На этом канале в каждой статье мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой риска, и далее смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении данных сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Данный материал является реальной историей из прошлого времени, разбираемой в текущую дату данной публикации так, как это было в то время, без исправления ошибок, если они были допущены в то время. В данной публикации сразу же приводится разбор фактических результатов, в отличие от публикаций с разбором актуальных позиций, где результаты будут разбираться позже по факту их получения.
Дата
8 сентября 2022 г.
Тестируемая позиция*
Напомним, что 12 апреля был выполнен вход в лонг по нефти с третьим плечом с уровней соответственно 99 и 95 по brent и WTI с пропорцией в портфеле по 50%.
Также 1 августа был выполнен вход в лонг по нефти с третьим плечом с уровней соответственно 103 и 94,4 по brent и WTI с пропорцией в портфеле по 50%.
Сегодня открываем усиливающий дополнительный к предыдущим лонг и проверяем следующую гипотезу.
Лонг фьючерсов на нефть с текущих уровней:
- 89 доллара за баррель по Brent,
- 82,7 доллара за баррель по WTI.
Предлагается, войти в позиции со следующим портфелем:
- 50% из 100% - на WTI,
- 50% из 100% - на Brent.
Предлагаемое плечо: третье.
* не является торговой рекомендацией
Риски
При третьем плече все инвестиции будут потеряны, если рынок пойдет вниз еще на 25-33% – это уровень выше 60 долларов за баррель.
Мы считаем, что вероятность движения цен в этот диапазон в ближайшее время меньше, чем движения вниз. Однако, такая вероятность есть, и поэтому плечо предлагается третье.
Графики подневные Brent
Цели
Целевые уровни цен заранее не определяем. Считаем, что долгосрочно цены пойдут вверх.
Графики подневные WTI
Стратегия
Перетерпеть дальнейшее снижение, если оно будет, и дождаться роста процентов на 10-30%.
Ожидаемый финансовый результат
Рост на 10% даст результат около +40% при третьем плече. По факту проверим и добавим позже результаты.
Комментарии
Долгосрочно прогнозируем рост цен на нефть к концу года. Несмотря на "начало" мировой рецессии с перспективами снижения спроса на нефть, параллельно ОПЕК будет сокращать уровень добычи, а США высвободит свои стратегические запасы и им придется их снова наращивать.