозировать движение цены, однако нельзя делать ее основой стратегии.
#нефть #сырьё #трейдинг #инвестиции #акции #экономика #бизнес и финансы