Долгое время арабские лошади были самым ценным богатством местных кочевников. Они были запрещены к продаже в другие земли, в том числе и в Европу, под страхом смертной казни. Были запрещены скрещивания арабских лошадей с другими породами, поэтому порода на протяжении многих веков развивается в чистоте.
При формировании породы большую роль сыграли постоянные войны арабов-бедуинов, которые использовали этих лошадей как военных. В результате такого специфического отбора при отличном уходе и кормлении в условиях пустынь и полупустынь появилась некрупная, плотно сбитая, породная лошадь, очень выносливая и резвая на галопе, обладающая превосходными движениями на всех аллюрах.
Первые арабские лошади в Европе появились во времена крестовых походов. Несмотря на свой небольшой рост (в те времена арабские лошади были несколько мельче, чем современные), эти лошади были настолько резвы и красивы, что сразу стали улучшателями многих европейских пород лошадей — верховых, упряжных и тяжеловозов.
Арабская — одна из старейших в мире пород лошадей, созданных человеком. Считается, что её прародителем была местная лошадь Аравийского полуострова, отличавшаяся лёгкостью и выносливостью. Первые изображения таких лошадей, найденные в пещерах на Аравийском полуострове, датируются II тысячелетием до н. э. Лошади с утонченными головами и высокими хвостами встречаются в произведениях искусства Древнего Египта ещё в XVI веке до н.э.