Так как движение в изучении идет постепенно и поэтапно , то в каждой статье я не буду переписывать весь код. Буду давать отсылку к прошлым статьям. Так например в этой мы начнем с того, что котировки акции Газпром мы уже взяли. Научились их обрабатывать, научились рисовать график как самой акции, так и средней. Пользы пока от этого умения не много. Самое время углубиться. Итак, Поехали!
Ссылка на прошлую статью:
Python. Отрисовка графика движения цены на примере Российской акции
Мы закончили на этом:
Сам по себе график движения цены не очень полезен. Даже средняя тоже не сильно улучшает ситуацию. Но если присмотреться то можно обратить внимание , что пересечение цены средней дает возможный сигнал, как для покупки, так и для продажи. Но какая средняя лучше всего подходит? Можно гадать, а можно написать код. Код взят из книги :
"Trading Pairs with Excel / Python : Advance Statistical Tools for Trading & backtesting in Python/Google Sheets by Anjana Gupta (Author), Puneet Kanwar (Author) "
и адаптирован к акции Газпром
находим разные варианты средних как для покупки (long) так и для продажи актива (short)
выводим результат на экран
на данном этапе мы можем увидеть совокупную прибыль/убыток как для покупки при пересечении средней , так и при продаже. Например использование средней SMA = 1 и LMA=3 дало в 2016 прибыль в 33,53, а SMA = 1 и LMA=7 уже 22,95. Но это пока мало информативно , давайте таблицу сделаем более читаемой.
теперь в сводной таблице видно как применение средних, а главное каких приносит прибыль/убытки. Но чтобы было удобно все данные смотреть давайте данные из блокнота перенесем в Excell
если с xlsxwriter возникли проблемы, ноутбук выдает ошибку установите нужную библиотеку
итак когда данные отправлены в Excell давайте посмотрим , что же все таки получилось....
Вывод может сделать каждый сам. Так же можно поиграть с тикером акции и средними, в общем провести свои опыты. А пока на этом все. Все пока.