И снова я думаю нам для начала придется пуститься в некие абстрактные размышления о природе движения цен. Господствующие сейчас точки зрения на природу ценовых изменений биржевых активов можно описать так:
- первая считает что колебания цен являются отражением происходящих в экономике и политике процессов в сентименте инвесторов и спекулянтов;
- вторая утверждает что цены большей частью движутся крупными игроками таким образом чтобы грабить мелких акторов финансового рынка;
- и третья уверенно постулирует то что изменение биржевых цен это случайный процесс.
При этом у сторонников третьей точки зрения есть великолепный инструмент для сетевого холивара. Они открывают Excel, задают некое случайное опорное значение (пусть будет 100) и от этого опорного значения строят ряд данных вычисляемый на основании случайного значения выбранного в некоем диапазоне (допустим -2/+2). Это случайное значение прибавляют к значению предыдущему. Полученные значения облачают в графическую форму и предъявляют сторонникам первых двух подходов. Ссылка на скачивание таблицы.
График получается расчудесным.
Сторонники любого подхода к трейдингу и любого метода технического анализа вполне успешно могут применить к данному графику свои правила и что парадоксально исполнение этих правил вполне может привести к успеху.
Слава создателям вселенной, лезть в квантовую теорию поля нам не придется, так как наименьший масштаб биржевых котировок конечен и измеряем.
Пользуясь случаем хочу сообщить что аттракторов в биржевых графиках тоже не существует.
Хотя, если биржевой график сделать вневременным номеровав его по подходящему количественному параметру, от двухмерной системы представления данных перейти к трехмерной отобразив в третьей оси распределение объёмов сделок и научившись представлять себе четырехмерное пространство (если не получается, то заменив обычные пространственные координаты на базисно-аппликативные) отложить по четвертой оси например дельту, то тогда гарантирую – аттракторы будут, но на таком уровне развития внутреннего математического аппарата трейдинг будет уже не интересен.
Так что можно ограничиться более простой концепцией изменения биржевых цен. Поведение биржевых цен определяют все три упомянутые в начале статьи тенденции.
Глобально рынок движется исходя из объективной экономической ситуации, но на нем присутствуют институциональные участники незначительно отклоняющие ценовые колебания от глобальной тенденции в своих корыстных интересах, а сверху этого всего происходит случайное колебание биржевых цен.
Вот такая вот экосистема, в которой есть место всем и каждому.
Три этом какой уровень познания особенностей движения биржевых цен мы бы не приняли для ближайшего рассмотрения мы будем наблюдать не нем достаточно протяженные по времени (в выбранном для рассмотрения масштабе) ценовые движения имеющие явно выраженные тенденции к росту или тенденции к падению цены биржевого актива. Трейдеры договорились называть их трендами. Тренды глобальных ценовых движений могут длиться месяцами, а то и годами, и наибольшие изменения цен происходят именно в трендах.
Именно поэтому при выборе торговой системы я рекомендую придерживаться трендовых торговых систем.
Трендовые торговые системы, как впрочем и другие, можно торговать интуитивно (дискретно), на основе графических паттернов, на основе сигналов получаемых от индикаторов технического анализа. На мой взгляд, особенно если вы начинающий трейдер вам стоит положиться на индикаторы технического анализа настроив их таким образом, что бы они подавали вам сигнал о входе в ту или иную сделку, а вы его получали даже находясь не у торгового терминала. Из моего личного опыта в трендовых торговых системах хорошо работают осцилляторы, индикаторы показывающие снижение волатильности на выбранном вами для входов масштабе цен, индикаторы потока.
Мострячить торговую систему самому в XXI веке нет никакой необходимости, в публичном доступе имеются десятки, а то и сотни тысяч готовых решений. Набольшее количество индикаторных торговых систем можно найти в сетевых сообществах любителей легендарного МТ5. В последнее время достаточно приличное комьюнити разработчиков торговых стратегий собирается вокруг TradingView.
Подробно тестировать торговую систему, так как это делают линейщики, я не вижу никакого смысла, ибо их методика тестирования это как-бы сказать… есть к ней вопросы. Просто выбирайте торговую систему, которая будет давать большее количество надежных входов и меньшее количество ошибочных, на выбранном вами исходя из используемых опционов ценовом и временном масштабах. вывезет вас в страну финансового счастья и благополучия вот эта вот «лошадка», упомянутая в предыдущей статье.
Торгуйте опционами на криптовалюты на бирже АЕ.